Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона
Указан способ выведения интегро-дифференциальных уравнений для вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на финансовом (B, S) рынке на бесконечном и конечном интервалах времени. Рисковый актив описывается модифицированной моделью Кларка Самуэльсона. Премии поступают со скоростью,...
Saved in:
| Published in: | Труды Института прикладной математики и механики |
|---|---|
| Date: | 2016 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2016
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124238 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона / Б.В. Бондарев, М.И. Хмелина // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2016. — Т. 30. — С. 9-19. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862709589729869824 |
|---|---|
| author | Бондарев, Б.В. Хмелина, М.И. |
| author_facet | Бондарев, Б.В. Хмелина, М.И. |
| citation_txt | Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона / Б.В. Бондарев, М.И. Хмелина // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2016. — Т. 30. — С. 9-19. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Труды Института прикладной математики и механики |
| description | Указан способ выведения интегро-дифференциальных уравнений для вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на финансовом (B, S) рынке на бесконечном и конечном интервалах времени. Рисковый актив описывается модифицированной моделью Кларка Самуэльсона. Премии поступают со скоростью, пропорциональной величине капитала компании.
This paper shows a way of deriving integro-differential equations for the probability of the non–ruin probability insurance company, in the financial (B; S)–market on the finite and infinite time intervals. Risky asset is described by the modified Clarke–Samuelson model. The speed of the premiums arrival is proportional to the company’s capital.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:18:39Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124238 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1683-4720 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T17:18:39Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Інститут прикладної математики і механіки НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бондарев, Б.В. Хмелина, М.И. 2017-09-22T18:26:38Z 2017-09-22T18:26:38Z 2016 Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона / Б.В. Бондарев, М.И. Хмелина // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2016. — Т. 30. — С. 9-19. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. 1683-4720 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124238 519.21 Указан способ выведения интегро-дифференциальных уравнений для вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на финансовом (B, S) рынке на бесконечном и конечном интервалах времени. Рисковый актив описывается модифицированной моделью Кларка Самуэльсона. Премии поступают со скоростью, пропорциональной величине капитала компании. This paper shows a way of deriving integro-differential equations for the probability of the non–ruin probability insurance company, in the financial (B; S)–market on the finite and infinite time intervals. Risky asset is described by the modified Clarke–Samuelson model. The speed of the premiums arrival is proportional to the company’s capital. ru Інститут прикладної математики і механіки НАН України Труды Института прикладной математики и механики Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона The functioning of the insurance company with premiums, depending on the current capital. Modified Clark-Samuelson model Article published earlier |
| spellingShingle | Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона Бондарев, Б.В. Хмелина, М.И. |
| title | Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_alt | The functioning of the insurance company with premiums, depending on the current capital. Modified Clark-Samuelson model |
| title_full | Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_fullStr | Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_full_unstemmed | Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_short | Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона |
| title_sort | функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. модифицированная модель кларка–самуэльсона |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124238 |
| work_keys_str_mv | AT bondarevbv funkcionirovaniestrahovoikompaniispremiâmizavisâŝimiottekuŝegokapitalamodificirovannaâmodelʹklarkasamuélʹsona AT hmelinami funkcionirovaniestrahovoikompaniispremiâmizavisâŝimiottekuŝegokapitalamodificirovannaâmodelʹklarkasamuélʹsona AT bondarevbv thefunctioningoftheinsurancecompanywithpremiumsdependingonthecurrentcapitalmodifiedclarksamuelsonmodel AT hmelinami thefunctioningoftheinsurancecompanywithpremiumsdependingonthecurrentcapitalmodifiedclarksamuelsonmodel |