Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья

В работе построен стохастический интеграл и преобразование Фурье–Винера для функционалов от потока Арратья.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Український математичний вісник
Дата:2007
Автор: Дороговцев, А.А.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Інститут прикладної математики і механіки НАН України 2007
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124521
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья / А.А. Дороговцев // Український математичний вісник. — 2007. — Т. 4, № 3. — С. 333-354. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859678835769868288
author Дороговцев, А.А.
author_facet Дороговцев, А.А.
citation_txt Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья / А.А. Дороговцев // Український математичний вісник. — 2007. — Т. 4, № 3. — С. 333-354. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Український математичний вісник
description В работе построен стохастический интеграл и преобразование Фурье–Винера для функционалов от потока Арратья.
first_indexed 2025-11-30T16:57:55Z
format Article
fulltext Український математичний вiсник Том 4 (2007), № 3, 333 – 354 Преобразование Фурье–Винера функционалов от потока Арратья Андрей А. Дороговцев (Представлена С. Я. Махно) Аннотация. В работе построен стохастический интеграл и пре- образование Фурье–Винера для функционалов от потока Арратья. 2000 MSC. 60H70, 60H10. Ключевые слова и фразы. Преобразование Фурье–Винера, сто- хастический поток, теорема Гирсанова. Настоящая работа посвящена построению и исследованию свойств аналога преобразования Фурье–Винера от потока Арратья склеива- ющихся броуновских частиц. Поток Арратья является существенно негауссовским объектом (см., например, [1], где исследуется поток σ- алгебр, порожденный потоком Арратья), однако наследует некоторые черты, присущие гауссовскому случаю. Так, например, в работах [2,3] показано, что имеют место аналоги теоремы Кларка об интегральном представлении винеровских функционалов [4] и теоремы Гирсанова об абсолютной непрерывности распределения броуновского движе- ния со сносом и виде плотности [4]. В этой статье продолжается линия работ [2,3], а именно, строится аналог преобразования Фурье–Винера для функционалов от потока Арратья. Работа состоит из двух частей. В первой приведено описание потока Арратья и сходных объектов, построенных с помощью склеивания независимых винеровских про- цессов, а также описывается конструкция стохастического интеграла по потоку Арратья, введенного в [2] для получения аналога теоре- мы Гирсанова. Вторая часть содержит определение преобразования Фурье–Винера и исследование его свойств. Статья поступила в редакцию 16.08.2007 ISSN 1810 – 3200. c© Iнститут математики НАН України 334 Преобразование Фурье–Винера... 1. Стохастический интеграл по потоку Арратья Исходным объектом в данной работе является случайное поле x(u, t), u ∈ R, t ∈ [0; 1], которое, с точностью до распределения, одно- значно задается следующими свойствами [5]. Для произвольного ко- нечного набора u1 < · · · < un 1) x(u1, ·) — стандартный винеровский процесс, начинающийся в точке u1, 2) для произвольного t ∈ [0; 1] x(u1, t) ≤ x(u2, t), 3) сужение распределения (x(u1, ·), . . . , x(un, ·)) в C([0; 1],Rn) на множество функций {f : fk(0) = uk, k = 1, . . . , n, f1(t) < f2(t) < · · · < fn(t), t ∈ [0; 1]} совпадает с сужением на то же множество распределения стандартно- го n-мерного винеровского процесса, стартовавшего из (u1, . . . , un). Замечание 1.1. Из приведенного описания следует, что для каждых u1 < u2 случайные процессы x(u1, ·), x(u2, ·) ведут себя как незави- симые винеровские процессы до момента встречи, а затем движутся вместе. Последнее вытекает из того, что момент встречи координат является марковским моментом для двумерного винеровского про- цесса, строго марковского свойства [4] для винеровского процесса и условий 1) и 2), сформулированных выше. Говоря неформально, поток Арратья состоит из броуновских ча- стиц, начинающих движение независимым образом из каждой точки прямой и движущихся вместе после встречи. Как слабый предел под- ходящим образом шкалированных семейств случайных блужданий такой поток возникает в первоначальной работе [6]. В дальнейшем схемы взаимодействия таких блужданий усложнялись (см., напри- мер, [7] и имеющиеся там ссылки). В работе [5] поток Арратья полу- чен как слабый предел гладких стохастических потоков, отвечающих стохастическим дифференциальным уравнениям. Много интересных свойств потока Арратья и исследование им порожденных σ-алгебр содержится в [1]. Для нас будут представлять интерес функционалы от всего потока Арратья, его сужения на некоторый отрезок, а также наборов случайных процессов вида {x(uk, ·); k ≥ 1}, {x(k, ·); k ∈ Z}, где {uk; k ≥ 1} — последовательность плотная в R или на некото- ром отрезке. В работе [8] было показано, что будучи рассмотрен как А. А. Дороговцев 335 случайный процесс в C([0; 1]) x(u, ·), u ∈ R является марковским про- цессом, имеющим модификацию, непрерывную справа и с пределами слева в каждой точке. Далее рассматривается именно эта модифи- кация. Отметим, что в [8] показано, что x(u, ·), u ∈ R не является непрерывным процессом в C([0; 1]). Тем не менее, справедливо сле- дующее утверждение. Лемма 1.1. Для произвольного u0 ∈ R x непрерывен в u0 (как C([0; 1])-значная функция) с вероятностью 1. Доказательство. Достаточно заметить, что, как слабый предел ви- неровских процессов, процесс x(u0−, ·) является стандартным вине- ровским, начинающимся в u0 и, при этом, ∀ t ∈ [0; 1] : x(u0−, t) ≤ x(u0, t). Так как в приведенном неравенстве возможен только знак равенства, то утверждение леммы справедливо. Приведем теперь конструкции интегралов по потоку Арратья, используемые далее. Впервые эти конструкции были предложены в работах автора [2, 3]. Пусть {x(u, t), u ∈ R, t ∈ [0; 1]} — поток Арратья. Рассмотрим отрезок [0, U ] ⊂ R и последовательность различных точек {un;n ≥ 1} из этого отрезка. Определим случайные моменты времени τ1 = 1, τk = inf { 1; t : k−1∏ j=1 (x(uk, t)− x(uj , t)) = 0 } , k ≥ 2. (1.1) Случайное время τk можно интерпретировать как время свободного пробега частицы, стартовавшей из uk до момента ее приклеивания к какой-нибудь из частиц, стартовавших из точки с меньшим номером или до 1, если такое склеивание не состоялось. Покажем, что ∞∑ n=1 τn < +∞ п.н. (1.2) Так как случайные величины τn неотрицательны, то достаточно про- верить, что ∞∑ n=1 Mτn < +∞. (1.3) Начнем со следующей простой леммы. 336 Преобразование Фурье–Винера... Лемма 1.2. Пусть {w(t); t ∈ [0; 1]} — стандартный винеровский процесс на [0; 1], начинающийся в 0. Обозначим для u > 0 τu = inf{1, t : w(t) = u}. Тогда Mτu ∼ 2 √ 2√ π u, u→ 0 + . Доказательство. Так как ∀ t ∈ [0; 1] : P{τu ≥ t} = u∫ −u pt(v) dv, где pt — плотность распределения w(t), то Mτu = 1∫ 0 P{τu ≥ t} dt = √ 1 2π 1∫ 0 u∫ −u e− v2 2t√ t dv dt = √ 1 2π u∫ −u 1∫ 0 e− v2 2t√ t dt dv. Так как lim v→0 1∫ 0 e− v2 2t√ t dt = 1∫ 0 dt√ t = 2, то Mτu ∼ 2 √ 2√ π u, u→ 0 + . Лемма доказана. Следствие 1.1. Из доказанного соотношения следует, что суще- ствует такая положительная постоянная C, что для всех u > 0 Mτn ≤ C · u. Рассмотрим теперь частичную сумму ряда (1.3). Отметим, что для каждого n ≥ 1 n∑ k=1 τk = n∑ k=1 σk, А. А. Дороговцев 337 где σ1 = τ1 = 1, σk = inf{1, t : x(u(k), t) = x(u(k−1), t)}, k = 2, . . . , n. Здесь u(1) < u(2) < · · · < u(n) — упорядоченные в порядке возрастания точки u1, . . . , un. Согласно следствию из леммы 1.2 M n∑ k=1 σk ≤ C n∑ k=2 (u(k) − u(k−1)) ≤ C · U. Таким образом, ряд (1.3) сходится и, следовательно, ряд (1.2) сходи- тся почти наверное. Заметим, что в том случае, когда {un;n ≥ 1} плотна в [0;U ], M n∑ k=1 τk = M n∑ k=1 σk → 2 √ 2U + 1, n→∞. (1.4) Для двух последовательностей {un;n ≥ 1} и {vn;n ≥ 1}, плотных в [0;U ], совпадают не только суммы в (1.3), но и суммы в (1.2). Чтобы убедиться в этом, заметим, что в силу леммы 1.2 ∣∣∣∣M n∑ k=1 σk − 2√ π U + 1 ∣∣∣∣ ≤ ϕ ( max k=1,...,n−1 u(k+1) − u(k) ) , где ϕ : [0; +∞)→ [0; +∞) — функция, такая, что ϕ(r)→ 0, r → 0 + . Поэтому, две суммы времен свободного пробега для частиц, старто- вавших из u1, . . . , un и v1, . . . , vn близки к такой же сумме, построен- ной по объединению этих двух множеств при достаточно большом n. Получающуюся сумму (1.2) для какой-либо плотной в [0;U ] последо- вательности {un;n ≥ 1} назовем суммарным свободным пробегом и обозначим через S(U). Значение S(U) можно получить и по-другому. Для каждого n ≥ 1 n∑ k=1 τk = 1∫ 0 νn(t) dt, где νn(t) — количество различных чисел среди x(u1, t), . . . , x(un, t). Заметим теперь, что при каждом t x(·, t) — возрастающая функция 338 Преобразование Фурье–Винера... по u. Следовательно, νn(t)→ ν(t), n→∞, где ν(t) на единицу прево- сходит количество скачков x(·, t) на [0;U ]. В силу теоремы Лебега о монотонной сходимости S(U) = ∞∑ k=1 τk = 1∫ 0 ν(t) dt. (1.5) В частности, ν(t) конечно почти наверное, что означает, что образ каждого отрезка при отображении x(·, t) является конечным множе- ством. Таким образом, x(·, t) — монотонно неубывающая ступенчатая функция, имеющая конечное число скачков на любом отрезке. Пусть a : R→ R — ограниченная измеримая функция, множество {un;n ≥ 1} плотно в [0;U ], содержит 0 и U, а случайные моменты {τn;n ≥ 1} определены так же, как раньше. Теорема 1.1 ([2, 3]). Ряд ∞∑ n=0 τn∫ 0 a(x(un, s)) dx(un, s) (1.6) сходится в среднем квадратическом, а его сумма не зависит от выбора последовательности {un;n ≥ 1}. Доказательство. Заметим, что в (1.6) слагаемые некоррелированы. Действительно, при фиксированном N ≥ 1 моменты τ1, . . . , τN и слу- чайные процессы x(u1, t), . . . , x(uN , t), t ∈ [0; 1] могут быть описаны следующим образом. Пусть w1, . . . , wN — независимые стандартные винеровские процессы, начинающиеся в u1, . . . , uN соответственно. Положим y1(t) = w1(t), t ∈ [0; 1], σ1 = 1. Пусть σ2 = inf{1; t : w2(t) = w1(t)}, и y2(t) = { w2(t), t ≤ σ2 w1(t), t ≥ σ2. Далее σ3 = inf{1; t : w3(t) = y2(t) или w3(t) = y1(t)}, y3(t) = { w3(t), t ≤ σ3 y2(t) или y1(t), t ≥ σ3. Поступая аналогичным образом, получим последовательность слу- чайных процессов y1, . . . , yN и моментов σ1, . . . , σN . При этом набор А. А. Дороговцев 339 y1, . . . , yN совпадает по распределению с набором x(u1, ·), . . . , x(uN , ·), а моменты σi определены аналогично моментам τi. Поэтому, для произвольных 1 ≤ k < l ≤ N M τk∫ 0 a(x(uk, s)) dx(uk, s) = M σk∫ 0 a(yk(s)) dyk(s), M τk∫ 0 a(x(uk, s)) dx(uk, s) τl∫ 0 a(x(ul, s)) dx(ul, s) = M σk∫ 0 a(yk(s)) dyk(s) σl∫ 0 a(yl(s)) dyl(s). Отметим теперь, что wk являются независимыми винеровскими про- цессами и σk — момент остановки относительно их совместного пото- ка σ-алгебр. Поэтому, M σk∫ 0 a(yk(s)) dyk(s) = M σk∫ 0 a(wk(s)) dwk(s) = 0. Аналогично M ( σk∫ 0 a(yk(s)) dyk(s) )2 = M σk∫ 0 a2(yk(s)) ds, M σk∫ 0 a(yk(s)) dyk(s) σl∫ 0 a(yl(s)) dyl(s) = 0. Таким образом, сходимость в среднем квадратическом ряда (1.6) рав- носильна сходимости ряда ∞∑ n=1 M τn∫ 0 a2(x(un, s)) ds, (1.7) который, в силу ограниченности функции a, мажорируется рядом (1.3). То, что сумма в (1.6) не зависит от выбора последовательности {un;n ≥ 1}, проверяется аналогично доказательству такого же факта для (1.2). Теорема доказана. 340 Преобразование Фурье–Винера... Отметим, что ряд (1.6) сходится иногда и для неограниченной функции a. Пример 1.1. Докажем, что утверждение теоремы 1.1 справедливо для ряда ∞∑ n=1 ∫ ∆m(τn) d~x(un, s), (1.8) где ∆m(t) = {0 ≤ s1 ≤ · · · ≤ sm ≤ t}, а символ d~x(u, s) соответствует m дифференциалам dx(u, s1) × dx(u, s2) · · · dx(u, sm). Действительно, в силу известного соотношения для произвольного t ∈ [0; 1] справедливо равенство ( ∫ ∆m(t) d~x(un, s) )2 = t∫ 0 ξ(s) dx(un, s) + tm m! с некоторой квадратично интегрируемой случайной функцией ξ, со- гласованной с потоком x(un, ·). Поэтому M ( ∫ ∆m(τn) d~x(un, s) )2 = 1 m! Mτmn . Кроме того, как и в (1.6), слагаемые в (1.8) ортогональны. Таким образом, сходимость в среднем квадратическом ряда (1.8) равносиль- на сходимости ряда ∞∑ n=1 Mτmn , который сейчас мажорируется сходящимся рядом (1.3). Независи- мость суммы от выбора {un;n ≥ 1} проверяется так же, как и раньше. Определение 1.1. Сумма (1.6) называется интегралом от функ- ции a относительно потока Арратья по отрезку [0;U ]. Обозначать такой интеграл в дальнейшем будем U∫ 0 τ(u)∫ 0 a(x(u, s)) dx(u, s). А. А. Дороговцев 341 В этом обозначении τ(u) больше не является моментом встречи ви- неровского процесса, вышедшего из u с каким-то еще, а только под- черкивает, что интеграл получился в результате суммирования стоха- стических интегралов по кускам траекторий до случайных моментов времени. Также, два знака интеграла и только один знак дифферен- циала соответствуют тому, что малыми становятся сами стохастиче- ские интегралы. Следующее свойство введенного интеграла исполь- зуется далее. Обозначим для U ≥ 0 GU = σ(x(u, ·);u ∈ [0;U ]). Лемма 1.3. Случайный процесс U∫ 0 τ(u)∫ 0 a(x(u, s)) dx(u, s) является (GU )-мартингалом. Доказательство леммы 1.3 мы проведем после обсуждения анало- га теоремы Кларка для полученного стохастического интеграла. Как известно [4], любая квадратично интегрируемая случайная величина α, измеримая относительно винеровского процесса {w(t); t ∈ [0; 1]}, может быть единственным образом представлена в виде α = Mα+ 1∫ 0 ξ(t) dw(t). (1.9) В интеграле Ито (1.9) квадратично интегрируемая случайная фун- кция ξ единственным образом строится по α. Поскольку поток Ар- ратья построен по совокупности винеровских процессов, то можно ожидать, что для функционалов от него также будет иметь место аналог представления (1.9). Начнем со следующей леммы [2]. Лемма 1.4. Пусть {w(t); t ∈ [0; 1]} — стандартный винеровский процесс, τ — момент остановки для него, квадратично интегриру- емая величина α измерима относительно {w(t ∧ τ); t ∈ [0; 1]}. Тогда α единственным образом представляется в виде α = Mα+ τ∫ 0 ξ(t) dw(t) с интегралом Ито от квадратично интегрируемой случайной фун- кции ξ в правой части. 342 Преобразование Фурье–Винера... Полученное представление можно распространить и на функци- оналы, зависящие от нескольких независимых винеровских процес- сов. Пусть wk, k = 1, . . . , n — независимые винеровские процессы на [0; 1]. Отметим, что случайную функцию ξ, измеримую относительно wk, k = 1, . . . , n так, что при каждом t ∈ [0; 1] сужение ξ на [0; t] измеримо относительно {wk(s); s ∈ [0; 1], k < n, wn(s); s ≤ t} можно интегрировать по wn так же, как и при конструировании интеграла Ито, и полученный интеграл обладает теми же свойствами. Про та- кую случайную функцию далее будем говорить, что она измерима относительно w1, . . . , wn−1 и согласована с потоком wn. Лемма 1.5. Пусть при каждом k = 1, . . . , n τk — момент оста- новки относительно потока, порожденного w1, . . . , wk, α — квадра- тично интегрируемая величина, измеримая относительно {w1(t ∧ τ1), w2(t∧τ2), . . . , wn(t∧τn)}; t ∈ [0; 1]. Тогда α единственным образом представляется в виде суммы α = Mα+ n∑ k=1 τk∫ 0 ξk(t) dwk(t), где случайная функция ξk при k = 1, . . . , n измерима относительно w1, . . . , wk−1 и согласована с потоком wk. Доказательство. Пусть w̃k(t) = wk(t ∧ τk). Рассмотрим случайную величину ζ = α−M(α/w̃1, . . . , w̃n−1). По условию ζ является функцией от w̃1, . . . , w̃n. Поэтому ζ при фи- ксированных w̃1, . . . , w̃n измерима относительно w̃n, и согласно пре- дыдущей лемме, допускает представление ζ = τn∫ 0 ξn(t) dwn(t), где случайная функция ξn измерима относительно w1, . . . , wn−1 и со- гласована с потоком wn. Применяя те же рассуждения к M(α/w̃1, . . . , w̃n−1)−M(α/w̃1, . . . , w̃n−2), получаем следующее слагаемое в представлении α и т.д. Единствен- ность представления очевидна. Лемма доказана. А. А. Дороговцев 343 Пусть теперь последовательность точек {un;n ≥ 0} плотна в от- резке [0;U ] и содержит 0 и U в качестве членов. Для каждого n ≥ 0 определим момент остановки τn = inf{1, t : x(un, t) ∈ {x(u0, t), . . . , x(un−1, t)} и положим τ0 = 1. Так как x непрерывен справа как случайный про- цесс в C([0; 1]), то σ-алгебра, порожденная x на [0;U ] совпадает с σ- алгеброй, порожденной значениями x в точках {un;n ≥ 0} и, что то же самое, с σ-алгеброй, порожденной процессами {x(un, τn∧·);n ≥ 0}. Поэтому в качестве следствия леммы 1.5 и теоремы Леви [4] получаем утверждение. Лемма 1.6 ( [2]). Пусть случайная величина α интегрируема с квадратом и измерима относительно σ-алгебры, порожденной x на [0;U ]. Тогда α допускает представление α = Mα+ ∞∑ n=0 τn∫ 0 ξn(t) dx(un, t), (1.10) где при каждом n ≥ 0 случайная функция ξn измерима относитель- но x(u0, τ0∧·), x(u1, τ1∧·), . . . , x(un−1, τn−1∧·) и согласована с потоком x(un, ·). Замечание 1.2. Отметим, что в (1.10) τn и ξn зависят от переста- новки и выбора точек последовательности {un;n ≥ 0}. Вернемся теперь к доказательству утверждения леммы 1.3. Доказательство. Пусть α — квадратично интегрируемая случайная величина, измеримая относительно σ-алгебры GU , порожденной x на [0;U ′]. Для U ′′ > U ′ рассмотрим Mα U ′′∫ 0 τ(u)∫ 0 a(x(u, s)) dx(u, s). Выберем последовательность разбиений, участвующую в построении интеграла, так, чтобы в нее всегда входила точка U ′. Тогда, используя представление (1.9) для α, в котором в качестве последовательности {un;n ≥ 0} взята совокупность всех точек разбиений, попадающих в [0;U ′], получаем, что Mα U ′′∫ 0 τ(u)∫ 0 a(x(u, s)) dx(u, s) = Mα U ′∫ 0 τ(u)∫ 0 a(x(u, s)) dx(u, s). Лемма доказана. 344 Преобразование Фурье–Винера... Аналогично построенному интегралу можно определить U∫ 0 τ(u)∫ 0 a(x(u, s)) ds. Построенные интегралы позволяют записать теорему Гирсанова для стохастических потоков. Построим вначале аналог потока Арра- тья со сносом. Пусть a — ограниченная функция на R, удовлетво- ряющая условию Липшица. Рассмотрим стохастический поток в R {y(u, t);u ∈ R, t ≥ 0}, удовлетворяющий следующим условиям. Для произвольных u1 < · · · < un 1) y(u1, ·) — диффузионный процесс в R со сносом a и диффузией 1, стартовавший из u1, 2) для всякого t ≥ 0 y(u1, t) ≤ y(u2, t) ≤ · · · ≤ y(un, t), 3) для всякого t ≥ 0 сужение распределения случайного процесса {(y(u1, s), . . . , y(un, s)) : s ∈ [0; t]} на множество функций {~f ∈ C([0; t],Rn) : fi(0) = ui, i = 1, . . . , n, f1(s) < · · · < fn(s), s ∈ [0; t]} совпадает с сужением на то же множество распределения решения следующей системы (или совокупности) стохастических дифферен- циальных уравнений { dzi(s) = a(zi(s)) dt+ dwi(s), zi(0) = ui, i = 1, . . . , n, (1.11) где w1, . . . , wn — независимые стандартные винеровские процессы. На неформальном уровне поток y может быть описан как сово- купность диффузионных частиц, имеющих снос a и диффузию 1, движущихся независимым образом до момента встречи и продолжа- ющих движение вместе после встречи. Лемма 1.7. Поток y существует и определяется свойствами 1)–3) однозначно. Доказательство. Построим конечномерные распределения для y (отвечающие конечным наборам u1 < · · · < un). Для этого рассмо- трим набор случайных процессов z1, . . . , zn из (1.11). Положим y(u1, t) = z1(t), t ∈ [0; 1]. А. А. Дороговцев 345 Пусть τ1 = inf{1, t : z1(t) = z2(t)}. Определим y(u2, t) = { z2(t), t ≤ τ1, y(u1, t), t ≥ τ1. Так как τ1 является моментом остановки относительно потока σ- алгебр, порожденного w1 и w2, а z2 обладает строго марковским свой- ством относительно этого потока, то получившийся процесс y(u2, ·) будет диффузионным со сносом a и единичной диффузией. Опреде- лим далее τ2, как обрезанный единицей момент встречи z3 и y(u2, ·), и построим y(u3, ·) так же, как y(u2, ·). Поступая аналогичным обра- зом далее, получим набор y(u1, ·), . . . , y(un, ·), который удовлетворяет всем требованиям 1)–3). Распределения полученных наборов согла- сованы между собой и отвечают некоторому случайному процессу y(u, ·), u ∈ R в C([0; 1]). Отметим также, что условия 1)–3) однозна- чно задают конечномерные распределения y. Лемма доказана. Цель настоящего пункта — доказательство абсолютной не- прерывности распределения y относительно потока Арратья на фиксированном интервале по переменной u. Аналогично [8] можно показать, что y имеет модификацию с cádlág траекториями в C([0; 1]). Поэтому σ-алгебра, порожденная y(x) на отрезке [0;U ] совпадает с σ-алгеброй, порожденной значениями y(x) в точках вида{ kU 2n ; 0 ≤ k ≤ 2n, n ≥ 1 } . Следовательно, достаточно проверить абсолютную непрерывность распределения сужения y на это множество относительно соответствующего сужения x. Справе- длива следующая теорема [3], доказанная автором совместно с Маловичко Т. В. Теорема 1.2. Распределение процесса y абсолютно непрерывно относительно распределения процесса x в пространстве D([0;U ], C([0; 1])) с плотностью p(x) = exp { U∫ 0 τ(u)∫ 0 a(x(u, s)) ds(u, s)− 1 2 U∫ 0 τ(u)∫ 0 a2(x(u, s)) ds } . (1.12) Обозначим через Fs,t σ-алгебру, порожденную значениями x(u), u ∈ [s; t]. Лемма 1.8. Fs,t непрерывно по t, т.е. ∀ s0 < t0 : Fs0,t0 = ∨ s0≤t<t0 Fs0,t = ⋂ t0<t Fs0,t = Fs0,t0+. 346 Преобразование Фурье–Винера... Доказательство. Равенство Fs0,t0 = ∨ s0≤t<t0 Fs0,t следует из леммы 1.1. Пусть теперь интегрируемая с квадратом слу- чайная величина α измерима относительно Fs0,t0+ и имеет нулевое среднее. Для t > t0, согласно доказанной в [2] теореме Кларка, α можно представить как предел в среднем квадратическом сумм Sn = n∑ k=0 τ(uk)∫ 0 gk(r) dx(uk, r), где s0 = u0 < · · · < un = t — разбиение [s0; t], τ(uk) определен обычным образом при каждом k, случайная функция gk измерима относительно x(u0), . . . , x(uk−1) и согласована с потоком σ-алгебр, по- рожденным x(uk). Выберем разбиение так, чтобы некоторое uk сов- падало с t0. Тогда S′ n = Sn −M(Sn/Fs0,t0) = n∑ k=k0+1 τ(uk)∫ 0 gk(r) dx(uk, r). При этом S′ n сходится с измельчением разбиения в среднем квадра- тическом к α′ = α−M(α/Fs0,t0). Зафиксируем некоторое n. Затем повторим все построения для t0 < t1 < uk0+1. Получим новую последовательность сумм {S′′ n}, по- строенную по разбиениям отрезка [t0; t1] и также сходящуюся к α′. Пусть S′′ m = m∑ j=1 τ(vj)∫ 0 hm(r) dx(vj , r), где t0 < v1 < · · · < vm = t1. Тогда MS′ nS ′′ m = m∑ j=1 M τ(vj)∫ 0 hm(r) dx(vj , r) τ(uk0+1)∫ 0 gk0+1(r) dx(uk0+1, r). Здесь случайный момент τ(uk0+1) связан с разбиением {uk}. Таким образом, |MS′ nS ′′ m| ≤ (MS′′ m) 1 2 · ( M ( τ(uk0+1)∫ 0 gk0+1(r) dx(uk0+1, r)1I{τ(uk0+1)=σ(t1)} )2) 1 2 , А. А. Дороговцев 347 где σ(t1) = inf{1; r : x(t1, r) = x(t0, r)}. Отметим, что M1I{τ(uk0+1)=σ(t1)} → 0, t1 → t0 + . Более того, при t0 < t′1 < t′′1 < uk0+1, {τ(uk0+1) = σ(t′′1)} ⊃ {τ(uk0+1) = σ(t′1)}. Таким образом, в силу теоремы Лебега о монотонной сходимости, M ( τ(uk0+1)∫ 0 gk0+1(r)dx(uk0+1, r) )2 1I{τ(uk0+1)=σ(t1)} → 0, t1 → t0 + . Тем самым M(α′)2 = 0. Следовательно, ⋂ t>t0 Fs0,t = Fs0,t0 . Лемма доказана. Замечание 1.3. Аналогичные построения в обратном времени по- казывают непрерывность Fs,t по первому аргументу. Следствие 1.2. Справедливо равенство ⋂ t>s Fs,t = Fs,s = σ(x(s, ·)). 2. Преобразование Фурье–Винера Напомним некоторые факты, касающиеся преобразования Фурье– Винера функционалов от винеровского процесса, в форме, удобной для дальнейшего. Пусть {w(t); t ∈ [0; 1]} — стандартный винеров- ский процесс, начинающийся в 0. Для произвольной случайной ве- личины α, интегрируемой с квадратом и измеримой относительно w, справедливо разложение Ито–Винера α = a0 + ∞∑ k=1 1∫ k. . . ∫ 0 ak(r1, . . . , rk) dw(r1) · · · dw(rk), (2.1) 348 Преобразование Фурье–Винера... в котором a0 = Mα — симметричные по совокупности переменных функции ak, интегрируемые с квадратом по [0; 1]k, k ≥ 1, а 1∫ k. . . ∫ 0 ak(r1, . . . , rk) dw(r1) · · · dw(rk) — удобная запись кратного интеграла Ито k! ∫ ∆k(1) ak(r1, . . . , rk) dw(r1) · · · dw(rk). Ряд (2.1) состоит из ортогональных слагаемых и Mα2 = a2 0 + ∞∑ k=1 k! 1∫ k. . . ∫ 0 a2 k(r1, . . . , rk) ds1 · · · dsk. (2.2) Обозначим для ϕ ∈ L2([0; 1]) через Eϕ(t) стохастическую экспоненту Eϕ(t) = e ∫ t 0 ϕ(s) dw(s)− 1 2 ∫ t 0 ϕ 2(s) ds. Отметим, что MEϕ(t) = 1. Поэтому ME2 ϕ(t) < +∞. Следовательно, определено математическое ожидание произведения MαEϕ(1). Так как для непрерывных ϕ dEϕ(t) = ϕ(t)Eϕ(t) dw(t), Eϕ(0) = 1, то Eϕ(1) = 1 + ∞∑ k=1 1 k! 1∫ k. . . ∫ 0 ϕ(r1)ϕ(r2) · · ·ϕ(rk) dw(r1) · · · dw(rk). Отсюда и из (2.2) MαEϕ(1) = a0 + ∞∑ k=1 1∫ k. . . ∫ 0 ak(r1, . . . , rk)ϕ(r1) · · ·ϕ(rk) dr1 · · · drk. (2.3) А. А. Дороговцев 349 Обозначим Tα(ϕ) = MαEϕ(1). Отметим, что (2.3) — аналитическая по ϕ функция на L2([0; 1]). Сле- довательно, ядра {ak; k ≥ 0}, а значит и сама α, восстанавливаются по Tα(·) однозначно. Определение 2.1. Tα называется преобразованием Фурье–Винера случайной величины α. Замечание 2.1. Отметим, что в литературе чаще используется ei ∫ t 0 ϕ(s) dw(s)+ 1 2 ∫ t 0 ϕ 2(s) ds вместо Eϕ(t). Однако для нас Eϕ(t) удобнее, т.к. является плотностью распределения процесса w(·)+ ∫ · 0 ϕ(s) ds относительно распределения w(·). Пусть теперь функция ϕ ∈ C([0;U ]× [0; 1]). Интегралы mϕ((U) = U∫ 0 τ(u)∫ 0 ϕ(u, s) dx(u, s), aϕ(U) = U∫ 0 τ(u)∫ 0 ϕ2(u, s) ds определены так же, как и ранее. Обозначим через Eϕ(U) аналог сто- хастической экспоненты Eϕ(U) = exp { mϕ(U)− 1 2 aϕ(U) } . Пусть LU2 — пространство интегрируемых с квадратом случайных величин, измеримых относительно F0,U . Теорема 2.1. Линейные комбинации {Eϕ(U)} плотны в LU2 . Доказательство. Достаточно проверить, что из соотношения MαEϕ(U) = 0, ϕ ∈ C([0;U ]× [0; 1]) следует равенство α = 0 для α ∈ LU2 . Заметим, что F0,U порождена значениями потока x, отвечающими начальным точкам {uk; k ≥ 1}, образующим всюду плотное подмножество [0;U ]. Учитывая приве- денные выше построения конечномерных распределений x, можно 350 Преобразование Фурье–Винера... считать, что набор процессов {x(uk, ·); k ≥ 1} получен из набора независимых винеровских процессов {wk; k ≥ 1}, стартующих из {uk; k ≥ 1} таким образом, что x(uk, ·) совпадает с wk до момента встречи с одним из процессов {x(u1, ·), . . . , x(uk−1, ·)}. Пусть α изме- рима относительно {x(u1, ·), . . . , x(un, ·)}. Тогда MαEϕ(U) = lim m→∞ Mα exp { m∑ k=1 τ(uk)∫ 0 ϕ(uk, s) dx(uk, s)− 1 2 m∑ k=1 τ(uk)∫ 0 ϕ(uk, s) 2 ds } = Mα exp { n∑ k=1 τ(uk)∫ 0 ϕ(uk, s) dx(uk, s)− 1 2 n∑ k=1 τ(uk)∫ 0 ϕ(uk, s) 2 ds } = Mα exp { n∑ k=1 1∫ 0 ϕ(uk, s) dw(s)− 1 2 n∑ k=1 1∫ 0 ϕ(uk, s) 2 ds } . (2.4) Здесь использованы равенство нулю взаимной характеристики про- цессов x(ui, ·) и x(uj , ·), i 6= j до момента встречи и мартингальное свойство стохастической экспоненты. Согласно (2.4) из соотношения MαEϕ(U) = 0, ϕ ∈ C([0;U ]× [0; 1]) следует, что α = 0. Таким образом, α лежит в замыкании линейной оболочки {Eϕ(U)}. Теперь утверждение теоремы следует из теоремы Леви и того факта, что сейчас F0,U = ∞∨ n=1 σ(x(u1, ·), . . . , x(un, ·)). Теорема доказана. Введем следующее определение. Определение 2.2. Для случайной величины α, интегрируемой с квадратом и измеримой относительно F0,U , ее преобразованием Фурье–Винера называется функционал Tα(ϕ) = MαEϕ(U), определенный на C([0;U ]× [0; 1]). Следствием теоремы является следующий факт. А. А. Дороговцев 351 Теорема 2.2. Преобразование Фурье–Винера однозначно определяет случайную величину α. В некоторых случаях преобразование T для функционалов от по- тока Арратья можно вычислить в явном виде. Пример 2.1. Рассмотрим случайную величину α из примера 1 α = U∫ 0 ∫ ∆m(τ(u)) d~x(u, ·). Для нее преобразование T MαEϕ(U) = lim n→∞ M ( n∑ k=1 ∫ ∆m(τ(u)) d~x(u, ·) ) × exp { n∑ k=1 τ(uk)∫ 0 ϕ(uk, s) dx(uk, s)− 1 2 n∑ k=1 τ(uk)∫ 0 ϕ(uk, s) 2 ds } = lim n→∞ n∑ k=1 M ∫ ∆m(τ(uk)) d~x(uk, ·) × · exp { τ(uk)∫ 0 ϕ(uk, s) dx(uk, s)− 1 2 τ(uk)∫ 0 ϕ(uk, s) 2 ds } = lim n→∞ n∑ k=1 M ∫ ∆m(τ(uk)) ϕ(uk, s1) · · ·ϕ(uk, sm) ds1 · · · dsm = lim n→∞ n∑ k=1 1 m! 1∫ m. . . ∫ 0 ϕ(uk, s1) · · ·ϕ(uk, sm)P{τ(uk) ≥ s∗} ds1 · · · dsm = 2 m! U∫ 0 1∫ m. . . ∫ 0 ϕ(u, s1) . . . ϕ(u, sm) √ 1 πs∗ ds1 · · · dsm du. Здесь s∗ = maxk=1,...,m sk. Пусть теперь g ограниченная измеримая функция на R. Рассмо- трим следующий интегральный функционал от x A(U) = U∫ 0 τ(u)∫ 0 g(x(u, t)) dx(u, t). 352 Преобразование Фурье–Винера... Знак + в нижнем пределе интегрирования означает, что в суммах, использующихся при определении интеграла, отсутствует слагаемое, отвечающее точке 0. Функционал A является мартингалом по U, а его приращения задают однородный аддитивный функционал от x. A определяется функцией g. Покажем, что g можно восстановить однозначно по пре- образованию Фурье–Винера функционала A. Теорема 2.3. Функция g однозначно определяется по набору {A(U), U ≥ 0}. Доказательство. Пусть ϕ ∈ C2([0; 1]). Определим, как и ранее, сто- хастическую экспоненту равенством Eϕ(U) = exp { U∫ 0 τ(u)∫ 0 ϕ(t) dx(u, t)− 1 2 U∫ 0 τ(u)∫ 0 ϕ2(t) dt } . Тогда, как и при доказательстве теоремы 2.1, можно проверить, что MA(U)Eϕ = M U∫ 0 τ(u)∫ 0 g(x(u, s))ϕ(s) × exp { s∫ 0 ϕ(t) dx(u, t)− 1 2 s∫ 0 ϕ2(t) dt } ds. Докажем, что существует lim U→0+ 1 u MA(U)Eϕ при ϕ = const . Рассмотрим, как и ранее, u1 < u2, τ(u2) = inf{1, t : x(u2, t) = x(u1, t)}. Найдем асимптотику при u2 → u1+ математического ожидания I(u2) = M τ(u2)∫ 0 g(x(u2, s)) exp { λ(x(u2, s)− u2)− λ2s 2 } ds. А. А. Дороговцев 353 Пусть w1, w2 — независимые стандартные винеровские процессы. То- гда I(u2) = M σ(u2)∫ 0 g ( u2 + 1√ 2 w1(s) + 1√ 2 w2(s) ) × exp { λ√ 2 w1(s) + λ√ 2 w2(s)− λ2s 2 } ds, где σ(u2) = inf { 1, t : w1(t) = u2 − u1√ 2 } . Поэтому, I(u2) = 1∫ 0 Mg̃ ( λ, s, u2 + 1√ 2 w1(s) ) e λ√ 2 w1(s)−λ2s 4 1I{σ(u2)≥s} ds. Здесь g̃(λ, s, r) = Mg ( r + 1√ 2 w2(s) ) e λ√ 2 w2(s)−λ2s 4 . Следовательно, I(u2) = 1∫ 0 +∞∫ 0 g̃ ( λ, s, u2 + 1√ 2 v ) e λ√ 2 v−λ2s 4 × ( ps (u2 − u1√ 2 − v ) − ps (u2 − u1√ 2 + v )) dv ds. Таким образом, lim u2→u1 1 u2 − u1 I(u2) = √ 2 1∫ 0 +∞∫ 0 g̃ ( λ, s, u1 + 1√ 2 v ) · e λ√ 2 v−λ2s 4 v s ps(v) dv ds. (2.5) Используя определение A(u) и соотношение (2.5), получаем, что для ϕ ≡ λ lim U→0+ 1 U MA(U)Eϕ = √ 2 1∫ 0 +∞∫ 0 g̃ ( λ, s, 1√ 2 v ) e λ√ 2 v−λ2s 4 v s ps(v) dv ds. 354 Преобразование Фурье–Винера... Отметим, что аналогичные вычисления могли быть проведены для ϕ = λ1I[0;t]. Знание соответствующих пределов дает возможность найти +∞∫ 0 g̃ ( λ, s, 1√ 2 v ) e λ√ 2 v−λ2s 4 vps(v) dv ds при s ∈ (0; 1]. Нетрудно видеть, что g однозначно восстанавливается по значениям полученных интегралов при фиксированном s. Теорема доказана. Приведенное в этой теореме свойство функционала A является аналогом возможности восстановления неотрицательного аддитивно- го функционала по его характеристике. Литература [1] Le Jan Yves, Raimond Olivier, Flows, coalescence and noise // The Annals of Probability, 32 (2004), N 2, 1247–1315. [2] A. A. Dorogovtsev, One version of the Clark representation theorem for Arratia flow // Theory of stochastic processes, 11(27) (2005), N 3–4, 63–70. [3] А. А. Дороговцев, Стохастический интеграл по потоку Арратья // Докла- ды Академии Наук, 410 (2006), N 2. [4] Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, Статистика случайных процессов. М.: Наука, 1974, 696 с. [5] A. A. Dorogovtsev, One Brownian stochastic flow // Theory of Stochastic Processes, 10 (26), (2004) N 3–4, 21–25. [6] R. A. Arratia, Brownian motion on the line. Ph.D dissertation. Univ. Wisconsin, Madison, 1979. [7] C. M. Newman, K. Ravishankar, R. Sun, Convergence of coalescing nonsimple random walks to the Brownian web // Electron. J. Probab. 10 (2005), N 2, 21–60 (electronic). [8] А. А. Дороговцев, Некоторые замечания о винеровских процессах со склеи- ванием // Укр. мат. журн. 57 (2005), N 10, 1327–1333. Сведения об авторах Андрей Анатольевич Дороговцев Институт математики НАН Украины ул. Терещенковская 3, 01601, Киев-4, Украина E-Mail: adoro@imath.kiev.ua
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124521
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1810-3200
language Russian
last_indexed 2025-11-30T16:57:55Z
publishDate 2007
publisher Інститут прикладної математики і механіки НАН України
record_format dspace
spelling Дороговцев, А.А.
2017-09-29T05:19:22Z
2017-09-29T05:19:22Z
2007
Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья / А.А. Дороговцев // Український математичний вісник. — 2007. — Т. 4, № 3. — С. 333-354. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
1810-3200
2000 MSC. 60H70, 60H10.
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124521
В работе построен стохастический интеграл и преобразование Фурье–Винера для функционалов от потока Арратья.
ru
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
Український математичний вісник
Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья
Article
published earlier
spellingShingle Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья
Дороговцев, А.А.
title Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья
title_full Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья
title_fullStr Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья
title_full_unstemmed Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья
title_short Преобразование Фурье--Винера функционалов от потока Арратья
title_sort преобразование фурье--винера функционалов от потока арратья
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124521
work_keys_str_mv AT dorogovcevaa preobrazovaniefurʹevinerafunkcionalovotpotokaarratʹâ