Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск
Изучены проблемы поиска оптимальных портфельных решений по соотношению вознаграждение риск в условиях риска и частичной неопределенности. Показано, каким образом подобные проблемы сводятся к задачам линейного программирования как для случая известных распределений случайных величин, так и для случая...
Saved in:
| Published in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124699 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 85-103. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862544969700474880 |
|---|---|
| author | Кирилюк, В.С. |
| author_facet | Кирилюк, В.С. |
| citation_txt | Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 85-103. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Изучены проблемы поиска оптимальных портфельных решений по соотношению вознаграждение риск в условиях риска и частичной неопределенности. Показано, каким образом подобные проблемы сводятся к задачам линейного программирования как для случая известных распределений случайных величин, так и для случая неточных вероятностей сценариев. Рассмотрены примеры применения описанного аппарата.
Досліджено проблеми пошуку оптимальних портфельних рішень за співвідношенням винагорода ризик в умовах ризику і часткової невизначеності. Показано, яким чином подібні проблеми зводяться до задач лінійного програмування як у випадку відомих розподілів випадкових величин, так і у випадку неточних ймовірностей сценаріїв. Розглянуто набір прикладів застосування.
The problems of finding the optimal portfolio decisions on the reward–risk ratio under conditions of risk and partial uncertainty are analyzed. It is shown how such problems can be reduced to linear programming problems, both in the case of known distributions of random variables and in the case of imprecise probabilities of scenarios. A set of application examples is considered.
|
| first_indexed | 2025-11-25T04:28:19Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124699 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-25T04:28:19Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кирилюк, В.С. 2017-10-02T18:29:57Z 2017-10-02T18:29:57Z 2014 Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 85-103. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124699 519.21 Изучены проблемы поиска оптимальных портфельных решений по соотношению вознаграждение риск в условиях риска и частичной неопределенности. Показано, каким образом подобные проблемы сводятся к задачам линейного программирования как для случая известных распределений случайных величин, так и для случая неточных вероятностей сценариев. Рассмотрены примеры применения описанного аппарата. Досліджено проблеми пошуку оптимальних портфельних рішень за співвідношенням винагорода ризик в умовах ризику і часткової невизначеності. Показано, яким чином подібні проблеми зводяться до задач лінійного програмування як у випадку відомих розподілів випадкових величин, так і у випадку неточних ймовірностей сценаріїв. Розглянуто набір прикладів застосування. The problems of finding the optimal portfolio decisions on the reward–risk ratio under conditions of risk and partial uncertainty are analyzed. It is shown how such problems can be reduced to linear programming problems, both in the case of known distributions of random variables and in the case of imprecise probabilities of scenarios. A set of application examples is considered. Работа выполнена при частичной поддержке Международного проекта в рамках сотрудничества с Международным институтом системного анализа (IIASA), распоряжение Президиума НАН Украины № 212 от 28.02.2012. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск Поліедральні когерентні міри ризику і оптимальні портфелі за співвідношенням винагорода-ризик Polyhedral coherent risk measures and optimal portfolios on the reward–-risk ratio Article published earlier |
| spellingShingle | Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск Кирилюк, В.С. Системный анализ |
| title | Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск |
| title_alt | Поліедральні когерентні міри ризику і оптимальні портфелі за співвідношенням винагорода-ризик Polyhedral coherent risk measures and optimal portfolios on the reward–-risk ratio |
| title_full | Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск |
| title_fullStr | Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск |
| title_full_unstemmed | Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск |
| title_short | Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск |
| title_sort | полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124699 |
| work_keys_str_mv | AT kirilûkvs poliédralʹnyekogerentnyemeryriskaioptimalʹnyeportfeliposootnošeniûvoznagraždenierisk AT kirilûkvs políedralʹníkogerentnímíririzikuíoptimalʹníportfelízaspívvídnošennâmvinagorodarizik AT kirilûkvs polyhedralcoherentriskmeasuresandoptimalportfoliosontherewardriskratio |