Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск
Изучены проблемы поиска оптимальных портфельных решений по соотношению вознаграждение риск в условиях риска и частичной неопределенности. Показано, каким образом подобные проблемы сводятся к задачам линейного программирования как для случая известных распределений случайных величин, так и для случая...
Saved in:
| Published in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124699 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 85-103. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |