Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2014
• Main Author: Кирилюк, В.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Subjects: Системный анализ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124699
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 85-103. — Бібліогр.: 31 назв. — рос.

Изучены проблемы поиска оптимальных портфельных решений по соотношению вознаграждение риск в условиях риска и частичной неопределенности. Показано, каким образом подобные проблемы сводятся к задачам линейного программирования как для случая известных распределений случайных величин, так и для случая...