Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии
Для модели Крамера Лундберга со стохастическими премиями выводятся интегро-дифференциальные уравнения для вероятности неразорения на конечном и бесконечном промежутках времени функционирования страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Для вывода уравнений не требуется существования гладких плот...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124701 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 113-121. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862726871626547200 |
|---|---|
| author | Бондарев, Б.В. Болдырева, В.О. |
| author_facet | Бондарев, Б.В. Болдырева, В.О. |
| citation_txt | Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 113-121. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Для модели Крамера Лундберга со стохастическими премиями выводятся интегро-дифференциальные уравнения для вероятности неразорения на конечном и бесконечном промежутках времени функционирования страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Для вывода уравнений не требуется существования гладких плотностей распределения страховых премий и исков. Рассмотрены примеры, когда задача сведена к решению дифференциальных либо интегральных уравнений.
Для моделі Крамера Лундберга зі стохастичними преміями виведено інтегро-диференціальні рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному та нескінченному інтервалах часу функціонування страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Для виведення рівнянь не вимагається існування гладких щільностей розподілу страхових премій та вимог.
The integral-differential equations for the survival probability, on finite and infinite time intervals, for the insurance company operating in the (B, S)-market are derived for the Cramer–Lundberg model with stochastic premiums. To derive the equations, smooth distribution densities of premiums and claims are not required.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:59:37Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124701 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T18:59:37Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бондарев, Б.В. Болдырева, В.О. 2017-10-02T18:30:14Z 2017-10-02T18:30:14Z 2014 Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 113-121. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124701 519.21 Для модели Крамера Лундберга со стохастическими премиями выводятся интегро-дифференциальные уравнения для вероятности неразорения на конечном и бесконечном промежутках времени функционирования страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Для вывода уравнений не требуется существования гладких плотностей распределения страховых премий и исков. Рассмотрены примеры, когда задача сведена к решению дифференциальных либо интегральных уравнений. Для моделі Крамера Лундберга зі стохастичними преміями виведено інтегро-диференціальні рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному та нескінченному інтервалах часу функціонування страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Для виведення рівнянь не вимагається існування гладких щільностей розподілу страхових премій та вимог. The integral-differential equations for the survival probability, on finite and infinite time intervals, for the insurance company operating in the (B, S)-market are derived for the Cramer–Lundberg model with stochastic premiums. To derive the equations, smooth distribution densities of premiums and claims are not required. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии Виведення рівняння для ймовірності небанкрутства страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Стохастичні позови та стохастичні премії Deriving the equation for the survival probability of the insurance company in (B, S)-market. Stochastic claims and stochastic premiums Article published earlier |
| spellingShingle | Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии Бондарев, Б.В. Болдырева, В.О. Системный анализ |
| title | Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии |
| title_alt | Виведення рівняння для ймовірності небанкрутства страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Стохастичні позови та стохастичні премії Deriving the equation for the survival probability of the insurance company in (B, S)-market. Stochastic claims and stochastic premiums |
| title_full | Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии |
| title_fullStr | Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии |
| title_full_unstemmed | Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии |
| title_short | Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии |
| title_sort | вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (b,s)-рынке. стохастические иски и стохастические премии |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124701 |
| work_keys_str_mv | AT bondarevbv vyvoduravneniâdlâveroâtnostinerazoreniâstrahovoikompaniirabotaûŝeinabsrynkestohastičeskieiskiistohastičeskiepremii AT boldyrevavo vyvoduravneniâdlâveroâtnostinerazoreniâstrahovoikompaniirabotaûŝeinabsrynkestohastičeskieiskiistohastičeskiepremii AT bondarevbv vivedennârívnânnâdlâimovírnostínebankrutstvastrahovoíkompanííŝopracûênabsrinkustohastičnípozovitastohastičnípremíí AT boldyrevavo vivedennârívnânnâdlâimovírnostínebankrutstvastrahovoíkompanííŝopracûênabsrinkustohastičnípozovitastohastičnípremíí AT bondarevbv derivingtheequationforthesurvivalprobabilityoftheinsurancecompanyinbsmarketstochasticclaimsandstochasticpremiums AT boldyrevavo derivingtheequationforthesurvivalprobabilityoftheinsurancecompanyinbsmarketstochasticclaimsandstochasticpremiums |