Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша

Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован мето...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Кибернетика и системный анализ
Date:2014
Main Author: Норкин, Б.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Subjects:
Системный анализ
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124704
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124704
record_format dspace
spelling Норкин, Б.В.
2017-10-02T18:30:56Z
2017-10-02T18:30:56Z
2014
Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.
0023-1274
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124704
519.21
Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Беллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.
Досліджено задачу стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії в дискретному часі з загальною ліпшицевою функцією виграшу, що включає індикатори прибутковості і ризику. Для побудови позиційних оптимальних керувань та оцінки показників функціонування компанії обґрунтовано метод динамічного програмування. Отримано оцінки швидкості збіжності методу послідовних наближень для знаходження необмежених функцій Беллмана. Парето-оптимальна множина задачі чисельно апроксимується за допомогою бар'єрно-пропорційних стратегій керування.
The paper studies stochastic optimal control problems for finding optimal dividend policies of an insurance company in discrete time and with general Lipschitz payoff functions, involving indicators of profitability and risk. To construct positional optimal controls and to evaluate performance indicators, the dynamic programming method is validated. The rate of convergence of the successive approximation method for finding generally unbounded Bellman functions is estimated. The Pareto-optimal set of the problem is numerically approximated by so-called barrier-proportional control strategies.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Кибернетика и системный анализ
Системный анализ
Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
Стохастичне оптимальне керування процесами ризику з ліпшицевими функціями виграшу
Stochastic optimal control of risk processes with Lipschitz payoff functions
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
spellingShingle Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
Норкин, Б.В.
Системный анализ
title_short Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
title_full Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
title_fullStr Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
title_full_unstemmed Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
title_sort стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
author Норкин, Б.В.
author_facet Норкин, Б.В.
topic Системный анализ
topic_facet Системный анализ
publishDate 2014
language Russian
container_title Кибернетика и системный анализ
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Стохастичне оптимальне керування процесами ризику з ліпшицевими функціями виграшу
Stochastic optimal control of risk processes with Lipschitz payoff functions
description Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Беллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. Досліджено задачу стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії в дискретному часі з загальною ліпшицевою функцією виграшу, що включає індикатори прибутковості і ризику. Для побудови позиційних оптимальних керувань та оцінки показників функціонування компанії обґрунтовано метод динамічного програмування. Отримано оцінки швидкості збіжності методу послідовних наближень для знаходження необмежених функцій Беллмана. Парето-оптимальна множина задачі чисельно апроксимується за допомогою бар'єрно-пропорційних стратегій керування. The paper studies stochastic optimal control problems for finding optimal dividend policies of an insurance company in discrete time and with general Lipschitz payoff functions, involving indicators of profitability and risk. To construct positional optimal controls and to evaluate performance indicators, the dynamic programming method is validated. The rate of convergence of the successive approximation method for finding generally unbounded Bellman functions is estimated. The Pareto-optimal set of the problem is numerically approximated by so-called barrier-proportional control strategies.
issn 0023-1274
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124704
citation_txt Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT norkinbv stohastičeskoeoptimalʹnoeupravlenieprocessamiriskaslipšicevymifunkciâmivyigryša
AT norkinbv stohastičneoptimalʹnekeruvannâprocesamirizikuzlípšicevimifunkcíâmivigrašu
AT norkinbv stochasticoptimalcontrolofriskprocesseswithlipschitzpayofffunctions
first_indexed 2025-11-28T05:12:24Z
last_indexed 2025-11-28T05:12:24Z
_version_ 1850853393124294656

Similar Items