Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован мето...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2014 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124704 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862602762432282624 |
|---|---|
| author | Норкин, Б.В. |
| author_facet | Норкин, Б.В. |
| citation_txt | Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Беллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.
Досліджено задачу стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії в дискретному часі з загальною ліпшицевою функцією виграшу, що включає індикатори прибутковості і ризику. Для побудови позиційних оптимальних керувань та оцінки показників функціонування компанії обґрунтовано метод динамічного програмування. Отримано оцінки швидкості збіжності методу послідовних наближень для знаходження необмежених функцій Беллмана. Парето-оптимальна множина задачі чисельно апроксимується за допомогою бар'єрно-пропорційних стратегій керування.
The paper studies stochastic optimal control problems for finding optimal dividend policies of an insurance company in discrete time and with general Lipschitz payoff functions, involving indicators of profitability and risk. To construct positional optimal controls and to evaluate performance indicators, the dynamic programming method is validated. The rate of convergence of the successive approximation method for finding generally unbounded Bellman functions is estimated. The Pareto-optimal set of the problem is numerically approximated by so-called barrier-proportional control strategies.
|
| first_indexed | 2025-11-28T05:12:24Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124704 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-28T05:12:24Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Норкин, Б.В. 2017-10-02T18:30:56Z 2017-10-02T18:30:56Z 2014 Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124704 519.21 Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Беллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. Досліджено задачу стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії в дискретному часі з загальною ліпшицевою функцією виграшу, що включає індикатори прибутковості і ризику. Для побудови позиційних оптимальних керувань та оцінки показників функціонування компанії обґрунтовано метод динамічного програмування. Отримано оцінки швидкості збіжності методу послідовних наближень для знаходження необмежених функцій Беллмана. Парето-оптимальна множина задачі чисельно апроксимується за допомогою бар'єрно-пропорційних стратегій керування. The paper studies stochastic optimal control problems for finding optimal dividend policies of an insurance company in discrete time and with general Lipschitz payoff functions, involving indicators of profitability and risk. To construct positional optimal controls and to evaluate performance indicators, the dynamic programming method is validated. The rate of convergence of the successive approximation method for finding generally unbounded Bellman functions is estimated. The Pareto-optimal set of the problem is numerically approximated by so-called barrier-proportional control strategies. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша Стохастичне оптимальне керування процесами ризику з ліпшицевими функціями виграшу Stochastic optimal control of risk processes with Lipschitz payoff functions Article published earlier |
| spellingShingle | Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша Норкин, Б.В. Системный анализ |
| title | Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша |
| title_alt | Стохастичне оптимальне керування процесами ризику з ліпшицевими функціями виграшу Stochastic optimal control of risk processes with Lipschitz payoff functions |
| title_full | Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша |
| title_fullStr | Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша |
| title_full_unstemmed | Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша |
| title_short | Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша |
| title_sort | стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124704 |
| work_keys_str_mv | AT norkinbv stohastičeskoeoptimalʹnoeupravlenieprocessamiriskaslipšicevymifunkciâmivyigryša AT norkinbv stohastičneoptimalʹnekeruvannâprocesamirizikuzlípšicevimifunkcíâmivigrašu AT norkinbv stochasticoptimalcontrolofriskprocesseswithlipschitzpayofffunctions |