Cover Image

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша

Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован мето...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Кибернетика и системный анализ
Date:2014
Main Author: Норкин, Б.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Subjects:
Системный анализ
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124704
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Similar Items

Similar Items