Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2014
• Main Author: Норкин, Б.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Subjects: Системный анализ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124704
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 5. — С. 139-154. — Бібліогр.: 34 назв. — рос.

Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован мето...