Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программиро...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124741 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 63-72. — Бібліогр.: 27 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862702632578056192 |
|---|---|
| author | Кирилюк, В.С. |
| author_facet | Кирилюк, В.С. |
| citation_txt | Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 63-72. — Бібліогр.: 27 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программирования.
Показано, як пошук оптимальних рішень в рамках теорії очікуваної корисності зводиться до мінімізації деякої міри ризику. За допомогою апарату поліедральних когерентних мір ризику пошук оптимальних портфельних рішень в отриманих задачах зводиться до розв’язання відповідних проблем лінійного програмування.
It is shown how searching for optimal solutions in terms of the expected utility theory is reduced to minimizing some risk measures. Using the technique of polyhedral coherent risk measures, finding the optimal portfolio solutions in the obtained problems is reduced to solving the appropriate linear programming problems.
Работа выполнена при частичной поддержке Международного проекта в рамках сотрудничества c Международным институтом системного анализа (IIASA), распоряжение Президиума НАН Украины №212 от 28.02.2012.
|
| first_indexed | 2025-12-07T16:46:12Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124741 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T16:46:12Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кирилюк, В.С. 2017-10-03T18:27:29Z 2017-10-03T18:27:29Z 2014 Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 63-72. — Бібліогр.: 27 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124741 519.21 Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программирования. Показано, як пошук оптимальних рішень в рамках теорії очікуваної корисності зводиться до мінімізації деякої міри ризику. За допомогою апарату поліедральних когерентних мір ризику пошук оптимальних портфельних рішень в отриманих задачах зводиться до розв’язання відповідних проблем лінійного програмування. It is shown how searching for optimal solutions in terms of the expected utility theory is reduced to minimizing some risk measures. Using the technique of polyhedral coherent risk measures, finding the optimal portfolio solutions in the obtained problems is reduced to solving the appropriate linear programming problems. Работа выполнена при частичной поддержке Международного проекта в рамках сотрудничества c Международным институтом системного анализа (IIASA), распоряжение Президиума НАН Украины №212 от 28.02.2012. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска Теорія очікуваної корисності, оптимальні портфелі і поліедральні когерентні міри ризику Expected utility theory, optimal portfolios, and polyhedral coherent risk measures Article published earlier |
| spellingShingle | Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска Кирилюк, В.С. Системный анализ |
| title | Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска |
| title_alt | Теорія очікуваної корисності, оптимальні портфелі і поліедральні когерентні міри ризику Expected utility theory, optimal portfolios, and polyhedral coherent risk measures |
| title_full | Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска |
| title_fullStr | Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска |
| title_full_unstemmed | Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска |
| title_short | Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска |
| title_sort | теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124741 |
| work_keys_str_mv | AT kirilûkvs teoriâožidaemoipoleznostioptimalʹnyeportfeliipoliédralʹnyekogerentnyemeryriska AT kirilûkvs teoríâočíkuvanoíkorisnostíoptimalʹníportfelíípolíedralʹníkogerentnímíririziku AT kirilûkvs expectedutilitytheoryoptimalportfoliosandpolyhedralcoherentriskmeasures |