Зображення обкладинки

Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска

Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программиро...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Кибернетика и системный анализ
Дата:	2014
Автор:	Кирилюк, В.С.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Теми:	Системный анализ
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124741
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 63-72. — Бібліогр.: 27 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2014)

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2008)

Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2019)

Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2018)

Байесовский подход, теория минимизации эмпирического риска. Сравнительный анализ
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Оптимальные стратегии и оценка полунепрерывного обрывного управляемого марковского процесса
за авторством: Шпак, П.Р., та інші
Опубліковано: (2016)

Индивидуально-оптимальные равновесия некооперативных игр в отношениях предпочтения
за авторством: Мащенко, С.О.
Опубліковано: (2009)

Оптимальные стратегии для одной многономенклатурной модели управления запасами
за авторством: Пепеляева, Т.В., та інші
Опубліковано: (2016)

О статистическом оценивании логарифмической производной меры в гильбертовом пространстве
за авторством: Надарая, Э.А., та інші
Опубліковано: (2009)

Минимизация эмпирического риска и задачи построения линейных классификаторов
за авторством: Лаптин, Ю.П., та інші
Опубліковано: (2011)

Прогнозирование возникновения факторов риска извитости коронарных артерий
за авторством: Настенко, Е.А., та інші
Опубліковано: (2013)

Оптимальные решения проектировщика для подбора площадей поперечных сечений опор конструкции-платформы при переоценках неопределенностей в обобщенной модели
за авторством: Романюк, В.В.
Опубліковано: (2014)

Меры риска в виде инфимальной конволюции
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2021)

Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2013)

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

Об эффективности методов классификации, основанных на минимизации эмпирического риска
за авторством: Норкин, В.И., та інші
Опубліковано: (2009)

Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2008)

Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2018)

Минимальный средний риск и эффективность оптимального полиномиального многомерно-матричного предиктора
за авторством: Муха, В.С.
Опубліковано: (2011)

Представления и разложения взвешенных псевдообратных матриц, итерационные методы и регуляризация задач. II. Вырожденные веса
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Представления и разложения взвешенных псевдообратных матриц, итерационные методы и регуляризация задач. I. Положительно-определенные веса
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Моделирование взаимодействия легальной и теневой экономик на макроуровне
за авторством: Григоркив, В.С., та інші
Опубліковано: (2008)

Комплексные оптимизационные модели и задачи добычи, распределения и хранения газа
за авторством: Кирик, Е.Е., та інші
Опубліковано: (2014)

Численное решение некоторых обратных задач нестационарной теплопроводности с использованием псевдообратных матриц
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2012)

Идентификация параметров динамической задачи теории упругости тела с включением
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2009)

Решение комплексных обратных задач для гиперболических многокомпонентных распределенных систем
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Идентификация параметров эллиптико-псевдопараболических распределенных систем
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2011)

Идентификация кинетических параметров неоднородных задач диффузии в наномультикомпозитах с использованием градиентных методов
за авторством: Дейнека, В.С., та інші
Опубліковано: (2012)

Идентификация параметров квазистационарных задач термоупругости
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2010)

Анализ и синтез систем классификации сигналов средствами возмущений псевдообратных и проекционных операций
за авторством: Кириченко, Н.Ф., та інші
Опубліковано: (2009)

Совершенные паросочетания и расширенный полиматроид
за авторством: Шарифов, Ф.А.
Опубліковано: (2008)

Симметричный код и генетические мутации
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2016)

Описание и генерация перестановок, содержащих циклы
за авторством: Гребенник, И.В.
Опубліковано: (2010)

Контейнерные средства кластеризации и классификации сигналов
за авторством: Кириченко, Н.Ф., та інші
Опубліковано: (2009)

Облачные вычисления в криптографии и стеганографии
за авторством: Задирака, В.К., та інші
Опубліковано: (2013)

Управляемые динамические системы и оператор Карлемана
за авторством: Задорожный, В.Ф.
Опубліковано: (2008)

Идентификация кинетических параметров массопереноса в составляющих многокомпонентных неоднородных нанопористых сред системы компетитивной диффузии
за авторством: Дейнека, В.С., та інші
Опубліковано: (2011)

Чебышевское приближение функций суммой многочлена и выражения с нелинейным параметром и интерполированием в крайних точках отрезка
за авторством: Скопецкий, В.В., та інші
Опубліковано: (2009)

Общий метод построения уравнений кривых и поверхностей в неявной форме с помощью интерлинации и интерфлетации функций
за авторством: Литвин, О.Н., та інші
Опубліковано: (2011)

Системный имитационный анализ и оптимизация страхового бизнеса
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)