Buchumschlag

Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска

Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программиро...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Кибернетика и системный анализ
Datum:	2014
1. Verfasser:	Кирилюк, В.С.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Schlagworte:	Системный анализ
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124741
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 63-72. — Бібліогр.: 27 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2014)

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2008)

Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2019)

Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2018)

Полиэдральные меры риска и робастные решения
von: Кирилюк, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2015)

Байесовский подход, теория минимизации эмпирического риска. Сравнительный анализ
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Оптимальные стратегии и оценка полунепрерывного обрывного управляемого марковского процесса
von: Шпак, П.Р., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Индивидуально-оптимальные равновесия некооперативных игр в отношениях предпочтения
von: Мащенко, С.О.
Veröffentlicht: (2009)

Оптимальные стратегии для одной многономенклатурной модели управления запасами
von: Пепеляева, Т.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)

О статистическом оценивании логарифмической производной меры в гильбертовом пространстве
von: Надарая, Э.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Минимизация эмпирического риска и задачи построения линейных классификаторов
von: Лаптин, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Оптимальные квадратурные вычисления интегралов от быстроосциллирующих функций в случае сильной осцилляции в интерполяционном классе Липшица
von: Задирака, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Оптимальные решения проектировщика для подбора площадей поперечных сечений опор конструкции-платформы при переоценках неопределенностей в обобщенной модели
von: Романюк, В.В.
Veröffentlicht: (2014)

Прогнозирование возникновения факторов риска извитости коронарных артерий
von: Настенко, Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)

О некоторых подходах к оцениванию финансового риска
von: Вовк, Л.Б., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Меры риска в виде инфимальной конволюции
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2021)

Оптимальная нижняя оценка для значений продолжения меры возможности на булеан множества элементарных событий
von: Бычков, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2013)

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2014)

Об эффективности методов классификации, основанных на минимизации эмпирического риска
von: Норкин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2004)

Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2008)

Математические методы оценки риска потерь урожая и его учет при планировании структуры посевных площадей
von: Пепеляев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)

О радиусе устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями минимаксного риска Сэвиджа
von: Емеличев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2018)

Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2013)

Интегрированное моделирование для управления состоянием продовольственной безопасности в Украине. II. Модели оптимизации структуры сельскохозяйственного производства с учетом риска
von: Голодников, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Минимальный средний риск и эффективность оптимального полиномиального многомерно-матричного предиктора
von: Муха, В.С.
Veröffentlicht: (2011)

Представления и разложения взвешенных псевдообратных матриц, итерационные методы и регуляризация задач. II. Вырожденные веса
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Представления и разложения взвешенных псевдообратных матриц, итерационные методы и регуляризация задач. I. Положительно-определенные веса
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Оптимальное управление параболической системой и идентификация ее параметров при известных тепловых потоках
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Моделирование взаимодействия легальной и теневой экономик на макроуровне
von: Григоркив, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Теоремы существования и единственности в теории взвешенной псевдоинверсии с вырожденными весами
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Методы анализа многоканальной системы обслуживания с мгновенной и отсроченной обратными связями
von: Королюк, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Метод интерлинации вектор-функций w(x, y, z, t) на системе вертикальных прямых и его применение в межскважинной сейсмической томографии
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных систем
von: Шарифов, Ф.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Идентификация параметров эллиптико-псевдопараболических распределенных систем
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Численное решение некоторых обратных задач нестационарной теплопроводности с использованием псевдообратных матриц
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Идентификация параметров динамической задачи теории упругости тела с включением
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)