Cover Image

Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска

Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программиро...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Кибернетика и системный анализ
Date:2014
Main Author: Кирилюк, В.С.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Subjects:
Системный анализ
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124741
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 63-72. — Бібліогр.: 27 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Similar Items

Similar Items