О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами
Для стохастической задачи Коши неавтономного стохастического уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом в качестве параметра доказано существование второго момента сильного решения. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратичном с помощью сто...
Saved in:
| Published in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124746 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами / Н.П. Донец, И.В. Юрченко, В.К. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 122-131. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862529958365102080 |
|---|---|
| author | Донец, Н.П. Юрченко, И.В. Ясинский, В.К. |
| author_facet | Донец, Н.П. Юрченко, И.В. Ясинский, В.К. |
| citation_txt | О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами / Н.П. Донец, И.В. Юрченко, В.К. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 122-131. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Для стохастической задачи Коши неавтономного стохастического уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом в качестве параметра доказано существование второго момента сильного решения. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратичном с помощью стохастической функции Ляпунова.
Для стохастичної задачі Коші неавтономного стохастичного рівняння в частинних похідних, в якому неперервний марковський процес є параметром, доведено існування другого моменту сильного розв’язку. Отримано достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному за допомогою стохастичної функції Ляпунова.
The existence of the second moment of the strong solution for the stochastic Cauchy problem for the non-autonomous stochastic partial differential equation with continuous Markov process as a parameter is proved. The sufficient conditions are obtained for the asymptotic stability in the mean square with the use of the Lyapunov function.
|
| first_indexed | 2025-11-24T02:27:54Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124746 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-24T02:27:54Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Донец, Н.П. Юрченко, И.В. Ясинский, В.К. 2017-10-03T18:28:12Z 2017-10-03T18:28:12Z 2014 О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами / Н.П. Донец, И.В. Юрченко, В.К. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 122-131. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124746 519.21 Для стохастической задачи Коши неавтономного стохастического уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом в качестве параметра доказано существование второго момента сильного решения. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратичном с помощью стохастической функции Ляпунова. Для стохастичної задачі Коші неавтономного стохастичного рівняння в частинних похідних, в якому неперервний марковський процес є параметром, доведено існування другого моменту сильного розв’язку. Отримано достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному за допомогою стохастичної функції Ляпунова. The existence of the second moment of the strong solution for the stochastic Cauchy problem for the non-autonomous stochastic partial differential equation with continuous Markov process as a parameter is proved. The sufficient conditions are obtained for the asymptotic stability in the mean square with the use of the Lyapunov function. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами Про поведінку в середньому квадратичному сильного розв’язку лінійного неавтономного стохастичного рівняння в частинних похідних з марковськими параметрами Mean square behavior of the strong solution of a linear non-autonomous stochastic partial differential equation with Markov parameters Article published earlier |
| spellingShingle | О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами Донец, Н.П. Юрченко, И.В. Ясинский, В.К. Системный анализ |
| title | О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами |
| title_alt | Про поведінку в середньому квадратичному сильного розв’язку лінійного неавтономного стохастичного рівняння в частинних похідних з марковськими параметрами Mean square behavior of the strong solution of a linear non-autonomous stochastic partial differential equation with Markov parameters |
| title_full | О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами |
| title_fullStr | О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами |
| title_full_unstemmed | О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами |
| title_short | О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами |
| title_sort | о поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124746 |
| work_keys_str_mv | AT donecnp opovedeniivsrednemkvadratičnomsilʹnogorešeniâlineinogoneavtonomnogostohastičeskogouravneniâvčastnyhproizvodnyhsmarkovskimiparametrami AT ûrčenkoiv opovedeniivsrednemkvadratičnomsilʹnogorešeniâlineinogoneavtonomnogostohastičeskogouravneniâvčastnyhproizvodnyhsmarkovskimiparametrami AT âsinskiivk opovedeniivsrednemkvadratičnomsilʹnogorešeniâlineinogoneavtonomnogostohastičeskogouravneniâvčastnyhproizvodnyhsmarkovskimiparametrami AT donecnp propovedínkuvserednʹomukvadratičnomusilʹnogorozvâzkulíníinogoneavtonomnogostohastičnogorívnânnâvčastinnihpohídnihzmarkovsʹkimiparametrami AT ûrčenkoiv propovedínkuvserednʹomukvadratičnomusilʹnogorozvâzkulíníinogoneavtonomnogostohastičnogorívnânnâvčastinnihpohídnihzmarkovsʹkimiparametrami AT âsinskiivk propovedínkuvserednʹomukvadratičnomusilʹnogorozvâzkulíníinogoneavtonomnogostohastičnogorívnânnâvčastinnihpohídnihzmarkovsʹkimiparametrami AT donecnp meansquarebehaviorofthestrongsolutionofalinearnonautonomousstochasticpartialdifferentialequationwithmarkovparameters AT ûrčenkoiv meansquarebehaviorofthestrongsolutionofalinearnonautonomousstochasticpartialdifferentialequationwithmarkovparameters AT âsinskiivk meansquarebehaviorofthestrongsolutionofalinearnonautonomousstochasticpartialdifferentialequationwithmarkovparameters |