Buchumschlag

Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности

Анализируется регрессионное уравнение для накопленной избыточной доходности с остатками, имеющими условную дисперсию в виде GARCH(1,1)-процесса, и статистической неопределенностью в виде AR(1)-процесса с параметром корреляции ρ. В предположении, что длины интервалов между трансакциями независимы и э...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Кибернетика и системный анализ
Datum:	2015
Hauptverfasser:	Павленко, О., Пола, А., Царьков, Е.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
Schlagworte:	Системный анализ
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124913
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности / О. Павленко, А. Пола, Е. Царьков // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 5. — С. 117-127. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса
von: Война, А.А.
Veröffentlicht: (2011)

Рациональная аппроксимация систем с распределенными параметрами
von: Губарев, В.Ф.
Veröffentlicht: (2008)

Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. I. Принцип усреднения для импульсных марковских систем
von: Царьков, Е.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. 2. Принцип усреднения для импульсных марковских систем и анализ устойчивости по усредненному уравнению
von: Царьков, Е.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Оптимальные стратегии для одной многономенклатурной модели управления запасами
von: Пепеляева, Т.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Периодические решения для класса нелинейных эволюционных уравнений гиперболического типа
von: Касьянов, П.О., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Разграничение и слияние уровней эталонной модели взаимодействия для информационно-телекоммуникационных систем
von: Ильченко, М.Е., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. 3. Слабая сходимость решений импульсных систем
von: Царьков, Е.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Экспертные модели векторной оптимизации
von: Воронин, А.Н.
Veröffentlicht: (2012)

Системы обслуживания типа Лакатоша, их обобщение и применение
von: Коба, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Метод потенциалов для систем типа M/G/1/m с гистерезисными стратегиями функционирования
von: Жерновый, Ю.В.
Veröffentlicht: (2016)

Необходимое условие типа принципа максимума Понтрягина в задаче идентификации для нестационарного уравнения квазиоптики
von: Ибрагимов, Н.С.
Veröffentlicht: (2012)

Метод потенциалов для систем типа M/G/1/m с пороговыми стратегиями функционирования
von: Жерновый, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Математические модели оптимизации страхового дела
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2011)

Модели и информационные технологии для поддержки принятия решений при проведении структурно-технологических преобразований
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Комплексные оптимизационные модели и задачи добычи, распределения и хранения газа
von: Кирик, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Об одной полумарковской модели управления запасами
von: Кнопов, П.С., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Характеризация распределений с плотностями типа атомарных функций
von: Кабанов, К.И., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Интерлинация эрмитового типа на системе непересекающихся линий (Обзор)
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Построение оценок решений в модели противоопухолевого иммунитета с импульсными возмущениями
von: Марценюк, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Доказательство сходимости итерационного метода решения задачи комбинаторной оптимизации игрового типа на размещениях
von: Емец, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Неклассические дифференциальные модели динамики пространственно-временных консолидационных процессов
von: Булавацкий, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2011)

К параметризации лотерейной модели непараметрической ситуации принятия решений
von: Иваненко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Статистическое оценивание в скрытой марковской модели иерархической структуры
von: Война, А.А.
Veröffentlicht: (2014)

Построение и исследование нелинейной дифференциальной модели двухфазных сред
von: Скопецкий, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Системный анализ робастных стратегических решений для планирования безопасного снабжения продовольствием, энергией, водой на основе стохастической модели ГЛОБИОМ
von: Ермольева, Т.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Оптимальные решения проектировщика для подбора площадей поперечных сечений опор конструкции-платформы при переоценках неопределенностей в обобщенной модели
von: Романюк, В.В.
Veröffentlicht: (2014)

Дифференциально-операторные включения и мультивариационные неравенства с отображениями псевдомонотонного типа
von: Касьянов, П.О.
Veröffentlicht: (2010)

Теоретико-игровые модели конкуренции производителей со случайными выпусками в условиях дуополии дифференцированных товаров
von: Косаревич, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Метод построения оценки устойчивости в компартментной модели с запаздыванием
von: Марценюк, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Математические модели некоторых нелинейных систем и их компьютерная реализация
von: Середенко, В.Н.
Veröffentlicht: (2008)

Интегрированное моделирование для управления состоянием продовольственной безопасности в Украине. II. Модели оптимизации структуры сельскохозяйственного производства с учетом риска
von: Голодников, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Асимптотика вектора состояния импульсных диффузионных систем запаздывающего типа с марковскими параметрами
von: Королюк, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Анализ модели интегральной сотовой сети связи с виртуальным разделением каналов
von: Меликов, А.З., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Игровые модели регуляции основных функциональных систем организма и их анализ. II
von: Гальчина, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева
von: Стецюк, П.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Математическое моделирование динамики аномальных миграционных полей в рамках модели распределенного порядка
von: Булавацкий, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных систем
von: Шарифов, Ф.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)