Зображення обкладинки

Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности

Анализируется регрессионное уравнение для накопленной избыточной доходности с остатками, имеющими условную дисперсию в виде GARCH(1,1)-процесса, и статистической неопределенностью в виде AR(1)-процесса с параметром корреляции ρ. В предположении, что длины интервалов между трансакциями независимы и э...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Кибернетика и системный анализ
Дата:	2015
Автори:	Павленко, О., Пола, А., Царьков, Е.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
Теми:	Системный анализ
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124913
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности / О. Павленко, А. Пола, Е. Царьков // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 5. — С. 117-127. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса
за авторством: Война, А.А.
Опубліковано: (2011)

Рациональная аппроксимация систем с распределенными параметрами
за авторством: Губарев, В.Ф.
Опубліковано: (2008)

Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. I. Принцип усреднения для импульсных марковских систем
за авторством: Царьков, Е.Ф., та інші
Опубліковано: (2010)

Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. 2. Принцип усреднения для импульсных марковских систем и анализ устойчивости по усредненному уравнению
за авторством: Царьков, Е.Ф., та інші
Опубліковано: (2011)

Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2013)

Оптимальные стратегии для одной многономенклатурной модели управления запасами
за авторством: Пепеляева, Т.В., та інші
Опубліковано: (2016)

Периодические решения для класса нелинейных эволюционных уравнений гиперболического типа
за авторством: Касьянов, П.О., та інші
Опубліковано: (2009)

Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2013)

Разграничение и слияние уровней эталонной модели взаимодействия для информационно-телекоммуникационных систем
за авторством: Ильченко, М.Е., та інші
Опубліковано: (2011)

Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. 3. Слабая сходимость решений импульсных систем
за авторством: Царьков, Е.Ф., та інші
Опубліковано: (2011)

Экспертные модели векторной оптимизации
за авторством: Воронин, А.Н.
Опубліковано: (2012)

Системы обслуживания типа Лакатоша, их обобщение и применение
за авторством: Коба, Е.В., та інші
Опубліковано: (2012)

Метод потенциалов для систем типа M/G/1/m с гистерезисными стратегиями функционирования
за авторством: Жерновый, Ю.В.
Опубліковано: (2016)

Необходимое условие типа принципа максимума Понтрягина в задаче идентификации для нестационарного уравнения квазиоптики
за авторством: Ибрагимов, Н.С.
Опубліковано: (2012)

Метод потенциалов для систем типа M/G/1/m с пороговыми стратегиями функционирования
за авторством: Жерновый, Ю.В., та інші
Опубліковано: (2016)

Математические модели оптимизации страхового дела
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2011)

Модели и информационные технологии для поддержки принятия решений при проведении структурно-технологических преобразований
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2009)

Комплексные оптимизационные модели и задачи добычи, распределения и хранения газа
за авторством: Кирик, Е.Е., та інші
Опубліковано: (2014)

Об одной полумарковской модели управления запасами
за авторством: Кнопов, П.С., та інші
Опубліковано: (2016)

Характеризация распределений с плотностями типа атомарных функций
за авторством: Кабанов, К.И., та інші
Опубліковано: (2015)

Интерлинация эрмитового типа на системе непересекающихся линий (Обзор)
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2015)

Построение оценок решений в модели противоопухолевого иммунитета с импульсными возмущениями
за авторством: Марценюк, В.П., та інші
Опубліковано: (2012)

Доказательство сходимости итерационного метода решения задачи комбинаторной оптимизации игрового типа на размещениях
за авторством: Емец, О.А., та інші
Опубліковано: (2013)

Неклассические дифференциальные модели динамики пространственно-временных консолидационных процессов
за авторством: Булавацкий, В.М., та інші
Опубліковано: (2011)

К параметризации лотерейной модели непараметрической ситуации принятия решений
за авторством: Иваненко, В.И., та інші
Опубліковано: (2014)

Статистическое оценивание в скрытой марковской модели иерархической структуры
за авторством: Война, А.А.
Опубліковано: (2014)

Построение и исследование нелинейной дифференциальной модели двухфазных сред
за авторством: Скопецкий, В.В., та інші
Опубліковано: (2010)

Системный анализ робастных стратегических решений для планирования безопасного снабжения продовольствием, энергией, водой на основе стохастической модели ГЛОБИОМ
за авторством: Ермольева, Т.Ю., та інші
Опубліковано: (2015)

Оптимальные решения проектировщика для подбора площадей поперечных сечений опор конструкции-платформы при переоценках неопределенностей в обобщенной модели
за авторством: Романюк, В.В.
Опубліковано: (2014)

Теоретико-игровые модели конкуренции производителей со случайными выпусками в условиях дуополии дифференцированных товаров
за авторством: Косаревич, Е.В., та інші
Опубліковано: (2015)

Дифференциально-операторные включения и мультивариационные неравенства с отображениями псевдомонотонного типа
за авторством: Касьянов, П.О.
Опубліковано: (2010)

Метод построения оценки устойчивости в компартментной модели с запаздыванием
за авторством: Марценюк, В.П., та інші
Опубліковано: (2013)

Математические модели некоторых нелинейных систем и их компьютерная реализация
за авторством: Середенко, В.Н.
Опубліковано: (2008)

Интегрированное моделирование для управления состоянием продовольственной безопасности в Украине. II. Модели оптимизации структуры сельскохозяйственного производства с учетом риска
за авторством: Голодников, А.Н., та інші
Опубліковано: (2013)

Асимптотика вектора состояния импульсных диффузионных систем запаздывающего типа с марковскими параметрами
за авторством: Королюк, В.С., та інші
Опубліковано: (2011)

Анализ модели интегральной сотовой сети связи с виртуальным разделением каналов
за авторством: Меликов, А.З., та інші
Опубліковано: (2014)

Игровые модели регуляции основных функциональных систем организма и их анализ. II
за авторством: Гальчина, Н.И., та інші
Опубліковано: (2014)

Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева
за авторством: Стецюк, П.И., та інші
Опубліковано: (2010)

Математическое моделирование динамики аномальных миграционных полей в рамках модели распределенного порядка
за авторством: Булавацкий, В.М., та інші
Опубліковано: (2013)

Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных систем
за авторством: Шарифов, Ф.А., та інші
Опубліковано: (2014)