Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2015
• Main Authors: Павленко, О., Пола, А., Царьков, Е.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
• Subjects: Системный анализ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124913
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности / О. Павленко, А. Пола, Е. Царьков // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 5. — С. 117-127. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Анализируется регрессионное уравнение для накопленной избыточной доходности с остатками, имеющими условную дисперсию в виде GARCH(1,1)-процесса, и статистической неопределенностью в виде AR(1)-процесса с параметром корреляции ρ. В предположении, что длины интервалов между трансакциями независимы и э...