Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации
Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2015 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2015
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124927 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 6. — С. 46-59. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862738133107343360 |
|---|---|
| author | Кирилюк, В.С. |
| author_facet | Кирилюк, В.С. |
| citation_txt | Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 6. — С. 46-59. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких мер сводятся к детерминированным задачам линейного программирования.
Розглянуто використання мір ризику, що дозволяє об єднати задачі стохастичного програмування і робастної оптимізації у рамках загального підходу. Описано конструкції для класу поліедральних когерентних мір ризику. Показано, як задачі лінійної оптимізації з невизначеністю при застосуванні таких мір зводяться до детермінованих задач лінійного програмування.
The author considers the use of risk measures that allows combining stochastic programming and robust optimization problems within the overall approach. Constructions for the class of polyhedral coherent risk measures are described. It is shown how the use of such measures can reduce problems of linear optimization under uncertainty to deterministic linear programming problems
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:02:49Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-124927 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:02:49Z |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кирилюк, В.С. 2017-10-12T08:54:22Z 2017-10-12T08:54:22Z 2015 Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 6. — С. 46-59. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124927 519.21 Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких мер сводятся к детерминированным задачам линейного программирования. Розглянуто використання мір ризику, що дозволяє об єднати задачі стохастичного програмування і робастної оптимізації у рамках загального підходу. Описано конструкції для класу поліедральних когерентних мір ризику. Показано, як задачі лінійної оптимізації з невизначеністю при застосуванні таких мір зводяться до детермінованих задач лінійного програмування. The author considers the use of risk measures that allows combining stochastic programming and robust optimization problems within the overall approach. Constructions for the class of polyhedral coherent risk measures are described. It is shown how the use of such measures can reduce problems of linear optimization under uncertainty to deterministic linear programming problems ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации Міри ризику в задачах стохастичного програмування і робастної оптимізації Risk measures in stochastic programming and robust optimization problems Article published earlier |
| spellingShingle | Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации Кирилюк, В.С. Системный анализ |
| title | Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации |
| title_alt | Міри ризику в задачах стохастичного програмування і робастної оптимізації Risk measures in stochastic programming and robust optimization problems |
| title_full | Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации |
| title_fullStr | Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации |
| title_full_unstemmed | Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации |
| title_short | Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации |
| title_sort | меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124927 |
| work_keys_str_mv | AT kirilûkvs meryriskavzadačahstohastičeskogoprogrammirovaniâirobastnoioptimizacii AT kirilûkvs míririzikuvzadačahstohastičnogoprogramuvannâírobastnoíoptimízacíí AT kirilûkvs riskmeasuresinstochasticprogrammingandrobustoptimizationproblems |