Buchumschlag

Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации

Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Кибернетика и системный анализ
Datum:	2015
ISSN:	0023-1274
1. Verfasser:	Кирилюк, В.С.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
Schlagworte:	Системный анализ
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124927
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 6. — С. 46-59. — Бібліогр.: 23 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2008)

Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2014)

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2014)

О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях
von: Кнопов, П.С., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2013)

Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2013)

Компромиссный метод в задачах условной оптимизации
von: Воронин, А.Н.
Veröffentlicht: (2013)

Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2018)

О непрерывных представлениях и функциональных продолжениях в задачах комбинаторной оптимизации
von: Пичугина, О.С., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Математические модели схем компромисса в многокритериальных задачах математического программирования с размытыми ограничениями
von: Зак, Ю.А.
Veröffentlicht: (2010)

Нелинейная схема компромиссов в многокритериальных задачах оценивания и оптимизации
von: Воронин, А.Н.
Veröffentlicht: (2009)

Сведение задач двухэтапной вероятностной оптимизации с дискретным распределением случайных данных к задачам частично целочисленного программирования
von: Норкин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Модификация метода комбинаторного отсечения в задачах оптимизации на вершинно расположенных множествах
von: Емец, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Интегрированное моделирование для управления состоянием продовольственной безопасности в Украине. II. Модели оптимизации структуры сельскохозяйственного производства с учетом риска
von: Голодников, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Асимптотика стохастического диффузионного процесса переноса с точкой равновесия критерия качества
von: Никитин, А.В.
Veröffentlicht: (2015)

О поведении второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части
von: Королюк, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)

О статистическом оценивании логарифмической производной меры в гильбертовом пространстве
von: Надарая, Э.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Существование l-го момента решения стохастического дифференциально-функционального уравнения со всей предысторией
von: Ясинский, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2008)

О регуляризации векторных задач целочисленного квадратичного программирования
von: Емеличев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Задача математического программирования с нечетким множеством индексов ограничений
von: Мащенко, С.О.
Veröffentlicht: (2013)

Меры риска в виде инфимальной конволюции
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2021)

О задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения на плоскости с аддитивным дробным броуновским полем
von: Дериева, Е.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Минимизация эмпирического риска и задачи построения линейных классификаторов
von: Лаптин, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)

О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами
von: Донец, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2019)

Оптимальная нижняя оценка для значений продолжения меры возможности на булеан множества элементарных событий
von: Бычков, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Полиэдральные меры риска и робастные решения
von: Кирилюк, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Решение задачи булева квадратичного программирования без ограничений методом глобального равновесного поиска
von: Шило, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)

О некоторых подходах к оцениванию финансового риска
von: Вовк, Л.Б., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Прогнозирование возникновения факторов риска извитости коронарных артерий
von: Настенко, Е.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)

О радиусе устойчивости векторной задачи целочисленного линейного программирования в случае регулярности нормы в критериальном пространстве
von: Емеличев, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Байесовский подход, теория минимизации эмпирического риска. Сравнительный анализ
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Классификация прикладных методов комбинаторной оптимизации
von: Сергиенко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Экспертные модели векторной оптимизации
von: Воронин, А.Н.
Veröffentlicht: (2012)

О комбинаторной оптимизации в условиях неопределенности
von: Емец, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2014)

Об эффективности методов классификации, основанных на минимизации эмпирического риска
von: Норкин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Математические модели оптимизации страхового дела
von: Норкин, Б.В.
Veröffentlicht: (2011)

Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска
von: Кирилюк, В.С.
Veröffentlicht: (2004)

Структура группы Парето в задаче многокритериальной оптимизации
von: Козин, И.В.
Veröffentlicht: (2010)