Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2015
• Main Author: Кирилюк, В.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
• Subjects: Системный анализ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124927
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 6. — С. 46-59. — Бібліогр.: 23 назв. — рос.

Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких...