Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії
Розглянуто нелінійну модель регресії з неперервним часом і неперервним у середньому
 квадратичному та майже напевно стаціонарним гауссівським випадковим шумом з нульовим середнім та додатною обмеженою спектральною щільністю. Доведено теорему
 про великі відхилення залишкової корелогр...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Доповіді НАН України |
|---|---|
| Datum: | 2016 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2016
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/125849 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / К.К. Москвичова // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 9. — С. 23-28. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862732516891295744 |
|---|---|
| author | Москвичова, К.К. |
| author_facet | Москвичова, К.К. |
| citation_txt | Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / К.К. Москвичова // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 9. — С. 23-28. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Доповіді НАН України |
| description | Розглянуто нелінійну модель регресії з неперервним часом і неперервним у середньому
квадратичному та майже напевно стаціонарним гауссівським випадковим шумом з нульовим середнім та додатною обмеженою спектральною щільністю. Доведено теорему
про великі відхилення залишкової корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового
шуму. Отриманий результат посилює відомі раніше факти про консистентність корелограмної оцінки коваріаційної функції гауссівського стаціонарного випадкового шуму.
Рассмотрена нелинейная модель регрессии с непрерывным временем и непрерывным
в среднем квадратичном и почти наверное стационарным гауссовским случайным шумом
с нулевым средним и положительной ограниченной спектральной плотностью. Доказана
теорема о больших отклонениях остаточной корреллограммной оценки ковариационной
функции случайного шума. Полученный результат усиливает ранее известные факты
о состоятельности коррелограммной оценки ковариационной функции гауссовского стационарного случайного шума.
A time continuous nonlinear regression model with mean square continuous and almost sure
Gaussian stationary random noise with zero mean and positive bounded spectral density is
considered. A theorem on probabilities of large deviations of a residual correlogram estimator of
the random noise covariance function is proved. The result obtained sharpens previously known
facts on the consistency of a correlogram estimator of the covariance function of Gaussian
stationary random noise.
|
| first_indexed | 2025-12-07T19:32:09Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-125849 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1025-6415 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T19:32:09Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Москвичова, К.К. 2017-11-06T11:00:06Z 2017-11-06T11:00:06Z 2016 Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / К.К. Москвичова // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 9. — С. 23-28. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. 1025-6415 DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2016.09.023 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/125849 519.21 Розглянуто нелінійну модель регресії з неперервним часом і неперервним у середньому
 квадратичному та майже напевно стаціонарним гауссівським випадковим шумом з нульовим середнім та додатною обмеженою спектральною щільністю. Доведено теорему
 про великі відхилення залишкової корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового
 шуму. Отриманий результат посилює відомі раніше факти про консистентність корелограмної оцінки коваріаційної функції гауссівського стаціонарного випадкового шуму. Рассмотрена нелинейная модель регрессии с непрерывным временем и непрерывным
 в среднем квадратичном и почти наверное стационарным гауссовским случайным шумом
 с нулевым средним и положительной ограниченной спектральной плотностью. Доказана
 теорема о больших отклонениях остаточной корреллограммной оценки ковариационной
 функции случайного шума. Полученный результат усиливает ранее известные факты
 о состоятельности коррелограммной оценки ковариационной функции гауссовского стационарного случайного шума. A time continuous nonlinear regression model with mean square continuous and almost sure
 Gaussian stationary random noise with zero mean and positive bounded spectral density is
 considered. A theorem on probabilities of large deviations of a residual correlogram estimator of
 the random noise covariance function is proved. The result obtained sharpens previously known
 facts on the consistency of a correlogram estimator of the covariance function of Gaussian
 stationary random noise. uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України Доповіді НАН України Математика Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії Большие отклонения коррелограммной оценки ковариационной функции случайного шума в нелинейной модели регрессии Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model Article published earlier |
| spellingShingle | Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії Москвичова, К.К. Математика |
| title | Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_alt | Большие отклонения коррелограммной оценки ковариационной функции случайного шума в нелинейной модели регрессии Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model |
| title_full | Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_fullStr | Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_full_unstemmed | Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_short | Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| title_sort | великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії |
| topic | Математика |
| topic_facet | Математика |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/125849 |
| work_keys_str_mv | AT moskvičovakk velikívídhilennâkorelogramnoíocínkikovaríacíinoífunkcíívipadkovogošumuvnelíníiníimodelíregresíí AT moskvičovakk bolʹšieotkloneniâkorrelogrammnoiocenkikovariacionnoifunkciislučainogošumavnelineinoimodeliregressii AT moskvičovakk largedeviationsofacorrelogramestimatoroftherandomnoisecovariancefunctioninanonlinearregressionmodel |