Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності

• Опубліковано в: : Доповіді НАН України
• Дата: 2017
• Автор: Бугрій, О.М.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2017
• Теми: Математика
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/126421
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності / О.М. Бугрій // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 2. — С. 3-9. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.

Розглянуто мішану задачу для подвійно нелінійних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності, збурених генератором стрибкоподібного процесу, які пов'язані з теорією ціноутворення європейських опціонів. Доведено теорему існування її розв'язку. Рассмотрена смешанная задача для дважды нелинейных параболических уравнений с переменными показателями нелинейности, возмущённых генератором скачкообразного процесса, которые возникают в теории ценообразования европейских опционов. Доказана теорема существования её решения. We consider the initial-boundary value problem for doubly nonlinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity perturbed by a generator of the jump process arising from the theory of European options. The existence theorem for the problem is proved.