Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума

Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума

Доказано, что измеримость случайного процесса относительно фильтрации, порождённой вторым случайным процессом, равносильна его представлению как семейства борелевских функционалов от истории второго процесса. Получены дифференциальное представление для аддитивного функционала без последействия от ис...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2008
Автор: Дзюбенко, К.Г.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2008
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12692
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума / К.Г. Дзюбенко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 3-10. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-12692
record_format dspace
spelling Дзюбенко, К.Г.
2010-10-20T09:21:06Z
2010-10-20T09:21:06Z
2008
Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума / К.Г. Дзюбенко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 3-10. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.
XXXX-0013
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12692
519.21
Доказано, что измеримость случайного процесса относительно фильтрации, порождённой вторым случайным процессом, равносильна его представлению как семейства борелевских функционалов от истории второго процесса. Получены дифференциальное представление для аддитивного функционала без последействия от истории случайного процесса, необходимое условие экстремума для этого функционала.
Доведено, що вимірність випадкового процесу щодо фільтрації, породженої другим процесом, рівносильна його представленню як сімейства борелевських функціоналів від історії другого процесу. Отримані диференційне представлення для аддитивного функціоналу без післядії від історії випадкового процесу, необхідна умова екстремуму для цього функціоналу.
It is proved that measurability of random process relatively to filtration, generated by another random process, is equivalent to its representation as a family of Borel functionals of thе other process history. Differential representation is obtained for an additive functional without after-action of random process history, as well as necessary condition for extremum of such a functional.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума
Диференціал функціоналу від історії випадкового процесу та необхідна умова екстремуму
Differential for a functional of a random process history and a necessary condition of extremum
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума
spellingShingle Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума
Дзюбенко, К.Г.
title_short Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума
title_full Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума
title_fullStr Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума
title_full_unstemmed Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума
title_sort дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума
author Дзюбенко, К.Г.
author_facet Дзюбенко, К.Г.
publishDate 2008
language Russian
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Диференціал функціоналу від історії випадкового процесу та необхідна умова екстремуму
Differential for a functional of a random process history and a necessary condition of extremum
description Доказано, что измеримость случайного процесса относительно фильтрации, порождённой вторым случайным процессом, равносильна его представлению как семейства борелевских функционалов от истории второго процесса. Получены дифференциальное представление для аддитивного функционала без последействия от истории случайного процесса, необходимое условие экстремума для этого функционала. Доведено, що вимірність випадкового процесу щодо фільтрації, породженої другим процесом, рівносильна його представленню як сімейства борелевських функціоналів від історії другого процесу. Отримані диференційне представлення для аддитивного функціоналу без післядії від історії випадкового процесу, необхідна умова екстремуму для цього функціоналу. It is proved that measurability of random process relatively to filtration, generated by another random process, is equivalent to its representation as a family of Borel functionals of thе other process history. Differential representation is obtained for an additive functional without after-action of random process history, as well as necessary condition for extremum of such a functional.
issn XXXX-0013
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12692
citation_txt Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума / К.Г. Дзюбенко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 3-10. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT dzûbenkokg differencialfunkcionalaotistoriislučainogoprocessaineobhodimoeuslovieékstremuma
AT dzûbenkokg diferencíalfunkcíonaluvídístoríívipadkovogoprocesutaneobhídnaumovaekstremumu
AT dzûbenkokg differentialforafunctionalofarandomprocesshistoryandanecessaryconditionofextremum
first_indexed 2025-11-30T19:03:14Z
last_indexed 2025-11-30T19:03:14Z
_version_ 1850858355495534592

Схожі ресурси