Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках
Моделируются различные долговременные стратегии инвестирования при ограничении на максимальный размер фонда самострахования объектов в условиях повторяющихся катастрофических рисков. Показано, что такое ограничение существенно влияет на вероятностное распределение конечной прибыли. Результаты модели...
Gespeichert in:
| Datum: | 2008 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2008
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12695 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках / С.В. Бойко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 25-33. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862738397344301056 |
|---|---|
| author | Бойко, С.В. |
| author_facet | Бойко, С.В. |
| citation_txt | Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках / С.В. Бойко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 25-33. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| description | Моделируются различные долговременные стратегии инвестирования при ограничении на максимальный размер фонда самострахования объектов в условиях повторяющихся катастрофических рисков. Показано, что такое ограничение существенно влияет на вероятностное распределение конечной прибыли. Результаты моделирования представлены в виде вероятностного распределения чистой прибыли в конце планового горизонта.
Моделюються різноманітні довготермінові стратегії інвестування з обмеженням на максимальний розмір фонду самострахування за умов катастрофічних ризиків, що повторюються. Показано, що таке обмеження суттєво впливає на імовірнісний розподіл кінцевого прибутку. Результати моделювання представлені у вигляді імовірнісного розподілу чистого прибутку в кінці планового горизонту.
Different permanent strategies of investment in conditions of periodical catastrophic risks with limited of maximum size of fund of self-insurance are modelled. This limitation have an influence essentially on probable distribution of the ending profit are showed. The results of modelling are presented in the form of the probable distribution of the profit at the end planned horizon.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:03:15Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-12695 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:03:15Z |
| publishDate | 2008 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бойко, С.В. 2010-10-20T09:32:01Z 2010-10-20T09:32:01Z 2008 Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках / С.В. Бойко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 25-33. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12695 519.85 Моделируются различные долговременные стратегии инвестирования при ограничении на максимальный размер фонда самострахования объектов в условиях повторяющихся катастрофических рисков. Показано, что такое ограничение существенно влияет на вероятностное распределение конечной прибыли. Результаты моделирования представлены в виде вероятностного распределения чистой прибыли в конце планового горизонта. Моделюються різноманітні довготермінові стратегії інвестування з обмеженням на максимальний розмір фонду самострахування за умов катастрофічних ризиків, що повторюються. Показано, що таке обмеження суттєво впливає на імовірнісний розподіл кінцевого прибутку. Результати моделювання представлені у вигляді імовірнісного розподілу чистого прибутку в кінці планового горизонту. Different permanent strategies of investment in conditions of periodical catastrophic risks with limited of maximum size of fund of self-insurance are modelled. This limitation have an influence essentially on probable distribution of the ending profit are showed. The results of modelling are presented in the form of the probable distribution of the profit at the end planned horizon. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках Про оптимальне страхування інвестицій за катастрофічних ризиків, що повторюються About optimal protection of investment under catastrophic periodical risks Article published earlier |
| spellingShingle | Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках Бойко, С.В. |
| title | Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках |
| title_alt | Про оптимальне страхування інвестицій за катастрофічних ризиків, що повторюються About optimal protection of investment under catastrophic periodical risks |
| title_full | Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках |
| title_fullStr | Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках |
| title_full_unstemmed | Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках |
| title_short | Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках |
| title_sort | об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12695 |
| work_keys_str_mv | AT boikosv oboptimalʹnomstrahovaniiinvesticiipripovtorâûŝihsâkatastrofičeskihriskah AT boikosv prooptimalʹnestrahuvannâínvesticíizakatastrofíčnihrizikívŝopovtorûûtʹsâ AT boikosv aboutoptimalprotectionofinvestmentundercatastrophicperiodicalrisks |