Полиэдральные меры риска и робастные решения
По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле. За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліед...
Gespeichert in:
| Datum: | 2008 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2008
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12700 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862735590652379136 |
|---|---|
| author | Кирилюк, В.С. Бабанин, А.С. |
| author_facet | Кирилюк, В.С. Бабанин, А.С. |
| citation_txt | Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| description | По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле.
За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліедральні міри ризику. Задачі мінімізації таких мір ризику для портфеля зведено до проблем лінійного програмування. Рішення, які отримуються, є робастними у відповідному сенсі.
According to piecewise-linear utility functions, the polyhedral risk measures are introduced. The risk measure portfolio minimization problems are reduced to linear programming problems. The obtained solutions are robust in appropriate sense.
|
| first_indexed | 2025-12-07T19:49:36Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-12700 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T19:49:36Z |
| publishDate | 2008 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кирилюк, В.С. Бабанин, А.С. 2010-10-20T09:53:30Z 2010-10-20T09:53:30Z 2008 Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12700 519.21 По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле. За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліедральні міри ризику. Задачі мінімізації таких мір ризику для портфеля зведено до проблем лінійного програмування. Рішення, які отримуються, є робастними у відповідному сенсі. According to piecewise-linear utility functions, the polyhedral risk measures are introduced. The risk measure portfolio minimization problems are reduced to linear programming problems. The obtained solutions are robust in appropriate sense. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Полиэдральные меры риска и робастные решения Поліедральні міри ризику та робастні рішення Polyhedral risk measures and robust solutions Article published earlier |
| spellingShingle | Полиэдральные меры риска и робастные решения Кирилюк, В.С. Бабанин, А.С. |
| title | Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_alt | Поліедральні міри ризику та робастні рішення Polyhedral risk measures and robust solutions |
| title_full | Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_fullStr | Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_full_unstemmed | Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_short | Полиэдральные меры риска и робастные решения |
| title_sort | полиэдральные меры риска и робастные решения |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12700 |
| work_keys_str_mv | AT kirilûkvs poliédralʹnyemeryriskairobastnyerešeniâ AT babaninas poliédralʹnyemeryriskairobastnyerešeniâ AT kirilûkvs políedralʹnímíririzikutarobastníríšennâ AT babaninas políedralʹnímíririzikutarobastníríšennâ AT kirilûkvs polyhedralriskmeasuresandrobustsolutions AT babaninas polyhedralriskmeasuresandrobustsolutions |