Полиэдральные меры риска и робастные решения

Полиэдральные меры риска и робастные решения

По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле. За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліед...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2008
Hauptverfasser: Кирилюк, В.С., Бабанин, А.С.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2008
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12700
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-12700
record_format dspace
spelling Кирилюк, В.С.
Бабанин, А.С.
2010-10-20T09:53:30Z
2010-10-20T09:53:30Z
2008
Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
XXXX-0013
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12700
519.21
По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле.
За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліедральні міри ризику. Задачі мінімізації таких мір ризику для портфеля зведено до проблем лінійного програмування. Рішення, які отримуються, є робастними у відповідному сенсі.
According to piecewise-linear utility functions, the polyhedral risk measures are introduced. The risk measure portfolio minimization problems are reduced to linear programming problems. The obtained solutions are robust in appropriate sense.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Полиэдральные меры риска и робастные решения
Поліедральні міри ризику та робастні рішення
Polyhedral risk measures and robust solutions
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Полиэдральные меры риска и робастные решения
spellingShingle Полиэдральные меры риска и робастные решения
Кирилюк, В.С.
Бабанин, А.С.
title_short Полиэдральные меры риска и робастные решения
title_full Полиэдральные меры риска и робастные решения
title_fullStr Полиэдральные меры риска и робастные решения
title_full_unstemmed Полиэдральные меры риска и робастные решения
title_sort полиэдральные меры риска и робастные решения
author Кирилюк, В.С.
Бабанин, А.С.
author_facet Кирилюк, В.С.
Бабанин, А.С.
publishDate 2008
language Russian
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Поліедральні міри ризику та робастні рішення
Polyhedral risk measures and robust solutions
description По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле. За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліедральні міри ризику. Задачі мінімізації таких мір ризику для портфеля зведено до проблем лінійного програмування. Рішення, які отримуються, є робастними у відповідному сенсі. According to piecewise-linear utility functions, the polyhedral risk measures are introduced. The risk measure portfolio minimization problems are reduced to linear programming problems. The obtained solutions are robust in appropriate sense.
issn XXXX-0013
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12700
citation_txt Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT kirilûkvs poliédralʹnyemeryriskairobastnyerešeniâ
AT babaninas poliédralʹnyemeryriskairobastnyerešeniâ
AT kirilûkvs políedralʹnímíririzikutarobastníríšennâ
AT babaninas políedralʹnímíririzikutarobastníríšennâ
AT kirilûkvs polyhedralriskmeasuresandrobustsolutions
AT babaninas polyhedralriskmeasuresandrobustsolutions
first_indexed 2025-12-07T19:49:36Z
last_indexed 2025-12-07T19:49:36Z
_version_ 1850880270802092032

Ähnliche Einträge