Полиэдральные меры риска и робастные решения - Кирилюк, В.С.; Бабанин, А.С. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2008)
По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле. За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліедральні міри ризику. Задачі мінімізації таких мір ризику для портфеля зведено до проблем лінійного програмування. Рішення, які отримуються, є робастними у відповідному сенсі. According to piecewise-linear utility functions, the polyhedral risk measures are introduced. The risk measure portfolio minimization problems are reduced to linear programming problems. The obtained solutions are robust in appropriate sense.