Полиэдральные меры риска и робастные решения

• Date: 2008
• Main Authors: Кирилюк, В.С., Бабанин, А.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2008
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12700
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.

По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле. За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліед...