Полумарковские модели управления рисками в магистральных газонефтетрубопроводных системах

• Date: 2010
• Main Authors: Дышин, О.А., Азизов, И.А.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України 2010
• Subjects: Математические методы и модели
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12809
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Полумарковские модели управления рисками в магистральных газонефтетрубопроводных системах / О.А. Дышин, И.А. Азизов // Электронное моделирование. — 2010. — Т. 32, № 2. — С. 15-30. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.

Задача управления технико-технологическими рисками в магистральных газонефтепроводах при условии ограниченности средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию возможных аварий, рассматривается в виде полумарковской модели принятия решений для управляемого марковского процесса в непрерывном времени с критерием максимума среднего дохода с дисконтированием. Для нахождения оптимальной нерандомизированной марковской стационарной стратегии предложена процедура, основанная на применении псевдобулевых методов бивалентного программирования. Задачу керування техніко-технологічними ризиками в магістральних газонафтопроводах за умови обмеженості коштів, що виділено на запобігання та ліквідацію можливих аварій, розглянуто у вигляді напівмарковської моделі прийняття рішень для керованого марковського процесу у неперервному часі з критерієм максимуму середнього доходу з дисконтуванням. Для визначення оптимальної нерандомізованої марковської стаціонарної стратегії запропоновано процедуру, основану на застосуванні псевдобулевих методів бівалентного програмування. The task of the control of technical-technological risks in the main oil-and-gas pipelines under limited resources appropriated for the possible accident prevention and elimination is considered as Semi-Markov model of decision-making for the controlled Markov process in the continuous time with a criterion of mean income maximum with a discounting. To find the optimal nonrandomized Markov stationary strategy a procedure is offered which is based on the application of the pseudo-Boolean methods of bivalent programming.