On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process
The present article investigates a bivariate recurrent process, which can describe the behavior of a nonmonotone financial instrument observed at random times. We are able to find explicitly the joint distribution of the highest value of the instrument prior to its first drop using a game-theoretic...
Saved in:
| Date: | 2010 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12825 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process / J.H. Dshalalow, R. Robinson // Электронное моделирование. — 2010. — Т. 32, № 3. — С. 19-31. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862739541746515968 |
|---|---|
| author | Dshalalow, J.H. Robinson, R. |
| author_facet | Dshalalow, J.H. Robinson, R. |
| citation_txt | On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process / J.H. Dshalalow, R. Robinson // Электронное моделирование. — 2010. — Т. 32, № 3. — С. 19-31. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| description | The present article investigates a bivariate recurrent process, which can describe the behavior of a nonmonotone financial instrument observed at random times. We are able to find explicitly the joint distribution of the highest value of the instrument prior to its first drop using a game-theoretic approach.
Исследован бивариантный рекуррентный процесс, с помощью которого можно описать поведение немонотонного финансового инструмента, наблюдаемое в случайные моменты времени. С использованием теоретико-игрового подхода явно определено объединенное распределение наибольшей величины инструмента, предшествующей его первому падению.
Досліджено біваріантний рекурентний процес, за допомогою якого може бути описане поводження немонотонного фінансового інструмента, що спостерігається у випадкові моменти часу. З використанням теоретико-грального підходу явно визначено об’єднанe розподілення найбільшої величини інструмента, що передує його першому падінню.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:09:25Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-12825 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0204-3572 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-12-07T20:09:25Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Dshalalow, J.H. Robinson, R. 2010-10-22T14:34:16Z 2010-10-22T14:34:16Z 2010 On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process / J.H. Dshalalow, R. Robinson // Электронное моделирование. — 2010. — Т. 32, № 3. — С. 19-31. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. 0204-3572 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12825 519.512 The present article investigates a bivariate recurrent process, which can describe the behavior of a nonmonotone financial instrument observed at random times. We are able to find explicitly the joint distribution of the highest value of the instrument prior to its first drop using a game-theoretic approach. Исследован бивариантный рекуррентный процесс, с помощью которого можно описать поведение немонотонного финансового инструмента, наблюдаемое в случайные моменты времени. С использованием теоретико-игрового подхода явно определено объединенное распределение наибольшей величины инструмента, предшествующей его первому падению. Досліджено біваріантний рекурентний процес, за допомогою якого може бути описане поводження немонотонного фінансового інструмента, що спостерігається у випадкові моменти часу. З використанням теоретико-грального підходу явно визначено об’єднанe розподілення найбільшої величини інструмента, що передує його першому падінню. This research is supported by the US Army Grant No. W911NF-07-1-0121. en Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України Информационные технологии On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process Article published earlier |
| spellingShingle | On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process Dshalalow, J.H. Robinson, R. Информационные технологии |
| title | On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process |
| title_full | On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process |
| title_fullStr | On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process |
| title_full_unstemmed | On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process |
| title_short | On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process |
| title_sort | on fluctuations of a nonmonotone marked point process |
| topic | Информационные технологии |
| topic_facet | Информационные технологии |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/12825 |
| work_keys_str_mv | AT dshalalowjh onfluctuationsofanonmonotonemarkedpointprocess AT robinsonr onfluctuationsofanonmonotonemarkedpointprocess |