Робастность прогнозирования авторегрессионных временных рядов на основе малопараметрических моделей

• Published in: Математичне моделювання в економіці
• Date: 2014
• Main Authors: Харин, Ю.С., Сталевская, С.М.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 2014
• Subjects: Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/131746
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Робастность прогнозирования авторегрессионных временных рядов на основе малопараметрических моделей / Ю.С. Харин, С.М. Сталевская // Математичне моделювання в економіці. — 2014. — № 1. — С. 106-114. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

В статье предложена новая малопараметрическая модель временного ряда – авторегрессия порядка s с r частичными связями AR(s,r), построена оценка максимального правдоподобия параметров модели AR(s,r), исследованы ее свойства. Для временных рядов малой длительности наблюдения показано преимущество испо...