Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків
Моделі стрес-тестів слід поділяти за видами ризиків, комплексністю та іншими критеріями. Стрес-тести мають бути комплексними і більш регулярними, особливо для великих банків, та включати додатково ризики репутації, операційний ризик; результати стрес-тестування великих банків мають оприлюднюватися р...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Математичне моделювання в економіці |
|---|---|
| Datum: | 2016 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
2016
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/131840 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці. — 2016. — № 1(5). — С. 59-73. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862713534731780096 |
|---|---|
| author | Бортніков, Г.П. Любіч, О.О. |
| author_facet | Бортніков, Г.П. Любіч, О.О. |
| citation_txt | Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці. — 2016. — № 1(5). — С. 59-73. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Математичне моделювання в економіці |
| description | Моделі стрес-тестів слід поділяти за видами ризиків, комплексністю та іншими критеріями. Стрес-тести мають бути комплексними і більш регулярними, особливо для великих банків, та включати додатково ризики репутації, операційний ризик; результати стрес-тестування великих банків мають оприлюднюватися регулятором. Даний інструмент має використовуватися для оцінки потреби банку у додатковому капіталі як буфері, зменшення експозицій під ризиком і застосування способів пом'якшення впливу негативних наслідків ризиків.
Модели стресс-тестов следует разделять по видам рисков, комплексности и другим критериям. Стресс-тесты должны быть комплексными и более регулярными, особенно для крупных банков, и включать дополнительно риски репутации, операционный риск; результаты стресс-тестирования крупных банков должны публиковаться регулятором. Данный инструмент следует использовать для оценки потребности банка в дополнительном капитале как буфере, уменьшения экспозиций под риском и применения способов смягчения рисков.
Models of stress tests should be subdivided by type of risk, complexity and other criteria. Stress tests should be more regular and complex, especially for large banks, and cover reputational and operational risks; the regulator has to publish results of stress tests of major banks. This tool is designed to assess the need in additional bank capital as a buffer, for reducing exposure at risk and developing manners to mitigate risks.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:45:14Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-131840 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 2409-8876 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T17:45:14Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бортніков, Г.П. Любіч, О.О. 2018-04-04T15:59:03Z 2018-04-04T15:59:03Z 2016 Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці. — 2016. — № 1(5). — С. 59-73. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. 2409-8876 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/131840 336.711.(477) Моделі стрес-тестів слід поділяти за видами ризиків, комплексністю та іншими критеріями. Стрес-тести мають бути комплексними і більш регулярними, особливо для великих банків, та включати додатково ризики репутації, операційний ризик; результати стрес-тестування великих банків мають оприлюднюватися регулятором. Даний інструмент має використовуватися для оцінки потреби банку у додатковому капіталі як буфері, зменшення експозицій під ризиком і застосування способів пом'якшення впливу негативних наслідків ризиків. Модели стресс-тестов следует разделять по видам рисков, комплексности и другим критериям. Стресс-тесты должны быть комплексными и более регулярными, особенно для крупных банков, и включать дополнительно риски репутации, операционный риск; результаты стресс-тестирования крупных банков должны публиковаться регулятором. Данный инструмент следует использовать для оценки потребности банка в дополнительном капитале как буфере, уменьшения экспозиций под риском и применения способов смягчения рисков. Models of stress tests should be subdivided by type of risk, complexity and other criteria. Stress tests should be more regular and complex, especially for large banks, and cover reputational and operational risks; the regulator has to publish results of stress tests of major banks. This tool is designed to assess the need in additional bank capital as a buffer, for reducing exposure at risk and developing manners to mitigate risks. uk Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Математичне моделювання в економіці Математичні та інформаційні моделі в економіці Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків Модели стресс-тестирования для оценки рисков банков Modelling strest-tests to assess risks of banks Article published earlier |
| spellingShingle | Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків Бортніков, Г.П. Любіч, О.О. Математичні та інформаційні моделі в економіці |
| title | Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків |
| title_alt | Модели стресс-тестирования для оценки рисков банков Modelling strest-tests to assess risks of banks |
| title_full | Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків |
| title_fullStr | Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків |
| title_full_unstemmed | Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків |
| title_short | Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків |
| title_sort | моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків |
| topic | Математичні та інформаційні моделі в економіці |
| topic_facet | Математичні та інформаційні моделі в економіці |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/131840 |
| work_keys_str_mv | AT bortníkovgp modelístrestestuvannâdlâocínkirizikívbankív AT lûbíčoo modelístrestestuvannâdlâocínkirizikívbankív AT bortníkovgp modelistresstestirovaniâdlâocenkiriskovbankov AT lûbíčoo modelistresstestirovaniâdlâocenkiriskovbankov AT bortníkovgp modellingstrestteststoassessrisksofbanks AT lûbíčoo modellingstrestteststoassessrisksofbanks |