Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки

Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки

У статті досліджено динаміку фондового індексу ПФТС з 2001 по 2016 роки. Застосовано мультифрактальний аналіз та R/S-аналіз, як інструменти аналізу динаміки фінансових часових рядів. Здійснено розрахунок індексу Херста за допомогою програмного пакету Greatl. Виявлено мультифрактальні властивості ряд...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
Datum:2016
Hauptverfasser: Ляшенко, О.І., Крицун, К.І.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2016
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/132526
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2016. — Вип. 21. — С. 21-34. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-132526
record_format dspace
spelling Ляшенко, О.І.
Крицун, К.І.
2018-04-20T20:11:39Z
2018-04-20T20:11:39Z
2016
Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2016. — Вип. 21. — С. 21-34. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.
XXXX-0009
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/132526
330.4
У статті досліджено динаміку фондового індексу ПФТС з 2001 по 2016 роки. Застосовано мультифрактальний аналіз та R/S-аналіз, як інструменти аналізу динаміки фінансових часових рядів. Здійснено розрахунок індексу Херста за допомогою програмного пакету Greatl. Виявлено мультифрактальні властивості ряду за допомогою програми SpectrAnalyzer. Графічно відображено розрахунки мультифрактального спектру сингулярності та флуктуаційних функцій за період з 2001 по 2016 роки.
В статье исследована динамика фондового индекса ПФТС с 2001 по 2016 годы. Использованы мультифрактальный анализ и R/S-анализ как инструменты анализа динамики финансовых временных рядов. Произведен расчет индекса Херста с помощью программного пакета Greatl. Выявлены мультифрактальные свойства ряда с помощью SpectrAnalyzer. Графически отображены расчеты мультифрактального спектра сингулярности и флуктуационных функций за период с 2001 по 2016 годы.
The paper investigates the dynamics of PFTS stock index since 2006 to 2016 years. The study uses multifractal analysis and R/S-analysis as mathematical instrument of exploring financial time series dynamics. The Hurst coefficient was calculated for PFTS index using Gretl. The paper shows multifractal characteristics of the time series. The work calculates multifractal spectrum of singularity and shows with graphs fluctuation functions of the time series since 2001 to 2016 using program SpectrAnalyzer.
uk
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
spellingShingle Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
Ляшенко, О.І.
Крицун, К.І.
title_short Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
title_full Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
title_fullStr Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
title_full_unstemmed Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
title_sort дослідження динаміки фондового індексу пфтс на фінансовому ринку україни на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки
author Ляшенко, О.І.
Крицун, К.І.
author_facet Ляшенко, О.І.
Крицун, К.І.
publishDate 2016
language Ukrainian
container_title Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
format Article
description У статті досліджено динаміку фондового індексу ПФТС з 2001 по 2016 роки. Застосовано мультифрактальний аналіз та R/S-аналіз, як інструменти аналізу динаміки фінансових часових рядів. Здійснено розрахунок індексу Херста за допомогою програмного пакету Greatl. Виявлено мультифрактальні властивості ряду за допомогою програми SpectrAnalyzer. Графічно відображено розрахунки мультифрактального спектру сингулярності та флуктуаційних функцій за період з 2001 по 2016 роки. В статье исследована динамика фондового индекса ПФТС с 2001 по 2016 годы. Использованы мультифрактальный анализ и R/S-анализ как инструменты анализа динамики финансовых временных рядов. Произведен расчет индекса Херста с помощью программного пакета Greatl. Выявлены мультифрактальные свойства ряда с помощью SpectrAnalyzer. Графически отображены расчеты мультифрактального спектра сингулярности и флуктуационных функций за период с 2001 по 2016 годы. The paper investigates the dynamics of PFTS stock index since 2006 to 2016 years. The study uses multifractal analysis and R/S-analysis as mathematical instrument of exploring financial time series dynamics. The Hurst coefficient was calculated for PFTS index using Gretl. The paper shows multifractal characteristics of the time series. The work calculates multifractal spectrum of singularity and shows with graphs fluctuation functions of the time series since 2001 to 2016 using program SpectrAnalyzer.
issn XXXX-0009
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/132526
citation_txt Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2016. — Вип. 21. — С. 21-34. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT lâšenkooí doslídžennâdinamíkifondovogoíndeksupftsnafínansovomurinkuukraíninaríznihčasovihvíknahz2001po2016roki
AT kricunkí doslídžennâdinamíkifondovogoíndeksupftsnafínansovomurinkuukraíninaríznihčasovihvíknahz2001po2016roki
first_indexed 2025-12-07T15:56:36Z
last_indexed 2025-12-07T15:56:36Z
_version_ 1850865611430690816

Ähnliche Einträge