Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів

• Published in: Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
• Date: 2017
• Main Authors: Ляшенко, О.І., Кравець, Т.В., Хрущ, Л.З.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2017
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/132550
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець, Л.З. Хрущ // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 22. — С. 33-60. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.

У статті розглянуто застосування пакетів прикладних програм для економетричного моделювання фінансових часових рядів. Аналіз та моделювання часового ряду проведені на прикладі польського фондового індексу WIG (з 2003 по 2016 роки). Для моделювання волатильності фондового індексу використано GARCH (1...