Динамічне моделювання фінансових ризиків
Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компан...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Індуктивне моделювання складних систем |
|---|---|
| Datum: | 2017 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2017
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133647 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Динамічне моделювання фінансових ризиків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 9. — С. 122-137. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862735406478393344 |
|---|---|
| author | Кузнєцова, Н.В. Бідюк, П.І. |
| author_facet | Кузнєцова, Н.В. Бідюк, П.І. |
| citation_txt | Динамічне моделювання фінансових ризиків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 9. — С. 122-137. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Індуктивне моделювання складних систем |
| description | Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компанії через можливий відтік клієнтів (абонентів), з використанням моделей пропорційних ризиків Кокса і статистик LogRank та Wilcoxon. Підхід може бути застосованим для стрес-тестування фінансових компаній, оцінювання їх діяльності та своєчасного реагування на їхні економічні проблеми.
В работе предложен новый подход к анализу и оцениванию финансовых рисков с возможностью прогнозирования времени наступления риска, вероятности и уровня потерь. На примере телекоммуникационной компании выполнено динамическое моделирование финансового риска, связанного с недополучением дохода компании из-за возможного оттока клиентов (абонентов), с использованием моделей пропорциональных рисков Кокса и статистик LogRank и Wilcoxon. Подход может быть применен для выполнения стресс-тестирования финансовых компаний, оценивания их деятельности и своевременного реагирования на их экономические проблемы.
A new approach to analysis and estimation of financial risks by forecasting possible time of occurrence of risk, probability and level of losses is proposed. On example of a telecommunication company, a dynamic modeling is carried out of financial risk associated with a lack of revenue for the company due to the potential outflow of customers (subscribers) using Cox proportional risk models and LogRank and Wilcoxon statistics. The approach can be used for stress-testing of financial companies, estimation of their activities, and timely reaction on their economic problems.
|
| first_indexed | 2025-12-07T19:48:34Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-133647 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0044 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T19:48:34Z |
| publishDate | 2017 |
| publisher | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кузнєцова, Н.В. Бідюк, П.І. 2018-06-04T16:25:36Z 2018-06-04T16:25:36Z 2017 Динамічне моделювання фінансових ризиків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 9. — С. 122-137. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. XXXX-0044 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133647 004.942 Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компанії через можливий відтік клієнтів (абонентів), з використанням моделей пропорційних ризиків Кокса і статистик LogRank та Wilcoxon. Підхід може бути застосованим для стрес-тестування фінансових компаній, оцінювання їх діяльності та своєчасного реагування на їхні економічні проблеми. В работе предложен новый подход к анализу и оцениванию финансовых рисков с возможностью прогнозирования времени наступления риска, вероятности и уровня потерь. На примере телекоммуникационной компании выполнено динамическое моделирование финансового риска, связанного с недополучением дохода компании из-за возможного оттока клиентов (абонентов), с использованием моделей пропорциональных рисков Кокса и статистик LogRank и Wilcoxon. Подход может быть применен для выполнения стресс-тестирования финансовых компаний, оценивания их деятельности и своевременного реагирования на их экономические проблемы. A new approach to analysis and estimation of financial risks by forecasting possible time of occurrence of risk, probability and level of losses is proposed. On example of a telecommunication company, a dynamic modeling is carried out of financial risk associated with a lack of revenue for the company due to the potential outflow of customers (subscribers) using Cox proportional risk models and LogRank and Wilcoxon statistics. The approach can be used for stress-testing of financial companies, estimation of their activities, and timely reaction on their economic problems. uk Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України Індуктивне моделювання складних систем Динамічне моделювання фінансових ризиків Article published earlier |
| spellingShingle | Динамічне моделювання фінансових ризиків Кузнєцова, Н.В. Бідюк, П.І. |
| title | Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_full | Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_fullStr | Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_full_unstemmed | Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_short | Динамічне моделювання фінансових ризиків |
| title_sort | динамічне моделювання фінансових ризиків |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133647 |
| work_keys_str_mv | AT kuznêcovanv dinamíčnemodelûvannâfínansovihrizikív AT bídûkpí dinamíčnemodelûvannâfínansovihrizikív |