Динамічне моделювання фінансових ризиків

Динамічне моделювання фінансових ризиків

Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компан...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Індуктивне моделювання складних систем
Дата:2017
Автори: Кузнєцова, Н.В., Бідюк, П.І.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2017
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133647
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Динамічне моделювання фінансових ризиків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 9. — С. 122-137. — Бібліогр.: 13 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-133647
record_format dspace
spelling Кузнєцова, Н.В.
Бідюк, П.І.
2018-06-04T16:25:36Z
2018-06-04T16:25:36Z
2017
Динамічне моделювання фінансових ризиків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 9. — С. 122-137. — Бібліогр.: 13 назв. — укр.
XXXX-0044
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133647
004.942
Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компанії через можливий відтік клієнтів (абонентів), з використанням моделей пропорційних ризиків Кокса і статистик LogRank та Wilcoxon. Підхід може бути застосованим для стрес-тестування фінансових компаній, оцінювання їх діяльності та своєчасного реагування на їхні економічні проблеми.
В работе предложен новый подход к анализу и оцениванию финансовых рисков с возможностью прогнозирования времени наступления риска, вероятности и уровня потерь. На примере телекоммуникационной компании выполнено динамическое моделирование финансового риска, связанного с недополучением дохода компании из-за возможного оттока клиентов (абонентов), с использованием моделей пропорциональных рисков Кокса и статистик LogRank и Wilcoxon. Подход может быть применен для выполнения стресс-тестирования финансовых компаний, оценивания их деятельности и своевременного реагирования на их экономические проблемы.
A new approach to analysis and estimation of financial risks by forecasting possible time of occurrence of risk, probability and level of losses is proposed. On example of a telecommunication company, a dynamic modeling is carried out of financial risk associated with a lack of revenue for the company due to the potential outflow of customers (subscribers) using Cox proportional risk models and LogRank and Wilcoxon statistics. The approach can be used for stress-testing of financial companies, estimation of their activities, and timely reaction on their economic problems.
uk
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
Індуктивне моделювання складних систем
Динамічне моделювання фінансових ризиків
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Динамічне моделювання фінансових ризиків
spellingShingle Динамічне моделювання фінансових ризиків
Кузнєцова, Н.В.
Бідюк, П.І.
title_short Динамічне моделювання фінансових ризиків
title_full Динамічне моделювання фінансових ризиків
title_fullStr Динамічне моделювання фінансових ризиків
title_full_unstemmed Динамічне моделювання фінансових ризиків
title_sort динамічне моделювання фінансових ризиків
author Кузнєцова, Н.В.
Бідюк, П.І.
author_facet Кузнєцова, Н.В.
Бідюк, П.І.
publishDate 2017
language Ukrainian
container_title Індуктивне моделювання складних систем
publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
format Article
description Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компанії через можливий відтік клієнтів (абонентів), з використанням моделей пропорційних ризиків Кокса і статистик LogRank та Wilcoxon. Підхід може бути застосованим для стрес-тестування фінансових компаній, оцінювання їх діяльності та своєчасного реагування на їхні економічні проблеми. В работе предложен новый подход к анализу и оцениванию финансовых рисков с возможностью прогнозирования времени наступления риска, вероятности и уровня потерь. На примере телекоммуникационной компании выполнено динамическое моделирование финансового риска, связанного с недополучением дохода компании из-за возможного оттока клиентов (абонентов), с использованием моделей пропорциональных рисков Кокса и статистик LogRank и Wilcoxon. Подход может быть применен для выполнения стресс-тестирования финансовых компаний, оценивания их деятельности и своевременного реагирования на их экономические проблемы. A new approach to analysis and estimation of financial risks by forecasting possible time of occurrence of risk, probability and level of losses is proposed. On example of a telecommunication company, a dynamic modeling is carried out of financial risk associated with a lack of revenue for the company due to the potential outflow of customers (subscribers) using Cox proportional risk models and LogRank and Wilcoxon statistics. The approach can be used for stress-testing of financial companies, estimation of their activities, and timely reaction on their economic problems.
issn XXXX-0044
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133647
citation_txt Динамічне моделювання фінансових ризиків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 9. — С. 122-137. — Бібліогр.: 13 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT kuznêcovanv dinamíčnemodelûvannâfínansovihrizikív
AT bídûkpí dinamíčnemodelûvannâfínansovihrizikív
first_indexed 2025-12-07T19:48:34Z
last_indexed 2025-12-07T19:48:34Z
_version_ 1850880205101465600

Схожі ресурси