Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями
Вторым методом Ляпунова–Красовского получены достаточные условия асимптотической стохастической устойчивости в целом, устойчивости в целом, экспоненциальной устойчивости в среднем квадратическом тривиального решения систем стохастических диффузионных дифференциально-функциональных уравнений с марков...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2016 |
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2016
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133687 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями / В.К. Ясинский, Б.В. Савчук, С.М. Козырь // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 3. — С. 122-133. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862544212732411904 |
|---|---|
| author | Ясинский, В.К. Савчук, Б.В. Козырь, С.М. |
| author_facet | Ясинский, В.К. Савчук, Б.В. Козырь, С.М. |
| citation_txt | Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями / В.К. Ясинский, Б.В. Савчук, С.М. Козырь // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 3. — С. 122-133. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Вторым методом Ляпунова–Красовского получены достаточные условия асимптотической стохастической устойчивости в целом, устойчивости в целом, экспоненциальной устойчивости в среднем квадратическом тривиального решения систем стохастических диффузионных дифференциально-функциональных уравнений с марковскими переключениями, а также проиллюстрирована теория на двух модельных задачах.
Другим методом Ляпунова–Красовського одержано достатні умови асимптотичної стохастичної стійкості в цілому, стійкості в цілому, экспоненціальної стійкості в средньому квадратичному тривіального розв’язку систем стохастичних дифузійних диференціально-функціональних рівнянь з марковськими перемиканнями, а також проілюстровано теорію на двох модельних задачах.
The Lyapunov–Krasovskii second method is used to obtain the sufficient conditions for asymptotic stochastic stability on the whole, global stability, the stability in mean of trivial solutions of systems of stochastic diffusion functional-differential equations with Markov switching, and the theory is illustrated using two model problems.
|
| first_indexed | 2025-11-24T23:46:43Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-133687 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-24T23:46:43Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Ясинский, В.К. Савчук, Б.В. Козырь, С.М. 2018-06-05T06:04:08Z 2018-06-05T06:04:08Z 2016 Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями / В.К. Ясинский, Б.В. Савчук, С.М. Козырь // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 3. — С. 122-133. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133687 519.217; 519.718; 519.837 Вторым методом Ляпунова–Красовского получены достаточные условия асимптотической стохастической устойчивости в целом, устойчивости в целом, экспоненциальной устойчивости в среднем квадратическом тривиального решения систем стохастических диффузионных дифференциально-функциональных уравнений с марковскими переключениями, а также проиллюстрирована теория на двух модельных задачах. Другим методом Ляпунова–Красовського одержано достатні умови асимптотичної стохастичної стійкості в цілому, стійкості в цілому, экспоненціальної стійкості в средньому квадратичному тривіального розв’язку систем стохастичних дифузійних диференціально-функціональних рівнянь з марковськими перемиканнями, а також проілюстровано теорію на двох модельних задачах. The Lyapunov–Krasovskii second method is used to obtain the sufficient conditions for asymptotic stochastic stability on the whole, global stability, the stability in mean of trivial solutions of systems of stochastic diffusion functional-differential equations with Markov switching, and the theory is illustrated using two model problems. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями Оптимальне керування в дифузійних стохастичних нелінійних диференціально-функціональних рівняннях Іто з марковськими параметрами та зовнішніми марковськими перемиканнями Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching Article published earlier |
| spellingShingle | Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями Ясинский, В.К. Савчук, Б.В. Козырь, С.М. Системный анализ |
| title | Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями |
| title_alt | Оптимальне керування в дифузійних стохастичних нелінійних диференціально-функціональних рівняннях Іто з марковськими параметрами та зовнішніми марковськими перемиканнями Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching |
| title_full | Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями |
| title_fullStr | Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями |
| title_full_unstemmed | Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями |
| title_short | Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями |
| title_sort | оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133687 |
| work_keys_str_mv | AT âsinskiivk optimalʹnoeupravlenievdiffuzionnyhstohastičeskihnelineinyhdifferencialʹnofunkcionalʹnyhuravneniâhitosmarkovskimiparametramiivnešnimimarkovskimipereklûčeniâmi AT savčukbv optimalʹnoeupravlenievdiffuzionnyhstohastičeskihnelineinyhdifferencialʹnofunkcionalʹnyhuravneniâhitosmarkovskimiparametramiivnešnimimarkovskimipereklûčeniâmi AT kozyrʹsm optimalʹnoeupravlenievdiffuzionnyhstohastičeskihnelineinyhdifferencialʹnofunkcionalʹnyhuravneniâhitosmarkovskimiparametramiivnešnimimarkovskimipereklûčeniâmi AT âsinskiivk optimalʹnekeruvannâvdifuzíinihstohastičnihnelíníinihdiferencíalʹnofunkcíonalʹnihrívnânnâhítozmarkovsʹkimiparametramitazovníšnímimarkovsʹkimiperemikannâmi AT savčukbv optimalʹnekeruvannâvdifuzíinihstohastičnihnelíníinihdiferencíalʹnofunkcíonalʹnihrívnânnâhítozmarkovsʹkimiparametramitazovníšnímimarkovsʹkimiperemikannâmi AT kozyrʹsm optimalʹnekeruvannâvdifuzíinihstohastičnihnelíníinihdiferencíalʹnofunkcíonalʹnihrívnânnâhítozmarkovsʹkimiparametramitazovníšnímimarkovsʹkimiperemikannâmi AT âsinskiivk optimalcontrolindiffusionstochasticnonlinearfunctionaldifferentialitoequationswithmarkovparametersandexternalmarkovianswitching AT savčukbv optimalcontrolindiffusionstochasticnonlinearfunctionaldifferentialitoequationswithmarkovparametersandexternalmarkovianswitching AT kozyrʹsm optimalcontrolindiffusionstochasticnonlinearfunctionaldifferentialitoequationswithmarkovparametersandexternalmarkovianswitching |