Об одной задаче идентификации систем с аддитивным дробным броуновским полем

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2016
• Main Authors: Дериева, Е.Н., Шпига, С.П.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2016
• Subjects: Системный анализ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/133693
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Об одной задаче идентификации систем с аддитивным дробным броуновским полем / Е.Н. Дериева, С.П. Шпига // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 3. — С. 182-190. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Исследована задача непараметрического оценивания (идентификации) для достаточно широкого класса случайных полей на плоскости, удовлетворяющих решению стохастического дифференциального уравнения в частных производных с аддитивным дробным броуновским полем. Асимптотические свойства оценки параметра сноса изучены с использованием метода сита. Досліджено задачу непараметричного оцінювання (ідентифікації) для достатньо широкого класу випадкових полів на площині, які задовольняють розв'язку стохастичного диференціального рівняння в частинних похідних з адитивним дробовим броунівським полем. Асимптотичні властивості оцінки параметра зсуву вивчено з використанням методу сита. In the paper we investigate the problem of nonparametric estimation (identification) for a sufficiently wide class of random fields on a plane satisfying the solution of stochastic partial differential equations with additive fractional Brownian field. The asymptotic properties of the drift parameter are analyzed using the sieve method.