О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем

• Datum: 2007
• Hauptverfasser: Павленко, О.И., Голдштейне, Й.Я.
• Format: Artikel
• Sprache: Russian
• Veröffentlicht: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2007
• Schlagworte: Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/13886
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем / О.И. Павленко, Й.Я. Голдштейне // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 1. — С. 99-108. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Рассмотрены два процесса, заданные с помощью связанных импульсных динамических систем, которые в совокупности являются аналогом авторегрессионной модели с GARCH остатками и марковским процессом вместо «белого шума», а также с переключениями в случайные моменты времени — пуассоновским потоком. При ан...