Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation

A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use o...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Published in:	Системні дослідження та інформаційні технології
Date:	2016
Main Authors:	Zrazhevska, N.G., Zrazhevsky, А.G.
Format:	Article
Language:	English
Published:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2016
Subjects:	Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Online Access:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140249
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:	Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-140249
record_format	dspace
spelling	Zrazhevska, N.G. Zrazhevsky, А.G. 2018-06-26T13:55:22Z 2018-06-26T13:55:22Z 2016 Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ. 1681–6048 DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.11 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140249 519.6:519.81 A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use of the methods is proposed. The correctness of the considered methods is numerically confirmed. Проведено системну класифікацію існуючих підходів знаходження і оцінювання популярних мір ризику VaR і CVaR. Проведено огляд найбільш поширених методів. Для зручності користування розглянуто методи, зведені до спільних економетричних позначень і понять, наведено рекомендації щодо використання методів. Коректність розглянутих методів підтверджено в результаті числової апробації. Проведена системная классификация существующих подходов нахождения и оценивания популярных мер риска VaR и CVaR. Проведен обзор наиболее используемых методов. Для удобства пользования рассмотренные методы сведены к общим эконометрическим обозначениям и понятиям, приведены рекомендации по использованию методов. Корректность предложенных методов подтверждена в результате численной апробации. en Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR Классификация методов вычисления и оценивания мер риска VaR и CVaR Article published earlier
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
title	Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
spellingShingle	Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation Zrazhevska, N.G. Zrazhevsky, А.G. Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
title_short	Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
title_full	Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
title_fullStr	Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
title_full_unstemmed	Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
title_sort	classification of methods for risk measures var and cvar calculation and estimation
author	Zrazhevska, N.G. Zrazhevsky, А.G.
author_facet	Zrazhevska, N.G. Zrazhevsky, А.G.
topic	Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
topic_facet	Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
publishDate	2016
language	English
container_title	Системні дослідження та інформаційні технології
publisher	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
format	Article
title_alt	Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR Классификация методов вычисления и оценивания мер риска VaR и CVaR
description	A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use of the methods is proposed. The correctness of the considered methods is numerically confirmed. Проведено системну класифікацію існуючих підходів знаходження і оцінювання популярних мір ризику VaR і CVaR. Проведено огляд найбільш поширених методів. Для зручності користування розглянуто методи, зведені до спільних економетричних позначень і понять, наведено рекомендації щодо використання методів. Коректність розглянутих методів підтверджено в результаті числової апробації. Проведена системная классификация существующих подходов нахождения и оценивания популярных мер риска VaR и CVaR. Проведен обзор наиболее используемых методов. Для удобства пользования рассмотренные методы сведены к общим эконометрическим обозначениям и понятиям, приведены рекомендации по использованию методов. Корректность предложенных методов подтверждена в результате численной апробации.
issn	1681–6048
url	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140249
citation_txt	Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ.
work_keys_str_mv	AT zrazhevskang classificationofmethodsforriskmeasuresvarandcvarcalculationandestimation AT zrazhevskyag classificationofmethodsforriskmeasuresvarandcvarcalculationandestimation AT zrazhevskang klasifíkacíâmetodívobčislennâtaocínûvannâmírrizikuvarícvar AT zrazhevskyag klasifíkacíâmetodívobčislennâtaocínûvannâmírrizikuvarícvar AT zrazhevskang klassifikaciâmetodovvyčisleniâiocenivaniâmerriskavaricvar AT zrazhevskyag klassifikaciâmetodovvyčisleniâiocenivaniâmerriskavaricvar
first_indexed	2025-12-07T20:59:26Z
last_indexed	2025-12-07T20:59:26Z
_version_	1850884663690657793

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation

Institution

Similar Items