Зображення обкладинки

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation

A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use o...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Системні дослідження та інформаційні технології
Дата:	2016
Автори:	Zrazhevska, N.G., Zrazhevsky, А.G.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2016
Теми:	Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140249
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
за авторством: N. G. Zrazhevska, та інші
Опубліковано: (2016)

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
за авторством: Zrazhevska, Nataliia G., та інші
Опубліковано: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
за авторством: Zrazhevsky, Grigoriy, та інші
Опубліковано: (2021)

Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
за авторством: T. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Studying the Currency Risk: the Conceptions of VaR and CFaR
за авторством: A. I. Bondarenko
Опубліковано: (2016)

Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk)
за авторством: Яблоков, А.І.
Опубліковано: (2008)

Довгострокові прогнози функцій стану квазілінійних гіперболічних систем в R^n
за авторством: Горбань, Н.В.
Опубліковано: (2011)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Bidyuk, P. I., та інші
Опубліковано: (2012)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

Metric and algorithm for similarity between two temporal event sequences calculation
за авторством: Nikolaiev, S.
Опубліковано: (2017)

The analysis of WIG20 stock index in R: a case study
за авторством: Kotyra, B., та інші
Опубліковано: (2014)

New approaches to regression in financial mathematics and life sciences by generalized additive models
за авторством: Taylan, P., та інші
Опубліковано: (2008)

Определение структуры корпоративной екологической системы и идентификация ее состояния
за авторством: Козуля, Т.В., та інші
Опубліковано: (2009)

О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем
за авторством: Павленко, О.И., та інші
Опубліковано: (2007)

Знаходження періодичних розв’язків звичайного нелінійного диференціального рівняння другого порядку із запізненням
за авторством: Бохонов, Ю.Є.
Опубліковано: (2016)

Математическая модель расчета термонапряженного состояния оболочечных конструктивных элементов
за авторством: Москалева, Е.В.
Опубліковано: (2010)

Automatic feedback control for one class of contact piezoelectric problems
за авторством: Zgurovsky, M.Z., та інші
Опубліковано: (2014)

Построение многомерной полиномиальной регрессии. Активный експеримент
за авторством: Павлов, А.А., та інші
Опубліковано: (2009)

Построение и структура моделирующих графов сложных систем
за авторством: Волков, А.А.
Опубліковано: (2002)

Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із роздільним навантажувальним резервуванням
за авторством: Щербовських, С.В.
Опубліковано: (2015)

Методи синтезу якісних регуляторів для нелінійних динамічних систем
за авторством: Глазок, О.М.
Опубліковано: (2004)

Прискорене моделювання стаціонарного розподілу кількості вимог у системі SMBAP|G| ∞
за авторством: Шумська, А.А.
Опубліковано: (2004)

Нечіткі логічні системи з використанням нечітких множин вищих типів
за авторством: Кондратенко, Н.Р., та інші
Опубліковано: (2006)

Оцінка достовірності результатів аналізу перехресного впливу при розв’язанні задач технологічного передбачення
за авторством: Пилипенко, Д.Є.
Опубліковано: (2008)

Системна методологія моделювання фільтраційних процесів у криволінійних областях з невизначеними ділянками меж
за авторством: Бомба, А.Я., та інші
Опубліковано: (2009)

Анализ использования нейросетей для диагностики рака шейки матки по мультиспектральному изображению
за авторством: Малышевская, Е.Н.
Опубліковано: (2010)

Циклічне самовідновлення системи знань людини за умов їх пасивної дисипації
за авторством: Ясінський, В.В.
Опубліковано: (2008)

Численное моделирование задачи управления волновыми процесами в неоднородных сферах
за авторством: Гладкий, А.В., та інші
Опубліковано: (2002)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей
за авторством: Стефанишин, Д.В., та інші
Опубліковано: (2017)

Альтернативні моделі оптимального розвитку виробничих систем в умовах невизначеності
за авторством: Боровська, Т.М., та інші
Опубліковано: (2014)

Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу
за авторством: Капустян, О.А., та інші
Опубліковано: (2012)

Аналітичний розв’язок некоректних задач динамічними методами
за авторством: Пархомчук, Д.М., та інші
Опубліковано: (2015)

Від коваріацій до каузальності. Відкриття структур залежностей у даних
за авторством: Балабанов, О.С.
Опубліковано: (2011)

Genotype dynamic for agent neuroevolution in artificial life model
за авторством: Zavertanyy, V., та інші
Опубліковано: (2017)

Построение решающего правила для классификации образов на основе векторов ошибок
за авторством: Четырбок, П.В.
Опубліковано: (2013)

O(1) delta part computation technique for the quadratic assignment problem
за авторством: Podolsky, S.V., та інші
Опубліковано: (2015)

Структурные статистические модели: инструмент познания и моделирования
за авторством: Андон, Ф.И., та інші
Опубліковано: (2007)

Структурно-варіаційний підхід до забезпечення збіжності процесу контролю параметрів і стану динамічних об’єктів
за авторством: Галай, В.М., та інші
Опубліковано: (2003)

Исследование нестандартных интервальных арифметических операций
за авторством: Жуковская, О.А.
Опубліковано: (2005)

Згасання звуку в міжтрубному просторі свердловин
за авторством: Данилов, В.Я., та інші
Опубліковано: (2011)