Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component

A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the par...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Український математичний вісник
Дата:2015
Автор: Koroliouk, D.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Інститут прикладної математики і механіки НАН України 2015
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140874
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 3. — С. 390-402. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862598715619934208
author Koroliouk, D.
author_facet Koroliouk, D.
citation_txt Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 3. — С. 390-402. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Український математичний вісник
description A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the parameter of a predictable component.
first_indexed 2025-11-27T20:16:16Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-140874
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1810-3200
language English
last_indexed 2025-11-27T20:16:16Z
publishDate 2015
publisher Інститут прикладної математики і механіки НАН України
record_format dspace
spelling Koroliouk, D.
2018-07-17T14:17:34Z
2018-07-17T14:17:34Z
2015
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 3. — С. 390-402. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.
1810-3200
2010 MSC: 46N30, 60J70, 62F05
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140874
A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the parameter of a predictable component.
en
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
Український математичний вісник
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
Article
published earlier
spellingShingle Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
Koroliouk, D.
title Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
title_full Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
title_fullStr Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
title_full_unstemmed Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
title_short Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
title_sort stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140874
work_keys_str_mv AT korolioukd stationarystatisticalexperimentsandtheoptimalestimatorforapredictablecomponent