Buchumschlag

Локальный принцип больших уклонений для решений стохастических уравнений Ито с быстрым сносом

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Український математичний вісник
Datum:	2015
1. Verfasser:	Логачёв, А.В.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Інститут прикладної математики і механіки НАН України 2015
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140884
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Локальный принцип больших уклонений для решений стохастических уравнений Ито с быстрым сносом / А.В. Логачёв // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 4. — С. 457-471. — Бібліогр.: 19 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Функциональный закон повторного логарифма для стохастических интегралов Ито
von: Логачёв, А.В.
Veröffentlicht: (2014)

Расслоение решений стохастических уравнений Ито параболического типа с экспоненциальными нелинейностями
von: Мельник, С.А.
Veröffentlicht: (2008)

Устойчивость с вероятностью I решений систем линейных стохастических дифференциально-разностных уравнений Ито
von: Зеленцовский, А.Л.
Veröffentlicht: (1991)

Принцип усреднения для стохастических разностных уравнений
von: Анисимов, В.В., et al.
Veröffentlicht: (1989)

Вероятности больших уклонений UH-статистик
von: Боровских, Ю.В.
Veröffentlicht: (1994)

Об инвариантных горах стохастических систем Ито
von: Самойленко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Предельные теоремы для условных распределений с учетом больших уклонений
von: Заиграев, А.Ю.
Veröffentlicht: (1999)

Расслоение решений нелинейных уравнений Ито параболического типа с источником
von: Мельник, С.А.
Veröffentlicht: (2007)

Формула Ито для двупараметрических стохастических интегралов по мартингальным мерам
von: Мишура, Ю.С.
Veröffentlicht: (1984)

Существование функционалов Ляпунова–Красовского для стохастических дифференциально-функциональных уравнений Ито–Скорохода при условии устойчивости решений по вероятности с конечным последействием
von: Юрченко, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений
von: Махно, С.Я.
Veröffentlicht: (1996)

Принцип инвариантности для одного класса марковских цепей с быстрым пуассоновским временем. Оценка скорости сближения
von: Баев, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Случайное блуждание с пуассоновским сносом
von: Пирджанов, Б., et al.
Veröffentlicht: (1984)

Алгебраические коэффициентные условия абсолютной (не зависящей от запаздывания) асимптотической устойчивости с вероятностью 1 решений систем линейных стохастических уравнений Ито с последействием
von: Кореневский, Д.Г.
Veröffentlicht: (1985)

Оценки вероятностей больших уклонений в задачах оценивания расчетных воздействий
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (1991)

Предельные теоремы для решений стохастических уравнений с периодическими коэффициентами
von: Махно, С.Я.
Veröffentlicht: (1995)

Алгебраические условия абсолютной устойчивости с вероятностью 1 решений систем линейных стохастических уравнений Ито с последействием. Случай векторного винеровского процесса и нескольких запаздываний
von: Кореневский, Д.Г.
Veröffentlicht: (1986)

Матричные алгебраические критерий и достаточные условия асимптотической устойчивости и ограниченности с вероятностью 1 решений системы линейных стационарных интегро-дифференциальных стохастических уравнений Ито
von: Кореневский, Д.Г.
Veröffentlicht: (1986)

О стабилизации решений нелинейных стохастических параболических уравнений
von: Гиря, Т.В.
Veröffentlicht: (1989)

Усреднение случайных функционалов от решений стохастических уравнений
von: Грановский, Я.И., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Свойства больших уклонений эмпирических оценок в задаче стохастической оптимизации для однородного случайного поля
von: Кнопов, П.С., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Экспоненциальные оценки решений линейных стохастических дифференциально-функциональных уравнений
von: Нечаева, И.Г., et al.
Veröffentlicht: (1990)

Сходимость рядов из вероятностей больших уклонений сумм независимых одинаково распределенных случайных величин
von: Клесов, О.И.
Veröffentlicht: (1993)

O сходимости решений стохастических дифференциальных уравнений к потоку Арратья
von: Маловичко, Т.В.
Veröffentlicht: (2008)

Асимптотическое поведение решений стохастических рекуррентных уравнений в R^d
von: Коваль, В.А.
Veröffentlicht: (1991)

Сохранение сходимости решений стохастических уравнений при возмущении их коэффициентов
von: Махно, С.Я.
Veröffentlicht: (2004)

Метод возмущений для параболического уравнения со сносом на римановом многообразии
von: Бернацкая, Ю.Н.
Veröffentlicht: (2004)

Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. I. Общие теоремы об устойчивости импульсных стохастических систем
von: Лукашив, Т.О., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Устойчивость решений стохастических дифференциально-функциональных уравнений с пуассоновскими переключениями со всей предысторией
von: Антонюк, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)

О непрерывности по параметру решений стохастических дифференциально-функциональных уравнений с пуассоновскими возмущениями
von: Ясинский, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Локальный вариант проблемы Помпейю для невыпуклого четырехугольника
von: Иванисенко, Н.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями
von: Ясинский, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем ИТО случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. II. Устойчивость по первому приближению импульсных стохастических систем с марковскими параметрами
von: Лукашив, Т.О., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом
von: Качанова, И.А.
Veröffentlicht: (2011)

Локальный вариант проблемы Помпейю для семейства круговых секторов
von: Машаров, П.А.
Veröffentlicht: (2012)

Состоятельность и свойства больших уклонений эмпирических оценок в задаче стохастической оптимизации для однородного случайного поля при неоднородных и однородных наблюдениях
von: Кнопов, П.С., et al.
Veröffentlicht: (2021)

К моделированию стохастических ситуаций принятия решений
von: Иваненко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Оптимизация стохастических разностных нелинейных систем уравнений
von: Валеев, К.Г., et al.
Veröffentlicht: (2002)

О разрешимости стохастических дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом
von: Родкина, А.Е.
Veröffentlicht: (1985)

Глобальный и локальный диалект нарратива о неравенстве
von: Макеев, С., et al.
Veröffentlicht: (2017)