Adapted statistical experiments
We study statistical experiments with random change of time, which transforms a discrete stochastic basis in a continuous one. The adapted stochastic experiments are studied in continuous stochastic basis in the series scheme. The transition to limit by the series parameter generates an approximatio...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Український математичний вісник |
|---|---|
| Дата: | 2016 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
2016
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140894 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Adapted statistical experiments / D.V. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2016. — Т. 13, № 1. — С. 106-117. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | We study statistical experiments with random change of time, which transforms a discrete stochastic basis in a continuous one. The adapted stochastic experiments are studied in continuous stochastic basis in the series scheme. The transition to limit by the series parameter generates an approximation of adapted statistical experiments by a diffusion process with evolution.
|
|---|---|
| ISSN: | 1810-3200 |