Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации

Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации

Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков поКусуокииспектральнойкогерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Кибернетика и системный анализ
Datum:2016
1. Verfasser: Галкина, О.А.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2016
Schlagworte:
Кибернетика
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/142055
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О.А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 6. — С. 30-39. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-142055
record_format dspace
spelling Галкина, О.А.
2018-09-24T14:22:30Z
2018-09-24T14:22:30Z
2016
Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О.А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 6. — С. 30-39. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
0023-1274
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/142055
519.7
Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков поКусуокииспектральнойкогерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по Кусуоки и спектральной когерентной мерой рисков найдено пропорциональное соотношение активов для заданного портфеля. Многоэтапные стохастические модели оптимизации портфеля измеряются тестированием относительно стоимости портфеля. Для различных временных этапов подсчитаны минимальные портфельные потери.
Досліджуються багатоетапні стохастичні задачі оптимізації портфеля із застосуванням міри ризиків за Кусуокі і спектральної когерентної міри ризику. Для оцінки ефективності моделей з використанням вихідних даних розроблено процес бек-тестування. На різних часових етапах для моделей з мірою ризику за Кусуокі і спектральною когерентною мірою ризиків знайдено пропорційне співвідношення активів для заданого портфеля. Багатоетапні стохастичні моделі оптимізації портфеля вимірюються тестуванням відносно вартості портфеля. Для різних часових етапів обчислено мінімальні портфельні втрати.
The author investigates multistage stochastic portfolio optimization problems with application of Kusuoki’s and spectral coherent risk measures. The back-testing process is developed to evaluate the performance of the models using historical data. Proportionate share of the portfolio assets is found at different time stages for models with Kusuoki’s and spectral coherent risk measures. The multistage stochastic portfolio optimization models are measured by testing in terms of the portfolio value. Minimum portfolio losses are calculated for different time stages
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Кибернетика и системный анализ
Кибернетика
Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
Дослідження багатоетапних стохастичних задач портфельної оптимізації
Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
spellingShingle Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
Галкина, О.А.
Кибернетика
title_short Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
title_full Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
title_fullStr Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
title_full_unstemmed Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
title_sort исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
author Галкина, О.А.
author_facet Галкина, О.А.
topic Кибернетика
topic_facet Кибернетика
publishDate 2016
language Russian
container_title Кибернетика и системный анализ
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Дослідження багатоетапних стохастичних задач портфельної оптимізації
Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems
description Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков поКусуокииспектральнойкогерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по Кусуоки и спектральной когерентной мерой рисков найдено пропорциональное соотношение активов для заданного портфеля. Многоэтапные стохастические модели оптимизации портфеля измеряются тестированием относительно стоимости портфеля. Для различных временных этапов подсчитаны минимальные портфельные потери. Досліджуються багатоетапні стохастичні задачі оптимізації портфеля із застосуванням міри ризиків за Кусуокі і спектральної когерентної міри ризику. Для оцінки ефективності моделей з використанням вихідних даних розроблено процес бек-тестування. На різних часових етапах для моделей з мірою ризику за Кусуокі і спектральною когерентною мірою ризиків знайдено пропорційне співвідношення активів для заданого портфеля. Багатоетапні стохастичні моделі оптимізації портфеля вимірюються тестуванням відносно вартості портфеля. Для різних часових етапів обчислено мінімальні портфельні втрати. The author investigates multistage stochastic portfolio optimization problems with application of Kusuoki’s and spectral coherent risk measures. The back-testing process is developed to evaluate the performance of the models using historical data. Proportionate share of the portfolio assets is found at different time stages for models with Kusuoki’s and spectral coherent risk measures. The multistage stochastic portfolio optimization models are measured by testing in terms of the portfolio value. Minimum portfolio losses are calculated for different time stages
issn 0023-1274
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/142055
citation_txt Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О.А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 6. — С. 30-39. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT galkinaoa issledovaniemnogoétapnyhstohastičeskihzadačportfelʹnoioptimizacii
AT galkinaoa doslídžennâbagatoetapnihstohastičnihzadačportfelʹnoíoptimízacíí
AT galkinaoa researchofthemultistagestochasticportfoliooptimizationproblems
first_indexed 2025-12-02T06:18:46Z
last_indexed 2025-12-02T06:18:46Z
_version_ 1850861746484412416

Ähnliche Einträge