Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков поКусуокииспектральнойкогерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по...
Saved in:
| Published in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Date: | 2016 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/142055 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О.А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 6. — С. 30-39. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862657239000547328 |
|---|---|
| author | Галкина, О.А. |
| author_facet | Галкина, О.А. |
| citation_txt | Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О.А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 6. — С. 30-39. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков поКусуокииспектральнойкогерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по Кусуоки и спектральной когерентной мерой рисков найдено пропорциональное соотношение активов для заданного портфеля. Многоэтапные стохастические модели оптимизации портфеля измеряются тестированием относительно стоимости портфеля. Для различных временных этапов подсчитаны минимальные портфельные потери.
Досліджуються багатоетапні стохастичні задачі оптимізації портфеля із застосуванням міри ризиків за Кусуокі і спектральної когерентної міри ризику. Для оцінки ефективності моделей з використанням вихідних даних розроблено процес бек-тестування. На різних часових етапах для моделей з мірою ризику за Кусуокі і спектральною когерентною мірою ризиків знайдено пропорційне співвідношення активів для заданого портфеля. Багатоетапні стохастичні моделі оптимізації портфеля вимірюються тестуванням відносно вартості портфеля. Для різних часових етапів обчислено мінімальні портфельні втрати.
The author investigates multistage stochastic portfolio optimization problems with application of Kusuoki’s and spectral coherent risk measures. The back-testing process is developed to evaluate the performance of the models using historical data. Proportionate share of the portfolio assets is found at different time stages for models with Kusuoki’s and spectral coherent risk measures. The multistage stochastic portfolio optimization models are measured by testing in terms of the portfolio value. Minimum portfolio losses are calculated for different time stages
|
| first_indexed | 2025-12-02T06:18:46Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-142055 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-02T06:18:46Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Галкина, О.А. 2018-09-24T14:22:30Z 2018-09-24T14:22:30Z 2016 Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О.А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 6. — С. 30-39. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/142055 519.7 Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков поКусуокииспектральнойкогерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по Кусуоки и спектральной когерентной мерой рисков найдено пропорциональное соотношение активов для заданного портфеля. Многоэтапные стохастические модели оптимизации портфеля измеряются тестированием относительно стоимости портфеля. Для различных временных этапов подсчитаны минимальные портфельные потери. Досліджуються багатоетапні стохастичні задачі оптимізації портфеля із застосуванням міри ризиків за Кусуокі і спектральної когерентної міри ризику. Для оцінки ефективності моделей з використанням вихідних даних розроблено процес бек-тестування. На різних часових етапах для моделей з мірою ризику за Кусуокі і спектральною когерентною мірою ризиків знайдено пропорційне співвідношення активів для заданого портфеля. Багатоетапні стохастичні моделі оптимізації портфеля вимірюються тестуванням відносно вартості портфеля. Для різних часових етапів обчислено мінімальні портфельні втрати. The author investigates multistage stochastic portfolio optimization problems with application of Kusuoki’s and spectral coherent risk measures. The back-testing process is developed to evaluate the performance of the models using historical data. Proportionate share of the portfolio assets is found at different time stages for models with Kusuoki’s and spectral coherent risk measures. The multistage stochastic portfolio optimization models are measured by testing in terms of the portfolio value. Minimum portfolio losses are calculated for different time stages ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Кибернетика Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации Дослідження багатоетапних стохастичних задач портфельної оптимізації Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems Article published earlier |
| spellingShingle | Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации Галкина, О.А. Кибернетика |
| title | Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации |
| title_alt | Дослідження багатоетапних стохастичних задач портфельної оптимізації Research of the multistage stochastic portfolio optimization problems |
| title_full | Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации |
| title_fullStr | Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации |
| title_full_unstemmed | Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации |
| title_short | Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации |
| title_sort | исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации |
| topic | Кибернетика |
| topic_facet | Кибернетика |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/142055 |
| work_keys_str_mv | AT galkinaoa issledovaniemnogoétapnyhstohastičeskihzadačportfelʹnoioptimizacii AT galkinaoa doslídžennâbagatoetapnihstohastičnihzadačportfelʹnoíoptimízacíí AT galkinaoa researchofthemultistagestochasticportfoliooptimizationproblems |