Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2016
• Main Author: Галкина, О.А.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2016
• Subjects: Кибернетика
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/142055
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О.А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 6. — С. 30-39. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков поКусуокииспектральнойкогерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по...