Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации
Предложены методы, позволвяющие изучать модель стохастической эволюции, содержащей марковские переключения, а также выделять в предельном уравнении большие скачки возмущающего процесса, которые в прикладных задачах могут описывать редкие катастрофические события. Рассмотрен случай, когда возмущение...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2017 |
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2017
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144733 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации / И.В. Самойленко, Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин, У.Т. Химка // Кибернетика и системный анализ. — 2017. — Т. 53, № 3. — С. 93–99. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862668117775220736 |
|---|---|
| author | Самойленко, И.В. Чабанюк, Я.М. Никитин, А.В. Химка, У.Т. |
| author_facet | Самойленко, И.В. Чабанюк, Я.М. Никитин, А.В. Химка, У.Т. |
| citation_txt | Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации / И.В. Самойленко, Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин, У.Т. Химка // Кибернетика и системный анализ. — 2017. — Т. 53, № 3. — С. 93–99. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Предложены методы, позволвяющие изучать модель стохастической эволюции, содержащей марковские переключения, а также выделять в предельном уравнении большие скачки возмущающего процесса, которые в прикладных задачах могут описывать редкие катастрофические события. Рассмотрен случай, когда возмущение системы задается импульсным процессом в неклассической схеме аппроксимации. Особое внимание уделено асимптотическому поведению генератора исследуемой эволюционной системы.
Запропоновано методи, що дозволяють вивчати модель стохастичної еволюції з марковськими перемиканнями, а також виокремити у граничному рівнянні великі стрибки збурювального процесу, які можуть описувати рідкі катастрофічні події у прикладних задачах. Розглянуто випадок, коли збурення системи визначають імпульсним процесом у некласичній схемі апроксимації. Особливу увагу приділено асимптотичній поведінці генератора досліджуваної еволюційної системи.
The methods proposed in the paper allow us to investigate the model of stochatic evolution, which includes Markov switchings, and to identify big jumps of disturbing process in the limiting equation. Big jumps of this type may describe rare catastrophic events in different applied problems. We consider the case where system disturbance is defined by impulse process in nonclassical approximation scheme. Particular attention is paid to the asymptotic behavior of the generator of the evolutionary system under examination.
|
| first_indexed | 2025-12-07T15:24:35Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-144733 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T15:24:35Z |
| publishDate | 2017 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Самойленко, И.В. Чабанюк, Я.М. Никитин, А.В. Химка, У.Т. 2019-01-02T19:53:30Z 2019-01-02T19:53:30Z 2017 Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации / И.В. Самойленко, Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин, У.Т. Химка // Кибернетика и системный анализ. — 2017. — Т. 53, № 3. — С. 93–99. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144733 519.21+62 Предложены методы, позволвяющие изучать модель стохастической эволюции, содержащей марковские переключения, а также выделять в предельном уравнении большие скачки возмущающего процесса, которые в прикладных задачах могут описывать редкие катастрофические события. Рассмотрен случай, когда возмущение системы задается импульсным процессом в неклассической схеме аппроксимации. Особое внимание уделено асимптотическому поведению генератора исследуемой эволюционной системы. Запропоновано методи, що дозволяють вивчати модель стохастичної еволюції з марковськими перемиканнями, а також виокремити у граничному рівнянні великі стрибки збурювального процесу, які можуть описувати рідкі катастрофічні події у прикладних задачах. Розглянуто випадок, коли збурення системи визначають імпульсним процесом у некласичній схемі апроксимації. Особливу увагу приділено асимптотичній поведінці генератора досліджуваної еволюційної системи. The methods proposed in the paper allow us to investigate the model of stochatic evolution, which includes Markov switchings, and to identify big jumps of disturbing process in the limiting equation. Big jumps of this type may describe rare catastrophic events in different applied problems. We consider the case where system disturbance is defined by impulse process in nonclassical approximation scheme. Particular attention is paid to the asymptotic behavior of the generator of the evolutionary system under examination. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системний аналіз Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации Диференціальні рівняння зі стохастичними малими доповненнями в умовах пуасонової апроксимації Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions Article published earlier |
| spellingShingle | Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации Самойленко, И.В. Чабанюк, Я.М. Никитин, А.В. Химка, У.Т. Системний аналіз |
| title | Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации |
| title_alt | Диференціальні рівняння зі стохастичними малими доповненнями в умовах пуасонової апроксимації Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions |
| title_full | Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации |
| title_fullStr | Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации |
| title_full_unstemmed | Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации |
| title_short | Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации |
| title_sort | дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации |
| topic | Системний аналіз |
| topic_facet | Системний аналіз |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144733 |
| work_keys_str_mv | AT samoilenkoiv differencialʹnyeuravneniâsostohastičeskimimalymidobavkamivusloviâhpuassonovoiapproksimacii AT čabanûkâm differencialʹnyeuravneniâsostohastičeskimimalymidobavkamivusloviâhpuassonovoiapproksimacii AT nikitinav differencialʹnyeuravneniâsostohastičeskimimalymidobavkamivusloviâhpuassonovoiapproksimacii AT himkaut differencialʹnyeuravneniâsostohastičeskimimalymidobavkamivusloviâhpuassonovoiapproksimacii AT samoilenkoiv diferencíalʹnírívnânnâzístohastičnimimalimidopovnennâmivumovahpuasonovoíaproksimacíí AT čabanûkâm diferencíalʹnírívnânnâzístohastičnimimalimidopovnennâmivumovahpuasonovoíaproksimacíí AT nikitinav diferencíalʹnírívnânnâzístohastičnimimalimidopovnennâmivumovahpuasonovoíaproksimacíí AT himkaut diferencíalʹnírívnânnâzístohastičnimimalimidopovnennâmivumovahpuasonovoíaproksimacíí AT samoilenkoiv differentialequationswithsmallstochasticsupplementsunderpoissonapproximationconditions AT čabanûkâm differentialequationswithsmallstochasticsupplementsunderpoissonapproximationconditions AT nikitinav differentialequationswithsmallstochasticsupplementsunderpoissonapproximationconditions AT himkaut differentialequationswithsmallstochasticsupplementsunderpoissonapproximationconditions |