О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска
Як модель діяльності страхової компанії розглянуто модель Крамера–Лундберга. Оскільки отримати в явному вигляді розв’язок для функції ймовірності небанкрутства страхової компанії для довільного розподілу величин страхових позовів на даний момент поки що не є можливим, досліджується задача знаходженн...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2018 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2018
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144853 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска / В.О. Болдырева, Г.М. Шевченко // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 2. — С. 78–84. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Zusammenfassung: | Як модель діяльності страхової компанії розглянуто модель Крамера–Лундберга. Оскільки отримати в явному вигляді розв’язок для функції ймовірності небанкрутства страхової компанії для довільного розподілу величин страхових позовів на даний момент поки що не є можливим, досліджується задача знаходження оцінки збіжності початкової ймовірності небанкрутства до ймовірності, яку буде отримано після апроксимації функції розподілу величин позовів.
В качестве модели деятельности страховой компании рассмотрена модель Крамера–Лундберга. Поскольку получить в явном виде решение для функции вероятности неразорения страховой компании при произвольном распределении величин страховых исков на данный момент пока не представляется возможным, рассматривается задача нахождения оценки сходимости изначальной вероятности неразорения к той, что будет получена после аппроксимации функции распределения величин исков.
The Cramer–Lundberg model is considered as a model of insurance company. Since it is impossible to obtain an explicit solution for the function of non-bankruptcy probability of insurance company for an arbitrary distribution of the values of insurance claims, the authors consider the problem of estimating the convergence of the original non-bankruptcy probability to one that would be obtained by approximating the values of claim distribution function.
|
|---|---|
| ISSN: | 1019-5262 |