О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска
Як модель діяльності страхової компанії розглянуто модель Крамера–Лундберга. Оскільки отримати в явному вигляді розв’язок для функції ймовірності небанкрутства страхової компанії для довільного розподілу величин страхових позовів на даний момент поки що не є можливим, досліджується задача знаходженн...
Saved in:
| Published in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Date: | 2018 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144853 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска / В.О. Болдырева, Г.М. Шевченко // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 2. — С. 78–84. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862545754002817024 |
|---|---|
| author | Болдырева, В.О. Шевченко, Г.М. |
| author_facet | Болдырева, В.О. Шевченко, Г.М. |
| citation_txt | О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска / В.О. Болдырева, Г.М. Шевченко // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 2. — С. 78–84. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Як модель діяльності страхової компанії розглянуто модель Крамера–Лундберга. Оскільки отримати в явному вигляді розв’язок для функції ймовірності небанкрутства страхової компанії для довільного розподілу величин страхових позовів на даний момент поки що не є можливим, досліджується задача знаходження оцінки збіжності початкової ймовірності небанкрутства до ймовірності, яку буде отримано після апроксимації функції розподілу величин позовів.
В качестве модели деятельности страховой компании рассмотрена модель Крамера–Лундберга. Поскольку получить в явном виде решение для функции вероятности неразорения страховой компании при произвольном распределении величин страховых исков на данный момент пока не представляется возможным, рассматривается задача нахождения оценки сходимости изначальной вероятности неразорения к той, что будет получена после аппроксимации функции распределения величин исков.
The Cramer–Lundberg model is considered as a model of insurance company. Since it is impossible to obtain an explicit solution for the function of non-bankruptcy probability of insurance company for an arbitrary distribution of the values of insurance claims, the authors consider the problem of estimating the convergence of the original non-bankruptcy probability to one that would be obtained by approximating the values of claim distribution function.
|
| first_indexed | 2025-11-25T07:11:52Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-144853 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1019-5262 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-25T07:11:52Z |
| publishDate | 2018 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Болдырева, В.О. Шевченко, Г.М. 2019-01-05T19:27:10Z 2019-01-05T19:27:10Z 2018 О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска / В.О. Болдырева, Г.М. Шевченко // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 2. — С. 78–84. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 1019-5262 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144853 519.21 Як модель діяльності страхової компанії розглянуто модель Крамера–Лундберга. Оскільки отримати в явному вигляді розв’язок для функції ймовірності небанкрутства страхової компанії для довільного розподілу величин страхових позовів на даний момент поки що не є можливим, досліджується задача знаходження оцінки збіжності початкової ймовірності небанкрутства до ймовірності, яку буде отримано після апроксимації функції розподілу величин позовів. В качестве модели деятельности страховой компании рассмотрена модель Крамера–Лундберга. Поскольку получить в явном виде решение для функции вероятности неразорения страховой компании при произвольном распределении величин страховых исков на данный момент пока не представляется возможным, рассматривается задача нахождения оценки сходимости изначальной вероятности неразорения к той, что будет получена после аппроксимации функции распределения величин исков. The Cramer–Lundberg model is considered as a model of insurance company. Since it is impossible to obtain an explicit solution for the function of non-bankruptcy probability of insurance company for an arbitrary distribution of the values of insurance claims, the authors consider the problem of estimating the convergence of the original non-bankruptcy probability to one that would be obtained by approximating the values of claim distribution function. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системний аналіз О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска Про неперервну залежність імовірностей небанкрутства від функції розподілу виплат у класичній моделі ризику On the continuous dependence of non-bankruptcy probability on payment distribution function in the classical risk model Article published earlier |
| spellingShingle | О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска Болдырева, В.О. Шевченко, Г.М. Системний аналіз |
| title | О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска |
| title_alt | Про неперервну залежність імовірностей небанкрутства від функції розподілу виплат у класичній моделі ризику On the continuous dependence of non-bankruptcy probability on payment distribution function in the classical risk model |
| title_full | О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска |
| title_fullStr | О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска |
| title_full_unstemmed | О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска |
| title_short | О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска |
| title_sort | о непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска |
| topic | Системний аналіз |
| topic_facet | Системний аналіз |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144853 |
| work_keys_str_mv | AT boldyrevavo onepreryvnoizavisimostiveroâtnosteinerazoreniâotfunkciiraspredeleniâvyplatvklassičeskoimodeliriska AT ševčenkogm onepreryvnoizavisimostiveroâtnosteinerazoreniâotfunkciiraspredeleniâvyplatvklassičeskoimodeliriska AT boldyrevavo proneperervnuzaležnístʹímovírnosteinebankrutstvavídfunkcíírozpodíluviplatuklasičníimodelíriziku AT ševčenkogm proneperervnuzaležnístʹímovírnosteinebankrutstvavídfunkcíírozpodíluviplatuklasičníimodelíriziku AT boldyrevavo onthecontinuousdependenceofnonbankruptcyprobabilityonpaymentdistributionfunctionintheclassicalriskmodel AT ševčenkogm onthecontinuousdependenceofnonbankruptcyprobabilityonpaymentdistributionfunctionintheclassicalriskmodel |