Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводят...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Дата: | 2018 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2018
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144872 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 3. — С. 94–105. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862544253832396800 |
|---|---|
| author | Кирилюк, В.С. |
| author_facet | Кирилюк, В.С. |
| citation_txt | Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 3. — С. 94–105. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводятся к задачам линейного программирования. Рассмотрены задачи оптимизации портфеля по соотношению вознаграждение–риск.
Застосування поліедральних когерентних мір ризику розповсюджено на випадок неточних сценарних оцінювань випадкових величин. Розглянуто проблеми оптимізації з невизначеностю, що охоплюють широкий клас задач стохастичного програмування та робастної оптимізації. Показано, як в лінійному випадку вони зводяться до задач лінійного програмування. Розглянуто задачі оптимізації портфеля за співвідношенням винагорода–ризик.
Polyhedral coherent risk measures are extended to the case of imprecise scenario estimates of random variables. Optimization problems under uncertainty are considered that cover a wide class of stochastic programming and robust optimization problems. It is shown how they are reduced to linear programming problems in the linear case. Problems of portfolio optimization by the reward-to-risk ratio are considered.
|
| first_indexed | 2025-11-24T23:51:35Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-144872 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1019-5262 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-24T23:51:35Z |
| publishDate | 2018 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кирилюк, В.С. 2019-01-08T20:33:12Z 2019-01-08T20:33:12Z 2018 Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 3. — С. 94–105. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 1019-5262 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144872 519.21 Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводятся к задачам линейного программирования. Рассмотрены задачи оптимизации портфеля по соотношению вознаграждение–риск. Застосування поліедральних когерентних мір ризику розповсюджено на випадок неточних сценарних оцінювань випадкових величин. Розглянуто проблеми оптимізації з невизначеностю, що охоплюють широкий клас задач стохастичного програмування та робастної оптимізації. Показано, як в лінійному випадку вони зводяться до задач лінійного програмування. Розглянуто задачі оптимізації портфеля за співвідношенням винагорода–ризик. Polyhedral coherent risk measures are extended to the case of imprecise scenario estimates of random variables. Optimization problems under uncertainty are considered that cover a wide class of stochastic programming and robust optimization problems. It is shown how they are reduced to linear programming problems in the linear case. Problems of portfolio optimization by the reward-to-risk ratio are considered. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системний аналіз Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках Поліедральні когерентні міри ризику з неточними сценарними оцінками Polyhedral coherent risk measures in the case of imprecise scenario estimates Article published earlier |
| spellingShingle | Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках Кирилюк, В.С. Системний аналіз |
| title | Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках |
| title_alt | Поліедральні когерентні міри ризику з неточними сценарними оцінками Polyhedral coherent risk measures in the case of imprecise scenario estimates |
| title_full | Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках |
| title_fullStr | Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках |
| title_full_unstemmed | Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках |
| title_short | Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках |
| title_sort | полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках |
| topic | Системний аналіз |
| topic_facet | Системний аналіз |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144872 |
| work_keys_str_mv | AT kirilûkvs poliédralʹnyekogerentnyemeryriskaprinetočnyhscenarnyhocenkah AT kirilûkvs políedralʹníkogerentnímíririzikuznetočnimiscenarnimiocínkami AT kirilûkvs polyhedralcoherentriskmeasuresinthecaseofimprecisescenarioestimates |