Cover Image

Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках

Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводят...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Кибернетика и системный анализ
Date:2018
Main Author: Кирилюк, В.С.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2018
Subjects:
Системний аналіз
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144872
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 3. — С. 94–105. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Similar Items

Similar Items