Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности

• Опубліковано в: : Теорія оптимальних рішень
• Дата: 2018
• Автор: Кирилюк, В.С.
• Формат: Стаття
• Мова: Російська
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2018
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144967
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2018. — № 17. — С. 23-28. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Описывается использование мер риска в задачах многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности. Меры риска количественно оценивают риски в виде потенциальных потерь, а их конструкция позволяет учитывать разные типы неопределенности. Этот аппарат предлагается для поиска Парето-оптимальных вариантов и компромиссных решений в многокритериальных оптимизационных проблемах. Описується використання мір ризику в задачах багатокритеріальної оптимізації в умовах невизначеності. Міри ризику кількісно оцінюють ризики у вигляді потенційних втрат, а їх конструкція дозволяє враховувати різні типи невизначеності. Цей апарат пропонується для пошуку Парето-оптимальних варіантів і компромісних рішень у багатокритеріальних оптимізаційних проблемах. The use of risk measures in multicriteria optimization problems under uncertainty is described. Risk measures quantify risks in a form of potential losses, and their constructions allow taking into account different types of uncertainty. This apparatus is proposed for searching Pareto-optimal variants and compromise solutions in multicriteria optimization problems.