Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’

• Date: 2018
• Main Authors: Бойко, В.В., Кузьменко, В.Н.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2018
• Series: Теорія оптимальних рішень
• Subjects: Показано как метод решения многоэтапных задач стохастического программирования «Progressive Hedging» связан с методом декомпозиции по переменным первого уровня с помощью множителей Лагранжа для двухэтапных задач. Обсуждаются вопросы регулирования скорости сходимости метода и восстановления значений переменных первого уровня.
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/144975
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’ / В.В. Бойко, В.Н. Кузьменко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2018. — № 17. — С. 79-84. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Показано як метод розв'язку багатоетапних задач стохастичного програмування «Progressive Hedging» пов'язаний із методом декомпозиції по змінним першого рівня за допомогою множників Лагранжа на прикладі двоетапної задачі. Обговорюються питання регулювання швидкості збіжності методу та відновлення змінних першого рівня.