Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией
Рассмотрены теоретические положения проектирования моделей GARCH для прогнозирования условных дисперсий гетероскедастических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана моделями ав...
Gespeichert in:
| Datum: | 2008 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2008
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14602 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией / В.Д. Романенко, А.В. Билый // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 4. — С. 114-126. — Бібліогр.: 4 назв. —рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862531922356338688 |
|---|---|
| author | Романенко, В.Д. Билый, А.В |
| author_facet | Романенко, В.Д. Билый, А.В |
| citation_txt | Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией / В.Д. Романенко, А.В. Билый // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 4. — С. 114-126. — Бібліогр.: 4 назв. —рос. |
| collection | DSpace DC |
| description | Рассмотрены теоретические положения проектирования моделей GARCH для прогнозирования условных дисперсий гетероскедастических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана моделями авторегрессии и скользящего среднего с разнотемповой дискретизацией. Разработан алгоритм адаптивной настройки коэффициентов относительно скользящего среднего модели GARCH. Приведены результаты экспериментальных исследований такой настройки и прогнозирования условной дисперсии при оптимальных коэффициентах.
Theoretical propositions concerning design of GARCH models for forecasting conditional dispersions of heteroscedastic processes under discretization of input disturbances with small sampling periods and output coordinates with large ones are considered. The dynamics of processes in a stochastic medium is described by models of autoregression and sliding mean with multirate discretization. An algorithm for adaptive setting of the GARCH model coefficients concerning the sliding mean is developed. Experimental results for adaptive setting of GARCH model optimal coefficients as well as forecasting conditional dispersions under optimal coefficients are presented.
Розглянуто теоретичні положення проектування моделей GARCH для прогнозування умовних дисперсій гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малими періодами квантування, а вихідних координат — з великими. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано моделями авторегресії і ковзного середнього з різнотемповою дискретизацією. Розроблено алгоритм адаптивного настроювання коефіцієнтів відносно ковзного середнього моделі GARCH. Наведено результати експериментальних досліджень такого настроювання та прогнозування умовних дисперсій при оптимальних коефіцієнтах
|
| first_indexed | 2025-11-24T04:37:54Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-14602 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1681–6048 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-24T04:37:54Z |
| publishDate | 2008 |
| publisher | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Романенко, В.Д. Билый, А.В 2010-12-27T11:27:09Z 2010-12-27T11:27:09Z 2008 Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией / В.Д. Романенко, А.В. Билый // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 4. — С. 114-126. — Бібліогр.: 4 назв. —рос. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14602 62-50 Рассмотрены теоретические положения проектирования моделей GARCH для прогнозирования условных дисперсий гетероскедастических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана моделями авторегрессии и скользящего среднего с разнотемповой дискретизацией. Разработан алгоритм адаптивной настройки коэффициентов относительно скользящего среднего модели GARCH. Приведены результаты экспериментальных исследований такой настройки и прогнозирования условной дисперсии при оптимальных коэффициентах. Theoretical propositions concerning design of GARCH models for forecasting conditional dispersions of heteroscedastic processes under discretization of input disturbances with small sampling periods and output coordinates with large ones are considered. The dynamics of processes in a stochastic medium is described by models of autoregression and sliding mean with multirate discretization. An algorithm for adaptive setting of the GARCH model coefficients concerning the sliding mean is developed. Experimental results for adaptive setting of GARCH model optimal coefficients as well as forecasting conditional dispersions under optimal coefficients are presented. Розглянуто теоретичні положення проектування моделей GARCH для прогнозування умовних дисперсій гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малими періодами квантування, а вихідних координат — з великими. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано моделями авторегресії і ковзного середнього з різнотемповою дискретизацією. Розроблено алгоритм адаптивного настроювання коефіцієнтів відносно ковзного середнього моделі GARCH. Наведено результати експериментальних досліджень такого настроювання та прогнозування умовних дисперсій при оптимальних коефіцієнтах ru Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией Design and adaptive setting of GARCH models for forecasting dispersions of heteroscedastic processes with multirate discretization Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією Article published earlier |
| spellingShingle | Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией Романенко, В.Д. Билый, А.В Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| title | Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией |
| title_alt | Design and adaptive setting of GARCH models for forecasting dispersions of heteroscedastic processes with multirate discretization Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією |
| title_full | Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией |
| title_fullStr | Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией |
| title_full_unstemmed | Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией |
| title_short | Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией |
| title_sort | синтез и адаптивная настройка моделей garch для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией |
| topic | Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| topic_facet | Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14602 |
| work_keys_str_mv | AT romanenkovd sinteziadaptivnaânastroikamodeleigarchdlâprognozirovaniâdispersiigeteroskedastičeskihprocessovsraznotempovoidiskretizaciei AT bilyiav sinteziadaptivnaânastroikamodeleigarchdlâprognozirovaniâdispersiigeteroskedastičeskihprocessovsraznotempovoidiskretizaciei AT romanenkovd designandadaptivesettingofgarchmodelsforforecastingdispersionsofheteroscedasticprocesseswithmultiratediscretization AT bilyiav designandadaptivesettingofgarchmodelsforforecastingdispersionsofheteroscedasticprocesseswithmultiratediscretization AT romanenkovd sinteztaadaptivnenastroûvannâmodeleigarchdlâprognozuvannâdispersíigeteroskedastičnihprocesívzríznotempovoûdiskretizacíêû AT bilyiav sinteztaadaptivnenastroûvannâmodeleigarchdlâprognozuvannâdispersíigeteroskedastičnihprocesívzríznotempovoûdiskretizacíêû |