Зображення обкладинки

Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией

Рассмотрены теоретические положения проектирования моделей GARCH для прогнозирования условных дисперсий гетероскедастических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана моделями ав...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2008
Автори:	Романенко, В.Д., Билый, А.В
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2008
Теми:	Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14602
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией / В.Д. Романенко, А.В. Билый // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 4. — С. 114-126. — Бібліогр.: 4 назв. —рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2009)

Прогнозирование и минимизация дисперсий гетероскедастических процессов на основе моделей с разнотемповой дискретизацией
за авторством: Романенко, В.Д.
Опубліковано: (2007)

Систематизация математических моделей с разнотемповой дискретизацией для динамических процессов финансовой инфраструктуры
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2013)

Синтез функций прогнозирования динамических процессов для моделей в пространстве состояний на основе диофантовых уравнений
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2010)

Практическое применение количественных методов прогнозирования
за авторством: Будаев, П.В.
Опубліковано: (2009)

Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів
за авторством: Бідюк, П.І.
Опубліковано: (2003)

Методи побудови моделей для довгострокового прогнозування фінансових часових рядів
за авторством: Зражевський, О.Г.
Опубліковано: (2010)

Имитационные модели случайных технологических процессов опасных производств
за авторством: Максимей, И.В., та інші
Опубліковано: (2005)

Системный анализ процессов распространения вредных примесей в атмосфере
за авторством: Заводник, В.В.
Опубліковано: (2004)

Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
за авторством: Яворський, І.М., та інші
Опубліковано: (2009)

Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии
за авторством: Бидюк, П.И., та інші
Опубліковано: (2014)

Згасання звуку в міжтрубному просторі свердловин
за авторством: Данилов, В.Я., та інші
Опубліковано: (2011)

Исследование нестандартных интервальных арифметических операций
за авторством: Жуковская, О.А.
Опубліковано: (2005)

Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу
за авторством: Капустян, О.А., та інші
Опубліковано: (2012)

Численное моделирование задачи управления волновыми процесами в неоднородных сферах
за авторством: Гладкий, А.В., та інші
Опубліковано: (2002)

Циклічне самовідновлення системи знань людини за умов їх пасивної дисипації
за авторством: Ясінський, В.В.
Опубліковано: (2008)

Довгострокові прогнози функцій стану автономних включень типу реакції-дифузії в RN
за авторством: Горбань, Н.В.
Опубліковано: (2014)

Аналітичний розв’язок некоректних задач динамічними методами
за авторством: Пархомчук, Д.М., та інші
Опубліковано: (2015)

Від коваріацій до каузальності. Відкриття структур залежностей у даних
за авторством: Балабанов, О.С.
Опубліковано: (2011)

Вдосконалені методи розрахунку статистики Колмогорова–Смирнова, ваги категорії змінної та значення інформації у кредитному рейтингу
за авторством: Солошенко, О.М.
Опубліковано: (2015)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей
за авторством: Стефанишин, Д.В., та інші
Опубліковано: (2017)

О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем
за авторством: Павленко, О.И., та інші
Опубліковано: (2007)

Оцінка достовірності результатів аналізу перехресного впливу при розв’язанні задач технологічного передбачення
за авторством: Пилипенко, Д.Є.
Опубліковано: (2008)

Модель цінової динаміки олігопольного ринку
за авторством: Повещенко, Г.П.
Опубліковано: (2007)

Інтегрування параметризованих багатоточкових крайових задач
за авторством: Король, І.І.
Опубліковано: (2009)

Ноніусна адаптивна високоточна система стабілізації стохастичних технологічних процесів
за авторством: Галай, В.М., та інші
Опубліковано: (2003)

Алгоритм построения бифуркационной картины нелинейной краевой задачи для уравнений Кармана
за авторством: Громов, В.А.
Опубліковано: (2017)

Применение сетей Петри для анализа КС-грамматик
за авторством: Спекторский, И.Я.
Опубліковано: (2011)

A novel approach to remote sensing of vegetation
за авторством: Bidyuk, P.I., та інші
Опубліковано: (2005)

Определение структуры корпоративной екологической системы и идентификация ее состояния
за авторством: Козуля, Т.В., та інші
Опубліковано: (2009)

Динамічна модель міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням без лагів
за авторством: Бойчук, М.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Проектирование нелинейного фильтра в задаче структурной идентификации биомедицинских сигналов с локально сосредоточенными признаками
за авторством: Поворознюк, А.И., та інші
Опубліковано: (2014)

Проекционно-итерационный алгоритм решения некорректных интегральных уравнений Вольтерра
за авторством: Гарт, Л.Л.
Опубліковано: (2012)

Системна методологія моделювання фільтраційних процесів у криволінійних областях з невизначеними ділянками меж
за авторством: Бомба, А.Я., та інші
Опубліковано: (2009)

Анализ использования нейросетей для диагностики рака шейки матки по мультиспектральному изображению
за авторством: Малышевская, Е.Н.
Опубліковано: (2010)

Марковская модель авторегрессии с гетероскедастичными остатками
за авторством: Матвеев, А.А., та інші
Опубліковано: (2008)

Математическая модель расчета термонапряженного состояния оболочечных конструктивных элементов
за авторством: Москалева, Е.В.
Опубліковано: (2010)

Знаходження періодичних розв’язків звичайного нелінійного диференціального рівняння другого порядку із запізненням
за авторством: Бохонов, Ю.Є.
Опубліковано: (2016)

Моделирование изменения цен финансовых активов
за авторством: Бондаренко, Ю.В.
Опубліковано: (2002)

Fuzzy-регрессионные модели в условиях наличия в статистической виборке нечисловой информации
за авторством: Зак, Ю.А.
Опубліковано: (2017)