Buchumschlag

Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией

Рассмотрены теоретические положения проектирования моделей GARCH для прогнозирования условных дисперсий гетероскедастических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана моделями ав...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2008
Hauptverfasser:	Романенко, В.Д., Билый, А.В
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2008
Schlagworte:	Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14602
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией / В.Д. Романенко, А.В. Билый // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 4. — С. 114-126. — Бібліогр.: 4 назв. —рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
von: Романенко, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Прогнозирование и минимизация дисперсий гетероскедастических процессов на основе моделей с разнотемповой дискретизацией
von: Романенко, В.Д.
Veröffentlicht: (2007)

Систематизация математических моделей с разнотемповой дискретизацией для динамических процессов финансовой инфраструктуры
von: Романенко, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Синтез функций прогнозирования динамических процессов для моделей в пространстве состояний на основе диофантовых уравнений
von: Романенко, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Практическое применение количественных методов прогнозирования
von: Будаев, П.В.
Veröffentlicht: (2009)

Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів
von: Бідюк, П.І.
Veröffentlicht: (2003)

Методи побудови моделей для довгострокового прогнозування фінансових часових рядів
von: Зражевський, О.Г.
Veröffentlicht: (2010)

Имитационные модели случайных технологических процессов опасных производств
von: Максимей, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Системный анализ процессов распространения вредных примесей в атмосфере
von: Заводник, В.В.
Veröffentlicht: (2004)

Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
von: Яворський, І.М., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии
von: Бидюк, П.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу
von: Капустян, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Численное моделирование задачи управления волновыми процесами в неоднородных сферах
von: Гладкий, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Циклічне самовідновлення системи знань людини за умов їх пасивної дисипації
von: Ясінський, В.В.
Veröffentlicht: (2008)

Довгострокові прогнози функцій стану автономних включень типу реакції-дифузії в RN
von: Горбань, Н.В.
Veröffentlicht: (2014)

Аналітичний розв’язок некоректних задач динамічними методами
von: Пархомчук, Д.М., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Від коваріацій до каузальності. Відкриття структур залежностей у даних
von: Балабанов, О.С.
Veröffentlicht: (2011)

Вдосконалені методи розрахунку статистики Колмогорова–Смирнова, ваги категорії змінної та значення інформації у кредитному рейтингу
von: Солошенко, О.М.
Veröffentlicht: (2015)

Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей
von: Стефанишин, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)

О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем
von: Павленко, О.И., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Оцінка достовірності результатів аналізу перехресного впливу при розв’язанні задач технологічного передбачення
von: Пилипенко, Д.Є.
Veröffentlicht: (2008)

Модель цінової динаміки олігопольного ринку
von: Повещенко, Г.П.
Veröffentlicht: (2007)

Інтегрування параметризованих багатоточкових крайових задач
von: Король, І.І.
Veröffentlicht: (2009)

Ноніусна адаптивна високоточна система стабілізації стохастичних технологічних процесів
von: Галай, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2003)

Алгоритм построения бифуркационной картины нелинейной краевой задачи для уравнений Кармана
von: Громов, В.А.
Veröffentlicht: (2017)

Применение сетей Петри для анализа КС-грамматик
von: Спекторский, И.Я.
Veröffentlicht: (2011)

A novel approach to remote sensing of vegetation
von: Bidyuk, P.I., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Определение структуры корпоративной екологической системы и идентификация ее состояния
von: Козуля, Т.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Динамічна модель міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням без лагів
von: Бойчук, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Проектирование нелинейного фильтра в задаче структурной идентификации биомедицинских сигналов с локально сосредоточенными признаками
von: Поворознюк, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Проекционно-итерационный алгоритм решения некорректных интегральных уравнений Вольтерра
von: Гарт, Л.Л.
Veröffentlicht: (2012)

Системна методологія моделювання фільтраційних процесів у криволінійних областях з невизначеними ділянками меж
von: Бомба, А.Я., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Анализ использования нейросетей для диагностики рака шейки матки по мультиспектральному изображению
von: Малышевская, Е.Н.
Veröffentlicht: (2010)

Марковская модель авторегрессии с гетероскедастичными остатками
von: Матвеев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Математическая модель расчета термонапряженного состояния оболочечных конструктивных элементов
von: Москалева, Е.В.
Veröffentlicht: (2010)

Знаходження періодичних розв’язків звичайного нелінійного диференціального рівняння другого порядку із запізненням
von: Бохонов, Ю.Є.
Veröffentlicht: (2016)

Моделирование изменения цен финансовых активов
von: Бондаренко, Ю.В.
Veröffentlicht: (2002)

Fuzzy-регрессионные модели в условиях наличия в статистической виборке нечисловой информации
von: Зак, Ю.А.
Veröffentlicht: (2017)

О нелинейных дифференциально-операторных уравнениях в банаховых пространствах с отображеннями псевдомонотонного типа. Часть I
von: Мельник, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Проекционно-итерационная реализация явних методов вариационного типа для решения некорректных операторных уравнений
von: Гарт, Л.Л.
Veröffentlicht: (2017)