Марковская модель авторегрессии с гетероскедастичными остатками

• Published in: Системні дослідження та інформаційні технології
• Date: 2008
• Main Authors: Матвеев, А.А., Шадурскис, К.П.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2008
• Subjects: Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14611
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Марковская модель авторегрессии с гетероскедастичными остатками / А.А. Матвеев, К.П. Шадурскис // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 2. — С. 97-109. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Анализируются временные ряды для построения прогнозируемых значений с помощью теории цепей Маркова. Главная задача — нахождение оценок переходных вероятностей марковской цепи на основании наблюдаемых данных временного ряда. Доказывается, что нахождение таких вероятностей, отвечающих всем требованиям...