Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
Рассмотрена задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Предложена математическая модель нечеткомножественной оптимизации портфеля и предложен алгоритм ее решения с использованием методов нелинейного программирования. Проведен сравнительный анализ оптимального портфеля д...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Datum: | 2008 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2008
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14614 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности / Ю.П. Зайченко, М. Есфандиярфард // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 2. — С. 59-76. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-14614 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Зайченко, Ю.П. Есфандиярфард, М. 2010-12-27T12:56:13Z 2010-12-27T12:56:13Z 2008 Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности / Ю.П. Зайченко, М. Есфандиярфард // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 2. — С. 59-76. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14614 519.8 Рассмотрена задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Предложена математическая модель нечеткомножественной оптимизации портфеля и предложен алгоритм ее решения с использованием методов нелинейного программирования. Проведен сравнительный анализ оптимального портфеля для нечеткой множественной модели и задачи Марковитца. На примере курсов акций Московской фондовой биржи показано, что эти решения принципиально различаются. Дана интерпретация полученных результатов. The problem of investment portfolio optimization under uncertainty is considered. A mathematical model of this problem is elaborated, and an algorithm of its solution using a nonlinear programming is proposed. The experimental investigation of the approach proposed has been carried out, and comparison of the optimal portfolios obtained by the fuzzy and Markovitz models was performed. By the example of the Moscow Stock Exchange, it is shown that the solutions are quite different. The interpretation of the ressults obtained is presented. Розглянуто задачу оптимізації інвестиційного портфеля за умов невизначеності. Розроблено математичну модель нечітко-множинної оптимізації портфеля і запропоновано алгоритм її розв’язання із використанням методів нелінійного програмування. Проведено порівняльний аналіз оптимального портфеля для нечіткої множинної моделі та задачі Марковитца. На прикладі курсів акцій Московської фондової біржи показано,що ці рішення принципово відрізняються. Наведено інтерпретацію одержаних результатів. ru Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности Investment portfolio optimization under uncertainty Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности |
| spellingShingle |
Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности Зайченко, Ю.П. Есфандиярфард, М. Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень |
| title_short |
Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности |
| title_full |
Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности |
| title_fullStr |
Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности |
| title_full_unstemmed |
Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности |
| title_sort |
оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности |
| author |
Зайченко, Ю.П. Есфандиярфард, М. |
| author_facet |
Зайченко, Ю.П. Есфандиярфард, М. |
| topic |
Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень |
| topic_facet |
Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень |
| publishDate |
2008 |
| language |
Russian |
| container_title |
Системні дослідження та інформаційні технології |
| publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Investment portfolio optimization under uncertainty Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності |
| description |
Рассмотрена задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Предложена математическая модель нечеткомножественной оптимизации портфеля и предложен алгоритм ее решения с использованием методов нелинейного программирования. Проведен сравнительный анализ оптимального портфеля для нечеткой множественной модели и задачи Марковитца. На примере курсов акций Московской фондовой биржи показано, что эти решения принципиально различаются. Дана интерпретация полученных результатов.
The problem of investment portfolio optimization under uncertainty is considered. A mathematical model of this problem is elaborated, and an algorithm of its solution using a nonlinear programming is proposed. The experimental investigation of the approach proposed has been carried out, and comparison of the optimal portfolios obtained by the fuzzy and Markovitz models was performed. By the example of the Moscow Stock Exchange, it is shown that the solutions are quite different. The interpretation of the ressults obtained is presented.
Розглянуто задачу оптимізації інвестиційного портфеля за умов невизначеності. Розроблено математичну модель нечітко-множинної оптимізації портфеля і запропоновано алгоритм її розв’язання із використанням методів нелінійного програмування. Проведено порівняльний аналіз оптимального портфеля для нечіткої множинної моделі та задачі Марковитца. На прикладі курсів акцій Московської фондової біржи показано,що ці рішення принципово відрізняються. Наведено інтерпретацію одержаних результатів.
|
| issn |
1681–6048 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/14614 |
| citation_txt |
Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности / Ю.П. Зайченко, М. Есфандиярфард // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 2. — С. 59-76. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT zaičenkoûp optimizaciâinvesticionnogoportfelâvusloviâhneopredelennosti AT esfandiârfardm optimizaciâinvesticionnogoportfelâvusloviâhneopredelennosti AT zaičenkoûp investmentportfoliooptimizationunderuncertainty AT esfandiârfardm investmentportfoliooptimizationunderuncertainty AT zaičenkoûp optimízacíâínvesticíinogoportfelâzaumovneviznačeností AT esfandiârfardm optimízacíâínvesticíinogoportfelâzaumovneviznačeností |
| first_indexed |
2025-12-07T16:56:02Z |
| last_indexed |
2025-12-07T16:56:02Z |
| _version_ |
1850869350130515968 |